Ошибки в трейдинге

Анализировать и вести статистику результатов своей работы, прямо скажем, – дело муторное и малоинтересное. Но без анализа невозможно отследить ошибки. Если невозможно понять,  где вы ошибаетесь, значит, невозможно это исправить. А если невозможно исправить ошибки, значит, нельзя выйти на стабильную прибыль. Значит, прибыль будет падать, а депозит – таять.

Как этого избежать? Каковы критерии анализа? Что именно нужно анализировать? 

Основные критерии – это три пункта:

— вход – как вы входите в рынок, то есть точка входа;

— стопы – как вы их ставите, фиксированные они, или вы их перемещаете, почему и как это происходит;

— выход – самый важный момент, иногда он совмещается со стопом, если он не фиксированный.

Схем торговли много, очень много разных систем. Их все нужно тестировать, отрабатывать, все нужно анализировать и внедрять дополнительно, отдельно по определенной программе.

( Читать дальше )

Первый раз рынок меня «размазал» в начале 2006 года. Я в сентябре отучился на курсах Ю-трейда, инвест компании от Юнистаструм банка. Мне нравилось строить линии и каналы на графиках, от которых отскакивали цены вверх или вниз и я радовался когда в течении торгов акции шли по «заданной» мной траектории. Ах, как красиво поет Фибоначчи. Говорят новичкам везет. Мне реально везло. В течении недели я из 10 тысяч сделал 20. Я поймал драйв. Стал рисковать. И рынок опять мне помогал. А потом....

Нет, я лучше буду рассказывать сначала.
Я люблю новое. Среди своих друзей я первый узнал, что такое интернет и сидя в Библиотеке Иностранных Языков (там в еще в 1998 году был бесплатный интернет, не знаю как сейчас) на Таганке, неуклюже кликая мышкой, сначала открыл почтовый ящик себе, потом друзьям. Я самый первый в своем окружении поверил в ипотеку и начал «копать»: а что же это такое. Первый взяв квартиру в кредит, потом сагитировал друзей. 
Итак. В июне 2005 я купил квартиру в кредит по 2000 долларов за квм, буквально «впрыгивая в уходящий поезд»: ипотека как экономический инструмент еще только начинал набирать популярность и потому цены на недвижимость только начали разгоняться. Через месяц такой цены уже не было. 

( Читать дальше )

Болеголизм. 

Не помню где, но читал про собаку, которая всю жизнь жила в тесной клетке, вся её свобода, помимо естественных нужд, заключалась в кружении вокруг собственной оси по многлетне-вытоптаному пятачку своей клетки… Вобщем когда собаку выпустили на волю она так и не смогла преодалеть пределов своего «пятачка» и, гуляя, кружилась, по-старинке, «внутри» уже не существующей клетки..

Это один из моих самых стойких демонов — рефлексия по предыдущим убыточным дням, сделкам и вобще ошибкам. Она не даёт рационально исполнять свою систему и вобще рационально оценивать свои действия. Причём чем дольше  ты живёшь прошлым, тем явственней становиться «клетка» в которой, по-сути, сам себя удерживаешь.

И всё труднее воспринимать «здесь и сейчас», ощущение реальности перемещается во «вчера».

Итак мы видим, что сейчас на бирже происходят прямо-таки драматические события. Те, кто довольно продолжительное время торговал в плюс, получают убытки по 50% от депозита, кто-то продает машины, чтобы довнести деньги, кого-то уже кроют Маржиновым Колей. Вообщем-то ничего нового. Вот смотрю я и думаю — ну ничему не учит их, сука, рынок(

Решил в очередной раз написать чего НЕЛЬЗЯ делать на бирже, поехали:

1. Торговать от прогноза. Если ты торгуешь от прогноза, ставь стоп! Потому что твой прогноз может НЕ сбыться! И вообще торговля от прогноза  математически скорее убыточна, тк вход в рынок получается размытый, выход в основном тоже. НЕ ТОРГУЙ ОТ ПРОГНОЗА!

2. РЕЖЬ убыточную позицию! Сука, режь ее нещадно! Потому что, если не зарезать убыточную позицию в начале, то вырастает здоровенный лось, которого психологически зарезать СЛОЖНО. Вот сложно ведь зарезать лося, когда убыток по депозиту уже процентов 40, а вдруг развернется))

3. НЕЛЬЗЯ не ставить СТОП-ЛОСС. Само название «стоп-лосс» — это остановить УБЫТКИ. Ты же хочешь не убытки, а прибыль, верно? Останови убытки! 

4. НЕ торгуй против движения. Не торгуй против тренда, не ссы против ветра. Падает рынок или растет — не вставай против. Торговля против движения, контртренд в долгосрочной перспективе — торговля с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ математическим ожиданием.

5. НЕ усредняй и не разбавляй убыточную позицию. Если ты ошибся, то признай свою ошибку, но не делай это ошибку ЕЩЕ больше!  

6. НЕ закрывай рано прибыльную сделку, дай прибыли течь. Если в этом месте стало смешно, всегда вспоминай рост Si либо снижение fRTS с лета по текущий день

7. НЕ слушай аналитиков и рыночных гуру с точки зрения определения направления рынка. В результате ошибется и аналитик и ты, только ты еще при этом потеряешь деньги. 

8. Чуть не забыл — НЕ торгуй с максимальным плечом! Торговля с большим плечом психологически сильно давит и ведет в конечном итоге к сливу!

Ну и конечно ничему не стоит удивляться на бирже, если в течение долгого времени происходил боковик, и ты привык к движениям по 0,2% в день, не удивляйся если в один прекрасный день случится движение в 10%

Помни- торговля на бирже — это математика, самое главное в торговле получить положительное мат-ожидание, чтобы депозит рос. Сделай свою торговлю математически положительной и будет тебе счастье))

Месяца 2 назад переписал все свои выводы, правила и варианты ТС, в отдельную тетрадочку. Во-первых для того что бы упорядочить и заархивировать всю немалую кипу бумаги, которую я поисписал за 2 года торговли (ё-маёё… уже 2 года); Во-вторых что бы освежить и упорядочить весь этот опыт у себя в голове…
Получилось 150 пунктов, писал недели полторы, а думал сначала за 2 дня справлюсь)! Естественно куча повторений, на одно только усреднение не меньше 15-20 записей… ужас) А ведь каждая такая запись кровью резала мой депозит… поистине главный враг человека — он сам.

Ну да ладно к сути: Пока готовлю полное описание своей Торговой Теории и Системы, попадается куча интересных записей, которые там использовать не буду, но и не опубликовать их тоже ошибка.

-----------------------------------------------------------------



( Читать дальше )

Такой вопрос созрел. Почему новички, которые не торгуют и полгода отбирают на домашку новостные акции ? И по моему пол года — это минимум. Почему? — в основном новичок начинает понимать, что такое реальная торговля в районе 1 года. Для начала новичок должен отработать заходы ( он должен научиться понимать куда он заходит, как по графику так и по ленте ), научиться правильно ставить стоп, правильно выходить из акции ( трейдер должен понять, как ему комфортно торговать -выходить на импульсе, высиживать или комбинировать ). На рынке много акций с хорошим объемом выше 1-2 миллионов и средним atr в 1 $ и более, из этих акций легко на лист попадут более 20-30 бумажек с нормальной 5-минуткой или 1-минуткой, где у бумаги будут хорошие движения, точки входа, базы, проторговки, параболы и тд… Итак вывод: что бы торговать новостные акции нужно иметь опыт т.е понимать, что ты торгуешь и как торгуешь. Я готов поспорить, кто недавно начал торговать и торгует новостные акции — сольется как минимум на 1000-2000 $ за пол года. Если у вас есть учитель, то это другое дело, но если вы 1… это верный слив денег. ДААА безусловно вы чему то научитесь, но зачем торговать бешеные акции, когда есть спокойные и хорошо ходящие акции. ( т.е вы платите за свой начинающий опыт больше, чем надо ).

( Читать дальше )

   Многие думают, что их торговые ошибки исчезнут после нескольких миллионов часов опыта, но это просто не соответствует действительности. Даже профессионалы до сих пор делают дорогостоящие ошибки, которых должны были бы избежать. Торговые ошибки не могут быть устранены, но вы можете обуздать их значительное влияние. К счастью, мы можем контролировать наши собственные судьбы большую часть времени. С этой целью, это жизненно важно признать. Реально, следующие сценарии будут сдерживать слив наших счетов, их влияние может быть уменьшено, когда мы видим их приближение, и инициировать оборонительные контрмеры.

-Нет понимания — Нет ничего хуже, чем торговать тренд в “боковике ” и наоборот. Будьте уверены, в какой стадии находится рынок, прежде чем начать торговый день.
-Ваши ставки — Вы не хотите признавать, что вы не правы в сделке и, обрезать убытки, напротив, вы держитесь за убыточную позицию, пытаясь превратить яблоки в яблочный сок.
-Обрезаем прибыльные позиции — Вы находитесь в замечательной позиции, но что- то внутри вас тормозит это прекрасное чувство, итог, вы выходите с минимальной прибылью как раз перед мгновением ее взлета к небывалым высотам.
-Добрый вечер, а где все? — Вы вливаетесь в позицию слишком рано, которая еще не созрела, вас встряхнуло, как надо как раз, перед тем как инструмент осуществил ваши ожидания.
-Жми на курок первый — Вы не желаете или сомневаетесь в качественной формации, дожидаясь, что сделают другие. Как только вы готовы войти, все остальные уже готовы выйти.
-Бычок – Вы думаете, что рынок готов пойти выше после каждой свечи вниз, забывая, что в этот момент настоящих сильных рук на рынке нет.
-Медвежонок — Вы тратите, больше времени уделяя внимание пессимистам, вместо того, что бы проанализировать график и не упустить возможности.
-Игнор силы притяжения – Когда рынок заливается вниз, все просто, на рынке нет покупателя. Не льстите себе, вы один его не вытяните наверх, закупая на каждом минимуме, будьте в тренде ;)
-Широко закрытыми глазами – Не забывайте, что на рынок нужно смотреть на всех, краткосрочных и долгосрочных таймфреймах.
— Глаза навыкат – не смешивайте макроэкономические события, совершая краткосрочные сделки, ели у вас нет долгосрочных планов на инструмент.
-А вас не пригласили на вечеринку? — Страх не успеть на отбывающий от платформы поезд, заставляет вас оценить ситуацию ошибочно и поспешно, вы запрыгиваете на ходу, как тренд моментально заканчивает свое движение. А что касается истории с поездом, то там вы ломаете ноги.
-Маржинальная лихорадка – Если у вас небольшой депозит, вы не имеете права торговать как большой игрок. Обувайте ботинки своего размера.
-Клятва – Вы потеряли часть капитала и назначили день расплаты с инструментом? Не делайте этого! Придерживайтесь торгового плана, ошибки случаются.
-Базар – Если вы пришли на базар и спрашиваете у каждого прохожего, че прикупить в свою корзинку, домой вы привезете гнилой товар.
 
Уверен, что вы сможете дополнить этот не полный список…
Берегите свой капитал. Всем успехов.

Написал я как-то для своего блога большую прибольшую статью, про ошибки, которые я допускал на протяжении довольно длительного времени… Написал сликшком большую, так что мало кто ее прочитал. А цель моя была получить какую-то обратную связь… Какие ошибки вы, коллеги, дупускали? Вообщем, решил здесь кратенький обзор выложить.

Началось все с того, что я провел свод анализ своих сделок и был очень удивлен. Оказывается, все это время я не знал, как на самом деле торгую. Вот какие выводы я сделал:

1. Выбор инструмента. Валютные пары, которые я считаю  наиболее выгодными с точки зрения потенциальной прибыли и те, которые мне на самом деле приносят прибыль практически не пересекаются. Более того, у меня было несколько пар, которые я упорно отслеживал день за днем не получая прибыли или принимая убыток. Но все равно тратил на них время, потому что мог прогнозировать направления довольно больших движений. 

2. Ловля разворотов. Вот знаю, что играть надо по тренду, но в любой момент смотря на график мне кажется, что тренд закончился и будет смена направления. Т.е. теоретически я играю по тренду, только по тому который ДОЛЖЕН начаться. Разумеется он не начинается когда я это от него жду. Самое нужное, что стоит понять о тренде — он поменяет свое направление один раз. Это будет один час, один день, одна неделя… смотря на каком тайм фрейме вы работаете — но это будет один момент, а сам тренд длиться все остальное время. Примечание: я понимаю, что разворот формируется не одной свечой, надеюсь выше доступно объяснил свою мысль.

( Читать дальше )

   Нужно быть честным перед самим собой. Достойно принимать поражение. Я заигрался и потерял практически всю прибыль с момента начала ЛЧИ 2013. С 15% прибыли свалился на 1,8%. В очередной раз словил хороший тильт. Большой рычаг — это катализатор эмоции. Он меня и приземлил. Захотел потягаться с профессиональными участниками рынка и накрутил рычаг, думал, что нервишки вытерпят. Облажался по полной программе.  Сегодня всю ночь делал новые рабочие таблицы. Разбирал ошибки. Поудалял все свои наработки, которыми пользовался почти 1,5 года. Они меня держали как якоря, не давали перейти на новый качественный уровень в работе.  Наступило время взглянуть на рынок свежим взглядом.
 
P.S. Специально написал этот пост, чтобы в ближайшее время было взападло появляться на сайте.
 
P.P.S. Отвечать на комментарии не буду. Ушёл на волю в Пампасы.
 
                              Товарищи тролли, ваш выход!!!