Открытый интерес

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 18.07-22.07:

(Смотрите также график по SBRF и GAZR)


( Читать дальше )

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


( Читать дальше )

Вот самые свежайщие данные по российскому аналогу COT
























начало см.
Графики объемов контрактов торгующих на бирже компаний и физлиц.

Теперь мы узнаем где и кто кукл?
а вот страйки, где расположены позиции участников


эта возможный профиль новых открытых позиций юр.лиц (текущие и момент эксперации 15.07.2011


Итак, сделаем выводы и предположения:
1. тенденция предыдущей недели (до 1.07) продолжилась и на этой.
большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
2. также обращяет внимание продажа нефти — видимо это основный риск краткосрочно.

3. экспирация 15.07.2011 может быть на уровне 185000 (максимум по выплатам), что -5000 к текщей ТМВ (190 000).

Вот и пришло лето. В Питере солнечно, тепло, свежо! Май кончился - результат работы на опционах за месяц +10,86%! То чего я и хотел. Вот мой эквити. После просадки — 18 апреля 2011 года, рост может не очень впечатляет, но главное, есть уверенность в том, что я делаю и чего хочу получить!



   С начала года я использовал в основном направленные стратегии, думая, что при помощи направленных позиций, возможно, используя еще и спреды (страхуясь немного) я добьюсь лучших результатов, чем используя дельта-нейтральные системы. Весь 2010 год я готовился, с середины 2010 начал пробные торги опционами только покупая и продавая опционы, без построения сложных конструкций, счет увеличился за 3 месяца на +73%, потом начал падать, к концу 2010 года закончил в прибыли +36%.  
   В 2011 году я стал применять широкий перечень систем (благо есть интернет, можно найти что угодно): колл и пут спреды, стренглы, стредлы, чисто покупки и продажи, обратные спреды, пропорциональные обратные спреды, но 70% шло на направленные позы, я не контролировал риски вообще никак, считая, что использование широкого списка систем уже и так хэдж сам по себе. И итог закономерен, хорошо, что он так бытро произошел, а то сколько бы еще времени счет около нуля болтался и я бы ждал, не меняя ничего коренным способом. Результаты в этом году: январь

( Читать дальше )

Продолжаю копировать некоторые статьи со своего сайта ByTrend.ru на смарт-лаб. На этот раз поговорим про открытый интерес.
 
На фьючерсном рынке, в отличие от фондового, есть еще одна важная характеристика: открытый интерес. Это так называемое количество «открытых контрактов».  Для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру.


Для лучшего понимания можно рассмотреть ситуацию на конкретном примере. Допустим, на текущий момент показатель «открытого интереса» составляет 500 000 контрактов. Что это значит? Это значит, что в общем и целом заключено 500 000 сделок и в момент роста цены фьючерсного контракта на 1 рубль, из кармана «продавцов» перетекает в карман «покупателей» 500 000 рублей в виде «вариационной маржи».  К сожалению, «открытый интерес» ничего не говорит о качественной структуре продавцов и покупателей. То есть это может быть 500 000 человек, купивших по одному контракту, или же 1 крупный покупатель, купивший 500 000 контрактов.
 


( Читать дальше )

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )

      Решил взглянуть на доску опционов по РИ.



      Что же можно увидеть? Торгуемся ниже точки минимальных выплат, но до экспирации еще месяц, так что это не важно. Локальный максимум 180 000 объясняет, как мне кажется, неуступчивость этого уровня и уже второй день пилы.
      А вот что можно сказать о  путах со страйком 160 000? Кто открылся по этим путам? Хэджируется крупняк, сидящий в акциях и кукл уверен, что ниже 170 000 в ближайшее месяц не пойдем?
     
     Кто что думает по этому поводу?

  На данный момент до ближайших экспираций опционов на фьючерс РТС еще много времени (до июньской 8 недель, до майской чуть менее 4 недель).  По майской серии еще открытый интерес не велик и точку мимнимальных выплат смысла нет определять сейчас.
   По моим наблюдениям по ТМВ прогноз цены экспирации более-менее точный начинается за 3 недели до экспирации. Но все-таки по квартальным июньским опционам ОИ уже сейчас довольно большой, и за 8 недель (это очень много) возможно получиться сделать точный прогноз на 15 июня 2011 года.


 


  Получается по июньской экспирации это 195000. Но мы возле этих значений уже сейчас. Так что либо ТМВ будет меняться (а она обычно меняется), либо рынок должен от этой точки сходить подальше вниз или вверх, чтобы

( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php

Завтра апрельская экспирация, но цена фРТС уже ниже точки минимальной выплаты (ТМВ) по опционам (200000). 

 

  Прогноз данный неделю назад (200000) сбылся, две и три недели ТМВ была 195000, практически и эта цель сбылась. Может и в правду маркет-мейкер  кукловод существует?! 
   Как можно было использовать это «знание» ТМВ, в пятницу (08.04.2011) апрельские колл_200 стоил 8210 п., колл_210  1385п., сегодня в 18-45 уже 280 п. и 10 п. соотвественно. Прибыль к зарезервированному ГО за 6 дней +49% и +12% соотвественно!  Очень хорошо! 
   Думаю данная закономерность системна, и можно будет запускать в работу, еще на майской и июньской экспирации проверю. По месячным опционам за 3,2,1 недели, а по квартальным 8,7,5,3,2,1 недели проверяю. ММ сейчас хорошо используют опционы, это может стать ориентиром, хотя бы раз в месяц перед экспирацией, и это хорошо...