Роботы

именно сегодня можно узнать всё что так давно хотелось и понять вещи связанные с роботизированными системами, а вот и ссылка на регистрацию http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=14490
 

Сделал же возможность просматривать статистику робота за год. И любуясь ей часами мне пришла в голову мысль, что это же обычный чарт!!!??? Разве нет? Интересно, кто-нибудь думал об этом, что если к этому чарту применить те же средства анализа, что мы применяем к рынкам, то можно прогнозировать будущую доходность робота! А самое интересное, возможные просадки, а также моменты их появления.  Вот рассмотрю эквити своего робота.



Что я тут вижу? Отчетливые уровни сопротивления, коррекции и дальнейших движений. Точка 1 — пробили уровень 3000 пунктов, топлива для роста нет (бых ыхых  хы хы ххы) поэтому пришлось малость попилить, после чего оч быстро рванули на 7000 пунктов до точки 2 ибо «оч много народу шортило». После такого роста, естественно надо скорректироваться поэтому двигались от точки 2 до 3. От точки 3 продолжили рост с пробоем 7000 пунктов, теста его на то что он превратился в поддержку и двинулись на 8000 пунктов — точка 4. Так как уже давно ростем, и без особых откатов, то нужна вторая волна коррекции, которая должна превышать первую. Тем самым корректируемся от 4 до 5, но уровень на точке 5 в 7000 пунктов очень сильный, ибо по нему не раз прошлись, там под ним все дружно шортили, но после того как мы вышли вновь к 7500 и протестили на то что 7000 всетаки поддержка попер огромный рост до 11000 пунктов — точка 6, с небльшой заминкой на 10000пп. Дальше должен быть уже откат в район 9000 пунктов, при условии, что сегодня не пробьем новый хай в 11500 пунктов ))))))))   Ну что, будем посмотреть!

Идея собрать в посте источники информации и всякие интересности по алготрейдингу в 1-ом месте:
Что я читаю (читал)

1)http://finlabportal.ru/ — супер справочник по Велсу, очень удобно, по нему учился сам, спасибо большое Власову Д

2)http://isynapse.ru/ — красивый сайт Милованова Макса, выкладывает много своего с кодами и тд, респект и уважуха тебе Макс (http://smart-lab.ru/my/mirovan/   тут его же на Смарте вроде одно и тоже что и на сайте) 

3)http://chechet.org/ сайт Игоря Чечета, более менее интересно, для меня тяжеловато, но поглядеть что там есть точно стоит. ( вместе с Власовым см.п.1 регулярно начал проводить семинары, почти все в свободном доступе, все лежат на сайте и на торен вроде тоже залили)

4)Понравились интервью А.Муханчикова с Герчиком (2 штуки найти просто на том же ютубе) и создателей робота сервер1989 с Герчиком (искать там же) 
//во всем что ниже кто то найдет для себя интересное, кто то сочтет за шлак

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги,

в последнее время остро встал вопрос о том как лучше подключиться к FORTS.
Вот здесь http://rts.micex.ru/a398 описываются принципиальные возможности подключения. Рассматривается первый вариант.
Канал связи между сетью клиента и биржей, который на схеме называется «оператор» может быть выполнен в виде выделенной линии либо VPN-соединения.
Поделитесь пожалуйста опытом использования VPN-соединения. интересуют риски, стабильность, безопасность, какие-то интересные случаи может у кого-нибудь были? как долго у кого «не было не единого разрыва»?
Понятно что выделенная линия будет подороже и геморройнее в разы, но VPN сейчас как-то кажется не достаточно надежным способом.

    
   Давно играемся роботами. Что-то получается что-то нет. Вроде как на практике подтверждается теория того, что роботы живут не долгое время. И что бы они постоянно зарабатывали их надо все время подстраивать под рынок.
   Вот мы и решили это проверить, а действительно ли роботы перестают работать современем. Взяли одного из своих скальперов и заложились прогонять его год без вмешательств в алгоритм.
   Что бы было интереснее, решили всю статистику как и открытие/закрытие сделок роботом сделать общедоступной в реальном времени. Так и нам интереснее, и потом будет где весь багаж сделок почерпнуть.
   Вобщем всем кому интересно можете посмотреть тут: www.dirextrade.com Можно и по фронтраннить )) и против робота поторговать ;)
   Робот запущен с 22.01.2013года. Посмотрим, насколько он может быть прибыльным без изменений.  До этого он работал 3 месяца, вроде даже заработал ))...
   Выбирали специально скальпера, но не высокочастотника, ибо с ними все ясно. Это делает как правило до 50 сделок в день. Иногда меньше. 

Здравствуйте! Я тут решил попробовать торговать с помощью робота на форексе, загрузил парочку, открыл центовый счет и поставил автоторговлю.
Ну естественно они меня быстро слили. Начал создавать своего, и в голову приша идея: А что если торговать против робота?
И вот Вам прикол: загрузил стандартного робота ADX(87%сделок отрицательных), выставил торговлю 0,01 лота и поставил автоторговлю, а сам вручную выставлял ордера в обратную сторону объемом 0.1. О чюдо, работает, единственная запарка это постоянно находиться у монитора.

Пример:  ADX выставляет лонг по евро 1,3330 объемом 0,01 лота, Вы ту же шортите по 1,3330 объемом 0,1 лота выставляете тейк(я ставил 30п) и стоп лосс по лонгу(я ставил 30п). На выходе получаем положительную сделку объемом 0,09.
Я не говорю что это грааль, но на длинной дистанции (как в покере) работает.
 

Вдруг, неожиданно для самого себя, написал пару простых роботов. Никогда не интересовался механическими системами, программированием, и т.д.  Просто что-то нашло. Ничего серьезно не читал по теме, поэтому может быть моя загадка имеет банальное объяснение.


Оба робота написаны в Metatrader 4 и протестированы на EURUSD M15 с 01.01.2000 по сей день. Данные взяты от Альпари. Суть первого робота заключается в том, что вчерашнее движение, как правило, продолжается на следующий день. Суть второго в том, что очень быстрые и резкие скачки цены, как правило, не происходят просто так, и за ними следует движение. Вот результат:




( Читать дальше )

Здравствуйте!
У самого себя возник вопрос, стоит ли доверять роботам?
Или своими руками надежнее?
Собственно, не сколько скринов.
1. Робот №1.


2. Робот №2.


3. Ручная торговля.


( Читать дальше )

TSlab — удобный инструмент для тестирования различных
относительно простых стратегий. Но у него есть недостаток
— нельзя организовать обратную связь.
Например, если необходимо данные по текущей позиции
передать в «начало» алгоритма, но, естественно, на следующую
итерацию.
Выход я в итоге нашёл, хотя и довольно медленный,
и вряд ли он сгодится для использования real-time,
но при историческом тестировании алгоритма вполне сносный.
Реализуем следующим образом.
Изначально вносим в алгоритм 2 или более (по-необходимости)
одинаковых источника данных. Одинаковых по сути, но имена
у текстовых файлов разные.
Один источник делаем тестовым: с него снимаем текущую позицию,
её доходность и пр. Для минимизации влияния на общую
статистику в этом источнике открываем позиции лишь в 1 лот.
Тогда TSlab позволит нам выходы из алгоритма обработки этого
источника подать на входы «рабочего» источник данных,
где позиции ставим не менее 1000 лотов для нивелирования
влияния «тестового» источника данных на статистику.
Конструкция получается довольно громоздкая, но проблема
реализации обратной связи решается.

Явно...
В последние 15-10 сек. сотворить такое.

Сделка не удалась. Тест на «смелость» не выдержал.
Как обычно бывает? Время поджимает, а закрываться нужно. После определенного момента, начинаешь котировать и закрываться по худшей для тебя цене. Сделка закрылась… Потом, сразу же «БАЦ» и ты уже в дураках… Ну, а что ты хотел?