РОСТ

Меня смущает шпилька на VIX которая очень часто появляется перед ростом американского рынка.Рисунок VIX и SPY.Возможно S&P 500 ждёт рывок наверх  на следующей неделе.Ваши мысли?
 

Особенного ничего не было, что для меня, как продавца опцев, есть гуд. Ввиду приближения экспирации и 3% контанго долился стредлом 1100 страйка;
 имеем:

• ГО – 42,5%;
• Потенциал прибыльности – 8,6% к экспирации.

( Читать дальше )

Денек был неплох. В целом со дня последних сделок рынок, отстоявшись, пошел немного вниз и мне удалось сократить позу, снова переведя ее в условно-нейтральное состояние. Урок, вынесенный с начала эксперимента – обязателен внимательный контроль рисков, а именно ГО, как важнейшего ресурса по управлению созданной конструкцией. Соблюдая его, удалось бы избежать «американских горок» состояния средств на счете и получить меньший разброс по целям прибыльности к экспирации по дням данного эксперимента. По итогам месяца включу планирование доходности инвестором как основной показатель в проект с обязательным ежедневным отслеживанием соответствия его потенциалу прибыльности к экспирации набранной конструкцией, т.е. то, что хочется к тому, что может быть.
 По факту:

• ГО – 31%;
• Потенциал прибыльности – 7,86% к экспирации.

Интересный вчера был день. Внешка негативна, а фьючерс на УБ даже рост показывал – был момент ))). Контанго достигало 7%.  Чтобы закрыть данный спред прошу помощи у сообщества: продав фьючерс  как можно купить индекс, если не через акции? Насколько пут спред может быть решением в данной ситуации?
Основной урок который вынес из трех последних дней торговли – НАДО БЫТЬ ГОРАЗДО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ и ОСТОРОЖНЕЕ с ГО: с 46% стало 53%, а затем вообще 67%. Когда надо было конструкцию приводить к нейтральной, оказалось денег то не хватает. В общем потихоньку вчера разгружался.
Итоги: -3,7% с начала торгов, потенциал снизился до скромных 6,79%.
Цель: приведя в норму ГО 25-30% достичь безубытка по месяцу. Жизнь учит….

 

( Читать дальше )

Продолжение вчерашнего дня – рынок снова рос, и рос неплохо. При том, что сегодня в мире не было ничего «военного» фьюч на индекс УБ второй день подряд показал волатильность порядка 5,5%( ~85% годовой), а продавал то  я опционы по 38-35 ((((((; за три дня прошли 2,5 страйка вверх.
Грустно писать, но…. эксперимент продолжается…. итак по итогу дня: -2,9% от суммы старта эксперимента(1990,00);  парадоксально, но при минимуме совершенных операций половина убытка – это сумма комиссий.
В общем, результаты и ожидания – все в таблице ниже.
Всем успешной торговли ))))))



 

( Читать дальше )

А еврейские евреи молодцы понимают политику партии, уже +0.7 по обоим индексам.

Сегодня было «фэйсом об тэйбл»: рынок рос как заведенный практически целый день. Конструкцию из проданного перекосило — пришлось ровнять, приводя ее снова к условно нейтральной. Пользуясь моментом, удвоил набранную позицию. К вечеру подросло ГО (~10%), которое с учетом вновь проданного составило более 51% от суммы счета. Лимит «доливок» исчерпан, до экспы, если не случится ничего экстра ординарного, буду работать с этим лимитом.
Итог дня: -1,06% от суммы старта эксперимента(1990,00);
Планирование: с учетом «долитого» сумма на счету к моменту экспирации 2280,00  или 14,5% рост капитала.




 


( Читать дальше )

Итоги понедельника.
В целом день был спокойным, но с утра и перед закрытием цена была «немного активна». Диапазон колебаний за день составил порядка 3,5%, ГО снова подросло до 25%, потенциал прибыли на счет снизился на 0,5% — с 9,96% до 9,44%. Текущая прибыль с начала эксперимента – 2,6% (за 2,5 торговых дня). Жду перекоса конструкции из условно нейтральной в направленную для ее «выравнивания» и «доливки» проданных опционов на 20-25% от счета.

 


( Читать дальше )

С целью диверсификации доходов решил заняться деятельностью на фондовом рынке. В начале 2013 г. был подписан договор с брокером, по которому я стал его представителем в г. Днепропетровске. Анализ рынка показал с одной стороны как заинтересованность населения в инвестировании, но также и гораздо большую обеспокоенность и тревогу по поводу не только реальности получения дохода, а даже  просто сохранения вложенных средств. Наверное, в нашем современном обществе, терзаемом как политическими так и экономическими рисками все это объективно – людей можно понять, они боятся.
Итак, надо формировать спрос — если инвестиции станут приносить прибыль, желающие инвестировать найдутся. Яркий тому пример – построение с нуля «мусорной» империи Drexel во главе с Майклом Милкеном, главное не перестараться :).
Исходя из жизненного опыта, а это более 10 лет в торговле FMCG я во главу угла ставлю процессный подход, когда для достижения желаемого результата все действия разбиваются на процессы, контроль над которыми и определяет достижение поставленных целей. Говоря упрощенно: инвесторы должны инвестировать, аналитики анализировать, продавцы продавать, ну а трейдеры (операторы) проводить сделки (транзакции).  Это и есть проп трейдинг где  люди с деньгами находят управленцев, а люди с идеями находят инвестиции.


( Читать дальше )