ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Отличная идея на рынке – покупать дешево, а продавать дорого. Ведь смотря на график акций всегда всё понятно, тут покупай, а тут продавай.

Весной 2022 года я поставил себе задачу «переварить» в цифру знаменитую в узких кругах «пилу Игоря», сделать своего рода алгоритм, который будет давать «советы» инвесторам.

( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 55
Вчера был достаточно спокойный день. Пока что в лидерах по доходности идут газпром, ришка и сбербанк, конечно рано делать выводы, но у меня были определенные надежды на них в этом месяце. 

По криптовалюте доходность выравнивается, уже готовы еще 3 настройки, но пока думаю в какой момент их запустить, плюс надо по объемам подумать на сколько их ставить. 

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

Утро доброе! Информация за вчерашний вечер:

RTS

SELL @: 104340 Date: 2022-08-03 at 22:00
Stop Loss: 107620 (-3,280.00)
Target_1: 103820
Target_2: 103170
Target_3: 102130
Target_4: 99760

Дисклеймер
Информация не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам.

Телеграм-канал t.me/tradefts

251 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 153:98

Закрылись три публичные сделки моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Лукойла (LKOH) 01.08.2022 по 3959 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 3852 рублей.
• Робот AVP, купивший акции НЛМК (NLMK) 01.08.2022 по 132.68 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 127.68 рублей.
• Робот AVP, купивший акции ММК (MAGN) 01.08.2022 по 27.75 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 26.85 рублей.

На текущий момент было 251 публичных сигналов на покупку. 83 от робота AVP, 134 от робота PVVI и 34 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP

( Читать дальше )

Вечер добрый! Решил осветить свое детище.

Предыстория.
Познакомился с фондовым рынком в 2008 году. На тот момент был студентом и особых больших сбережений у меня не было.
На тот момент обучения у нас в ВУЗе начался предмет «Экономика» и там то я узнал зачем нужно вкладываться в золото.
Моим первым инвестиционным приобретением стал ОМС (обезличенный металлически счет) в сбербанке, где у меня было 31гр.
Далее я стал искать варианты где можно было бы продавать и покупать необходимые инструменты с наименьшим спредом, что меня привело на биржу. Для оптимизации и автоматизации торговли стал искать выходы и погрузился в разработку, результатом ее стал робот STP (signal target profit).


Описание робота.

Робот рассчитывает точки входа и ориентировочные цели(точки, уровни) для закрытия позиций, а также стоп. Для анализа в вычислениях используются объемы, скользящие средние и собственные математические наработки. Удержание позиций может быть от 1 часа до нескольких дней. 

( Читать дальше )

Добрый вечер! Улов за сегодня:

Yandex

BUY @: 19862 Date: 2022-08-03 at 11:00
Stop Loss: 19074 (-788.00)
Target_1: 19961 — исполнено
Target_2: 20040 — исполнено
Target_3: 20203
Target_4: 20481

Mail

BUY @: 3987 Date: 2022-08-03 at 16:00
Stop Loss: 3647 (-340.00)
Target_1: 4006 - исполнено
Target_2: 4022 - исполнено
Target_3: 4055
Target_4: 4111

Polus

SELL @: 82119 Date: 2022-08-03 at 10:00
Stop Loss: 84004 (-1,885.00)
Target_1: 81709 - исполнено
Target_2: 81200 - исполнено
Target_3: 80379 - исполнено
Target_4: 78514 - исполнено

RTS

BUY @: 106850 Date: 2022-08-03 at 11:00
Stop Loss: 104080 (-2,770.00)
Target_1: 107380 - исполнено
Target_2: 107810 - исполнено
Target_3: 108690
Target_4: 110180

Из вчерашнего smart-lab.ru/blog/tradesignals/825432.php

Si

BUY @: 62071 Date: 2022-08-02 at 14:00
Stop Loss: 60553 (-1,518.00)
Target_1: 62381 - исполнено
Target_2: 62629
Target_3: 63138

Алроса и Магнит — не отработали.

( Читать дальше )

Всем привет.

В связи с санкциями Бинанса, разбил свой счёт на несколько небольших и запустил на них своего бота.
Ниже один из новых, открытый 1 июня 2022.

Решил открыть его вам для мониторинга открытых позиций. Вдруг кому пригодится.

Периодически буду постить статистику.

www.binance.com/en/futures-activity/leaderboard?type=myProfile&encryptedUid=620D2A56396C68596D9560B46E076ACF

Читаю я бесконечные рассуждения на тему, почему все теряют и размышления каковы причины и выходы из данного тупика. Кто-то говорит, что во всем виноваты стопы кто-то говорит о том, что неправильны соотношения стопа и выхода по прибыли. Но практически ни кто не приходит к выводу, что рыночный риск любого финансового инструмента несет в себе непрогнозируемый токсичный по своим свойствам риск и для целей систематического получения прибыли на капитал непригодный. И сегодня я попытаюсь приоткрыть так сказать физику того как этот токсичный риск реализуется именно его базовые свойства. Для целей эксперимента необходимо создать базовую торговую стратегию примитивную по своей логике которая станет так сказать моделью того что происходит. И так описание базовой торговой стратегии покупаем по цене [B] и продаем по цене [S] где [B<S], текущая чистая позиция [L] должна быть отлична от нуля за исключением стартового состояния [L<>0]. Получаем следующую картину, до определенного момента мы наблюдаем серию прибыльных сделок, назовем данную величину [E=(S1-B1)+(S2-B2)+(S3-B3)+…+(Sn-Bn)] где [n] количество удачных попыток. Но мы-то с вами понимаем, что данный рог изобилия не бесконечен и попытка [n+1] будет неудачная. И тут начинается магия. Понять, что мы находимся в попытке [n+1] невозможно находясь в ней, зафиксировать факт неудачной попытки можно только выйдя из неё с убытком по цене [Pt], как вы уже поняли цена [Pt] детерминирована временем нахождения в позиции либо волевым решением. Для чистоты эксперимента устраним из базовой торговой стратегии волевое решение. Далее нужно как то обозначить величину убытка в попытке [n+1] для этого создадим еще одну переменную [R=Pt-S(n+1);L<0] для неудачной короткой позиции и [R=B(n+1)-Pt;L>0] для неудачной длинной позиции. По сути [E] это накопленная премия а [R] это реализовавшийся риск в одном цикле. В идеальной модели игры с нулевой суммой, [E1+E2+…+En=R1+R2+…+Rn] но в действительности [E1+E2+…+En<R1+R2+…+Rn] это не аномалия, а затраты [C] тех, кто покупает и продает по рынку, рынок их магическим образом как то учитывает [E1+E2+…+En+C=R1+R2+…+Rn]. Как видно из модели извлекать систематически выгоду из токсичного рыночного риска невозможно по определению. Теперь посмотрим, в каких моментах происходит потери среднего спекулянта, введем переменную в виде депозита теоретического участника [D] в первом примере [En+Rn>D] то есть выход по цене [Pt] происходит не по времени, а по недостатку маржи ведь отклонение от канала может быть любым. Во втором случае рассмотрим инверсию базовой торговой системы [B>S] и там мы наблюдаем похожую ситуацию [En+Rn>D] только теперь серия стоп приказов обнуляет депозит, а не одна убыточная сделка.

Несколько лет назад, прочитав “Антихрупкость” Талеба, описал видимые причины хрупкости, на рынке и в жизни.

Один из элементов этой хрупкости — сложность торгового/инвестиционного подхода. 

Сама по себе сложность имеет позитивный имидж в глазах большинства. Представьте, что человек потратил время, силы, разбираясь в мудреном инструменте, подходе, техническом решении. Это же как-то должно трансформироваться в улучшение показателя доходность/риск.

Проблема в том, что повышение уровня сложности зачастую добавляет риски. И самое опасное в этом — некоторые из этих рисков мы не можем оценить. В силу разных причин. Редкости некоторых событий, например. Или недостатка квалификации.

События последнего года дали пищу для размышлений. Опишу некоторые мысли. Пока разрозненные. 

 

Инвестор. Риск посредника

Кто-то инвестировал в российский рынок через самостоятельную покупку корзины ценных бумаг. А кто-то выбрал чуть более сложный, но удобный способ — инвестировать в рынок через покупку акций фонда-посредника. Финекса, например. 

( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 54

Начало месяца пока идет неплохо, надеюсь эта тенденция продолжится. Пока что диверсификация портфеля себя оправдывается на 100 %. Где то бывают локальные неудачи, но благодаря работе роботов в команде ситуации почти всегда сглаживается. Также потихоньку избавляюсь от ненужных настроек:
▪️ одну я уже убрал GZ (2 настройка импульсы) и буду менять.
▪️ На подходе EDA NEW (каналы), пока даю ей шансы на исправление ситуации.

По криптовалюте пока ситуации стабильна в плане доходности и уже около недели зависла на +20%


Топ доходности буду теперь делать по истечении недели.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )