Рынок

раз уж тут пошли разговоры про успешниых тейдерах на феррари, я решил написать своё мнение про скальпинг, а именно в основном в прошедшую неделю мой личный опыт.
скажем что сумма моего депозита равнялась 100 %.
на данный момент я имею 210%. результатом очень не доволен, ниже обьясню почему.
количество сделок в день  > 100. инструмент — риу, брент. плечё 6-8. комиссия заплаченная по итогамнедели около 50т.
стопы только в голове. никакими индюками не пользуюсь. только общее видение ситуации по эллиоту и свечки цен.
надо отметить что быть скальпером нелёгкий труд. много нервов уходит.
итак почему такой слабый результат(на мой взгляд):
1) я практически ничего не взял в первые дни падения. я находился ступоре и не мог поверить что то о чом я столько думал глядя на графики всё таки случилось. когда я всё таки понял что происходит, работать стало легче.
2) овернайт переносил 2 раза в небольшой позе. надо отметить что результат нулевой, но нервов потрепывает неоправданно много. на таком рынке вообще не стоит уходить на ноч в позе. лучше ничего не взять чем открытся в минус 5-7 т пунктов.

( Читать дальше )

Предлагаю поделиться кто и  как периживает возросшую волатильность ..., имею ввиду системных стрейдеров. Для меня например это караул, стандартное отклонение фин рез в сделке увеличилось в более чем в 2 раза, приходится стоп отодвигать и чтобы выдержать требования по риску на  капитал приходится оперировать меньшим количеством контарктов (касаемо frts) по акциям вообще перестал осуществлять какие либо сделки..., сижу в кэше жду падения валатильности в диапазон 20-30% по RTSI там по ситуации ....   

у меня отличный инет и все сайты грузит нормально.
жуткие лаги были пару минут назад  в торгах, виснет всё на 5-7 секунд.
проебал на проскальзывании за 2 сделки сделки 9%
обьёмы вижу небольшие, спрашивается какого хуя? это та невъебенная работа нашей бирже о которой они  выебаваясь писали?
уроды на!

На обоих рынках разворотные фигуры, по технике все просто разворот, но у меня такое впечатление что рынок наплевал на технику, и уже не один день ложит на технику большой и толстый.

(внимание: это не копипаст!)

Итак, после двух недель обвального падения мы имеем следующую картину: Индекс РТС (1545 пт) с начала года упал на 12.7%, с максимума года – на 27.3%, с начала августа – на 21.4%.

В прошлом году снижение Индекса РТС с максимума до минимума года (по ценам закрытия) составило около 26%, а с начала года Индекс РТС снижался на 13.3%. Таким образом (если не думать, что опять случится финансовый кризис, как в 2008 году), стандартная коррекция по Индексу РТС полностью реализовалась с технической точки зрения.

С фундаментальной точки зрения рынок также выглядит обнадёживающе. Так, например, по моим расчётам значение форвардного коэффициента P/E (отношение капитализации к чистой прибыли) у Индекса РТС на конец 2011 года при сохранении неизменного прогноза по инфляции и ценам на нефть составляет 5.56 при 1545 пт и 5.27 при 1464 пт (сегодняшний минимум), в то время как усреднённое значение форвардного P/E у годовых минимумов Индекса РТС за период с 2004 по 2010 год (включая 2008 и 2009 год) составляет примерно 5.4-5.5. В 2010 году годовой минимум Индекса РТС (1242.5 пт на закрытие) соответствовал значению в 5.45 по форвардному P/E на конец года. Таким образом, фундаментально Индекс РТС лежит сейчас на уровне, который соответствует уровню годового минимума при обычных условиях.

Кроме этого, по многим «голубым фишкам» коэффициент P/BV (отношение капитализации к собственному капиталу) опустился ниже единицы – т.е. $1 (или 1 рубль) капитала компании рынок оценивает дешевле номинала. Это является аномалией (как правило, в обычных условиях это свидетельствует о проблемах внутри компании) – аналогичная ситуация наблюдалась лишь в 2008-2009 году.


( Читать дальше )

Re: Удалили мой пост о том, что надо крыть лонги — завтра закроемся в пол.

Осталось ощущение что все происходило под полным контролем кого-то. Особенно пролив 08.08 с двумя планками, минимальными ценами на Сбербанк и Газпром в 14 часовой клиринг и сегодняшний пролив. Интересно будет-ли ретест сегодняшяго лоя.

Всем привет! Давно меня небыло — просто нагрелось японское море и я решил испытать на себе уровень радиации)))

Впрочем к делу:
Выкладываю картинку по фьючу на доллар
Описывать нету времени вдруг щас рванет — думаю на графике итак все понятно — при открытии позиций следите за стопами!
Они должны быть обязательно

Сейчас быки хотят быстрого реванша, быстро отскочить и отвоевать часть понесенных потерь, но считаю, что этого не будет, после такого падения назад мы быстро не вернемся. Рынок должен, основательно проторговать текущие уровни, как мне видится в течении хотя двух недель. 
По индексу ММВБ, предполагаю широкий боковик между уровнями 1400 и 1530 пунктов, с последующим понижением волатильности.  Сейчас не стоит быть ни быком ни медведем, и следовательно не рассчитывать на пробой ни вверх ни вниз.  Часто боковики называют распилом счетов, но это только если вы будете настойчиво торговать в одну сторону. Если же использовать боковик для активных спекуляций, то вероятно можно будет несколько раз прокатиться по «волнам», фиксируя прибыль после 3-5% движения рынка.
 Как мне видится, зона ниже 1450 пунктов, это зона спекулятивной покупки, выше 1475 пунктов по индексу ММВБ, зона продаж.  Стопы по позициям, выставлять обязательно, на уровне 1540 для коротких позиций и 1380 для длинных.  И самое главное правило, спекулятивная торговля не должна быть основана на ваших убеждениях, в спекуляциях главное мобильность, в случае выхода рынка из бокового канала, убыточные позиции надо крыть незамедлительно.


( Читать дальше )

дело было так:
вчера с утречка немножко поскальпил в удовольствие. + 4% к депо.
потом понял что устал после нервного вторника и почти на весь день уехал на рыбалку, предварительно закрыв шорт по сберу от греха подальше.  потому как рынок явно выкупали.
нафигарил пару кило карасей и довольный приехал домой.
посмотрел графики и охренел, сбер сука упал именно в тот день когда меня не было. вот блять говно! подумал я и сел работать. до конца торгов оставалось 1.5 часа.
работал кропатливо, совершая правильные сделки и был предельно сконцентрированным. на деньги не смотрел. только сделки! обьёмом фиксированным. итог посмотрел после окончания торгов. + 17 %.
за 1.5 часа! подумал я. и это практически без риска. небольшую позу шорта перенёс на утро. так как вероятность негативного открытия доминировала. надо ли говорить что спать я пошел в хорошем настроении, несмотря на сбер.
и вот настаёт утро. я понимаю что шорт надо закрывать на 2-3 минуте. жду гэпа вверх примерно на 1.5-2 т пунктов глядя на азеров и нефть. а дальше опа! гэп гораздо существенней. и когда крыть не понятно. хорошо, жду отката и готов крытся. блять! отката нет!  пошла вторая волна выноса шортистов, рынок улетел вверх на 6 т пунктов! пиздец. какой неадекват! и вот тут мне снесло крышу. ну теперь крытся поздно поздно подумал я увеличил позу в 3 раза.
ну а дальше была еще свеча вверх где я впал в ступор, и не закрылся. и только после еще одного выноса вверх я ебнул по стене, рука забалела и тильт прошёл. я закрылся.
итог — 15%. то есть я остался с сраными 2% с вечёрки. и осознанием что Я самый большой МУДАК. Тимофей нервно курит в сторонке думаю.

итак: товарищи!!! будте бдительны!!! сука тильт не дремлет! щипайте себя за что нить, но не поддавайтесь!
и вообще рынок пошел такой что можно много заработать, но можно и слить дофига. на таком рынке лося надо убивать без какого либо сомнения.