Текущая ситуация на рынке

 
Прошедшая неделя:
Сбер, Газпром, Роснефть и Ри-шка сформировали максимальный объем недели на минимумах пятницы!
Лукойл в понедельник просто выпрыгнул за пойнт-контрол пред недели! 
Понедельник и вторник закрытие выше максимальных проторговок за прошедшие два дня!
Мамба два дня за границами нисходящего канала и чувствует себя прекрасно!
РИ-шка преодалела границу нисходящего канала!
По Классическому профилю  вторник -идентифиц -ся как день неопределенности! 
Выход за границы такого дня дает очень мощный импульс на 2 дней.
В Си вчера взяли в шорт 70 000лот. И формация дневного графика по кластерам дает основания говорить о заявке на разворот!
Открытие  РИ-шки выше 105 000 и нахождение первые 30 мин — бай! Подход на 104 500 и проторговка -бай!
Но есть одно но!
Вчера активно сбрасывали ОИ, который набирали в пн. в лонг. И если посмотреть по раскладке, то очень много ( 20 000лот) закрыли длинных позиций открытых  ранее. Также обращает внимание, что накопленный объем вчера по факту ниже пойнт-контроля контракта, который сейчас на 106. 
Сегодня будет очень интеренсый день! Как вариант поход на ретест текущ минимумов если будет по РИ-ке выход ниже 104 100.
 

Сценарий повторяется из года в год!
Рынок падает реагирует на стоимость рубля! ОИ по РИ при этом сначала растет на снижении, затем падает!
Затем наступает момент, когда рынок перестает реагировать на обновляющиеся максимумы Си.
Затем начинается фаза роста ОИ. и корреляция ОИ с котировкой РИ. 
В такой момент остается ждать коррекции Си.
Какая она, эта коррекция- кирпичем вниз 3-5 дней. Которые покрывают рост пары недель! В этот момент самый лучший инструмент для лонга -это РИ!
Вот уже  осталось дождаться коррекции в Си. 
Рынок перезрел и устал от форсированного непрерывного полета СИИИИИИИИИИИИ!
 
 

Очень часто задают вопрос, которые меня  просто убивает!
«Откуда вы знаете работают покупатели или продавцы»
Предлагаю ответить на следующие вопросы, чтобы можно было понять как сообщество смотрить на один и тоже график:
1. почему 21.10 до 11:30 можно было искать точку на шорт, а после 11: 30 только работа в лонг?
2. почему 22.10 до 10:15 надо было расчитывать на продолжение роста, а после 10:15 только искать шорт?
3. почему 24.10 с самого открытия уже не было ни одного основания для открытия коротких позиций, а лишь подбор оптимальной точки для набора свинг лонга?
4. По Вашему мнению какой сигнал будет для закрытия текущего лонга и переворота в шорт?
Я тоже буду озвучивать свое обоснование открытия сделки!
Если вы не можете найти на графике объективные ответы на эти вопросы, то Вам надо поменять аналитический терминал или вообще всю систему анализа рынка. 
Всем кто ответит, огромное спасибо!
Интересен сбер и ри-шка

Цена стоит на месте, но работа идет! Весь день сегодня наблюдал, как набирают достаточный объем на мин недели, месяца и контракта. 
Диапозон на который стоит обратить внимание:
 103  000 ( пойнт контрол закончившейся недели). И если успели купить ниже, то ближ дни цена ниже 103 не должна уйти, ниже этой отметки можно разместить стоп.
106 000 ( пойнт контрол текущ контракта) Именно на 106-107  будет проходить проверка на вшивость текущего отскока. Так же можно подзапилить. Покупатели, которые знают, что цена будет на 120 будут с удовольствием покупать на этих уровнях у шортистов, которые пока еще не знают или не умеют читать сигналы и признаки разворота.
Открытый лонг как минимум уже сейчас можно держать до вторника при условии, что котировка будет  выше 103 000.  
 

Сейчас на РИ-шке появились противоречивые сигналы!
Начнем за шорт:
Пойнт-контрольки недельные, дневные и внутридневные объемы  котировка  проторговывает снизу. 
Но это все для внутридневной торговли.
А вот в рамках контракта:
16.10 самая ликвидная сессия контракта! По кластерам выше 106 все с дельтой на покупку!
пойнт-контроль контракта на 106!!!
16.10 на 102 800 были первые фиксы! 
Все это говорит о том, тенденция готова к формированию новой фазы- боковика на какой-то период, но для этого надо чтобы прошел отскок и была обозначена верхняя граница боковика.
Но внутридневно, еще  нет сигнала даже на отскок!

У РТС были возможности закретиться выше 107 000 и тем самым обозначить какую-то продолжительную фазу отскока. Но ограничились однодневной коррекцией. 
Понедельник открыто показал, что покупки как таковые ни кому не интересны. И теперь можно только гадать 95-90-85-80 000. 
Это тренд, в котором покупка-откуп шорта и не более того. Поэтому максимумы не обнавляются, а вот минимумы очень даже регулярно! 

Пойнт-контрол контракта по РИ-шке готов переместиться с 117 800 на 107 000.
На дневном графике подтверждена объемом котировка на  105 000.
На часовом фрейме основная локакия объемов на 107 000.
Одно из основных условий для безусловной работы от лонга это выход сегодня выше 107 000 и поддержка объемом снизу этого уровня.
Вечерка вчера- срыв стопов, обновление минимумов дня, контракта и уход на хаи дня. Это еще одно подтверждение разворота.
Объемы по кластерам. За вес контракт  по 107 000 самые большие объемы.
Остается вопрос: будут сразу как ошпаренные без оглядки улетать вверх, не давай ни кому войти на проторговке, или еще день запила со срывом к концу сессии. 
Всем удачи!

Есть ли разница в какую сторону двигается рынок?
Я думаю, что нет… Один человек мне говорил, что продают одни спекулянты, но покупают и спекулянты, и инвесторы, и домохозяйки!
Посмотрим...
Вот и случается то, что многие почему-то очень ждут. 
В пн и вт сбрасывали шорты ( почему ни чего не происходило с ОИ не понимаю) 
Сегодня  набирали! Обновили минимум августа, набрали ОИ по 40 000 в оба конца.
Варианты развития событий:
возврат на 107 500 тест пойнт-контрол среды и уход на 109 800, 111 500. 
открытие за границами среды. тест сверху  109 800 ( макс объем этой недели), а затем на 111 500 (макси объем прошлой недели).  
За 12 год средние дневные объемы по сберу были 8,5 -9,5 млн, в 13-м году 6-7,5млн/день, а сейчас 12-14млн/день(  интересно)
Контракты РИ за трехмесячное существование создавали диапозон:
В 12-м году Ри  мартовский — 40 000п, июнь- 50 000п, сентябрь -35 000п, декабрьский-25 000п.
В 13-м году Ри -мартовский — 13 000п, июньский — 24 000п, сентябрьский 21 000п, декабрьский 17 000п. 


( Читать дальше )

В  РИ-шке работают на покупку. Вчера покупали на максимуме дня на 111 000. Сегодня все снижение идет с покупкой.
Делается это очень осторожно! Пойнт контрол этой и пред недели на 111 500. Котировка ниже его и по всем правилам надо продавать.
Чем и занимаемся сегодня успешно.
Но полагаю в ближ пару дней ситуация очень сильно поменяется. И рынок сейчас находится в подготовке к существенному рывку вверх!
 

Пока шорты можно не использовать. 
Речи о глобальном развороте не идет. Но спекулятивно РИ до 114 -118 ( как нарисуют), а сбер до 76 можно пробовать в лонг. 
И если получится ВДРУГ доллар развернуть вниз, то может получиться даже очень приличный отскок.
В РИ ОИ на стороне продавца, но это может особо не смущать, так не так много от шорта, чтобы париться!
Открытие прошло выше пойнт контрол четверга- 108 000 это очень лонгово! До теста 108 суммарная дельта к 11:15 доходила до  -5 000.  От 108 покупают! При подходе к верхней границе зоны стоимости пред дня нет направленных продаж. Но РИ-шка ниже «линии тренда», которая сейчас проходит на 109500. Пока будем ниже ее технари будут пробовать продавливать ниже. Поэтому торговля в Ри-шке сегодня больше видется в формате туда-сюда. 
Сбер сегодня выглядит сильнее мамбы.  мамба на уровне 14:00 вчерашнего дня, а сбер уже в районе максим вчер дня, который был 10:30.  
Сейчас сказать точно где окончание этого лонга нет возможности. Но то, что он начался можно сказать однозначно!