Стакан

Представляю перевод статьи Mark Paddrik, Roy Hayes, William Scherer, Peter Beling — Effects of Limit Order Book Information Level on Market Stability Metrics, в которой есть много полезных сведений об электронной очереди заявок.

6 мая 2010 года американский рынок пережил одно из самых больших падений цен в его истории. Индекс Доу-Джонса упал на 5 процентов менее, чем за 5 минут. Цепь падений произошла в следующие 15 минут торгов. Это падение поставило вопрос о стабильности рынков капитала и привело к расследованию SEC.

Падение 6 мая было особенным в смысле того, что не было похожих по глубине, объему и скорости падений цены. Обвалы меньших масштабов, тем не менее, случаются часто. Между 2006 и 2012 годами было около 18 520 случаев мини-обвалов, в которых отдельные активы испытывали резкое снижение и несколько обновлений цены за короткий период времени. Хотя случаи таких падений отличаются один от другого, они несут определенные единые стрессовые маркеры, которые, если их распознать заранее, могут быть основой для воздействия на рынок с целью увеличения его стабильности.

( Читать дальше )

Никак не могу понять что значат эти цыфры в стакане в конце торгового дня на фондовом рынке. Подскажите разясните подробно. Я понимаю что это какой то аукцион, но не пойму как и для чего он нужен. Вот ссылка.----- https://gyazo.com/6507b48bc507f71bc5cf069532efa474

Непонятно что это… Кто-то держит цену? Может в лонг по баксу встать?

Некоторое время спустя..


( Читать дальше )

Такой вот интересный стакан попался в ночную сессию по ES. Не с проста это..
Такого днем-то не увидишь! А чтобы ночью — это вообще фантастика!
Оставим картинку для потомков.
P.S.:
а они все не успокоются… :)


( Читать дальше )

Кто чтением потока занимается тому будет интересно.
По ссылке ниже представлен пример профессионального разбора торгов фьючерса на индекс S&P 500 на основе глубокого анализа потока ордеров.

algovisor.com/lib/pdf/ES_SP500_E-mini_Futures_10082015.pdf

 

Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.

Отличие скальпинга от остальных видов торговли

 

Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.

 

Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.

 

Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.

 

В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.

( Читать дальше )

Прав был Timik88 за что ему огромная благодарность.

«так ты определись в каких местах выскакивает объем и как она отскакивает, а иногда кушают… Где? и что потом? потом подкидывают еще или?
посоветую qscalp или easyscalp + запись видео (можно камтазию студио). + уровни (можно и строительный взять для точности… шутка)+ кучу тетрадок и блок ручек +10 000 часов и ты мастер)) Удачи!
+определись на каком таймфреме торгуешь и не прыгай туда сюда все эти 10 000 часов.»
 Дошло сегодня как пользоваться стаканом и лентой. И мне главное это нравится, видить как течёт жизнь в инструменте, кто, где покупает, продаёт. По графикам, кластерам, дельте и тд я увы не вижу так как по стакану с лентой.обидно только одно — сколько лет убил на графики, тех анализ и тд:(

И вот она моя стратегия, моя грааль.
 
ну и сегодняшний результат