Сигналы

Итак, робот в пятницу.

4 раза входил в сделку. 4 раза контртрендово лонговал. 3 первых раза не вовремя. Стопился. Последняя сделка вытянула день практически в ноль.

Общий итог пятницы: -0.03%



Теперь перейдем к объемным уровням на конец недели.

РИ. 17 февраля я писал, что РИ вышел на оперативный простор с ожидаемой целью 151900 — здесь долгое время находился объем текущего контракта. В пятницу РИ наконец-то дошел до ожидаемого уровня. Уверенно его пробил и ловко протестировал его снизу.

Следует отметить, что в настоящее время объем контракта находится в районе 158800. Следующий по значению уровень — объем текущей недели 152800. 

Еще хочу обратить внимание на поведение ОИ. С 18 февраля интерес планомерно рос на снижении цены. В пятницу на пробое локальных минимумов ОИ резко подскочил, что объяснялось активным входом в бумагу шортистов. Был достигнут рекордный максимум интереса на контракте. Но самое интересное — резкое снижение ОИ на вечернем повороте вверх.

( Читать дальше )

Четверг.

Одна сделка в рамках вечерней сессии. Итого: +0.06%.

 

Раз лонга вчера не взял )) значит сегодня шортанул )))
Вот такая простенькая страта...



Смотреть онлайн

Еще 13 февраля мы продолжали стоять в лонг, но ветер перемен оказался настолько силен, что уже сегодня приходиться констатировать — «музыка стихла».
Такого единодушия в финансовых западных таблоидах не было давно: восемь из десяти аналитиков призывают покупать акции на «своевременном» падении. Ну что ж один из признаков разворота падает в копилку медведей.
Второй признак — настроение инвесторов. Судя по всем возможным индикаторам, такой эйфории не наблюдалось с 2007 года.
Еще один признак — настроение управляющих. По данным NAAIM столь высокие показатели наблюдались в 2007.


Ну и конечно, наш любимый индикатор — настроение топ-менеджмента американских компаний. По нашей истории наблюдения за активностью инсайдеров, такая динамика изменения настроения происходила перед либо достаточно сильными коррекциями, либо перед сменой тренда на продолжительный период.  

( Читать дальше )

Вчера сработали хорошо. Первый лонг преждевременный, был закрыт с убытком. Далее хороший трейд — взял весь восходящий тренд дня. Закрыт был переворотом в шорт. К сожалению, позиция была закрыта с убытком.

Итог дня: +0.44%.

 

Решил снова залесть против паравоза...



Смотреть онлайн

По вторнику.

Хорошая сделка. Взяли практически всё возможное восходящее движение.

Итог по дню: +0.54%.

 

Отбыл я свои 7 суток и с чистой совестью освободился.

Для начала по предыдущей неделе:

По понедельнику неплохо. 2 шорта. Итог: +0.43%.




Вторник отработали положительно, но без фанатизма.

Три разнонаправленных сделки. Первый лонг в начале торгов взял неплохое движение и принес хорошую прибыль. Под вечер система дважды пыталась шортить. Первый раз слегка рановато. Во второй уже лучше, но виртуальную прибыль взять не смогла, закрылась под окончание торговой сессии.

( Читать дальше )

Говорить об итогах прошлой недели (первой в девятом месяце) вряд ли можно долго, поскольку 4 из пяти дней мы наблюдали консолидацию практически по всем инструментам, и лишь 1 день – среда, позволял зарабатывать. Мы эту возможность не упустили и неплохо проехались от шорта на нефти, золоте и фртс. Си и нефть впоследствии демонстрировали движение и позволяли заработать и в четверг, но резко возросшая волатильность не давала удобных уровней для новых позиций. В целом всю неделю рекомендации были шортовые, поскольку снижения мы ждали еще с прошлой недели и прекрасно понимали, что отскок, прошедший в понедельник – вторник, может закончиться в любую минуту. В итоге данная стратегия оказалась верной, но большую часть недели, как уже говорилось, мы провели вне рынка. Отдельно хочется отметить приятный момент, что из затянувшегося периода «бесприбыльной торговли» мы вновь выходим скачком вверх на графике доходности.
 
Затрагивая тему доходности, давайте подведем итог: за прошедшую неделю мы заработали 5% к депозиту при торговле со вторым плечом на каждую позицию. Итого общая доходность за 8 месяцев и 1 неделю (при подсчете по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц)

( Читать дальше )

много топиков про лонг,  особенно от брокеров )))

ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРЕЧИСЛЯЮ  СЕГОДНЯШНИЕ ,
ЕСЛИ КОГО ЗАБЫЛ   ВСТАВЬТЕ
Trade in the Head, smart-lab.ru/blog/tradesignals/103170.php
smart-lab.ru/blog/103062.php
smart-lab.ru/blog/103172.php
smart-lab.ru/blog/103177.php
smart-lab.ru/blog/103204.php
19 февраля 2013, 15:32|Александр БухановСохр | Ж | Печать
Часовой график.
«Быки» усердно набирают позицию, даже при подходе цены к верхней границы нисходящего канала их позиции не сокращаются, о чем свидетельствует открытый интерес, который сегодня растет на протяжении всей торговой сессии.

На данный момент высока вероятность пробоя локального нисходящего канала и рост котировок к следующему уровню, отметки 161000 пунктов.
smart-lab.ru/blog/103153.php
smart-lab.ru/blog/103199.php