Блог им. ArMAG

Тестирование стратегий - мысли посреди ночи

    • 17 ноября 2012, 23:06
    • |
    • siva
  • Еще
Привет, коллеги. Вопрос как обычно к знающим людям, благо всех троллей я уже заигнорил — мешать нашим обсуждениям не будут.

Сейчас сидел и думал, почему бы не минимизировать maxDD для увеличения плечей.

Есть 2 графика:

Тестирование стратегий - мысли посреди ночи

Тестирование стратегий - мысли посреди ночи
 

Собственно, вопрос — сейчас у меня выбрана система по максимальной чистой прибыли (на графике это соотношение около -14).
Может быть выбирать значения исходя из второго графика? Например, при значении -20  ?

Смущает, что их очень мало — из 2000 всего 10-20 «хвостов»
31
16 комментариев

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности...
Фото
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.  Индекс Мосбиржи почти не...
Фото
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше,...
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...

теги блога siva

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн