Открытый Интерес

  Вчера открытый интерес рос весь день, а сейчас резво падает.
Со вчерашнего дня закрыли 30 000 позиций.
  Это похоже на аппокалиптические настроения… наверное дата так действует 

начало сделки здесь smart-lab.ru/blog/tradesignals/92780.php
по прежнему держу шорт от 152 000
теперь переходим на новый контракт, стоп  151510, тэйк в районе 145 000

Фьючерс на индекс РТС в последнее время смотрится очень сильно и только за последнюю неделю прибавил почти полных 3%.При этом цена достигла вершины восходящего канала и может немного сбавить обороты. На что намекает дивергенция между ценой и гистограммой МАСD, правда последний задерг еще никто не отменял ).

 
 
Если рассматривать количество открытых позиций по фьючерсу на РТС, можно заметить, что крупные участники настроены в большей степени на продажу. По данному активу к концу прошлой недели количество длинных открытых позиций юридическими лицами составило 232439 контракта, против 283845 коротких позиций.
Судя по открытым опционным позициям на фьючерс РТС с исполнением 17.10.12, где видно, что минимальная точка выплат — находится между (135000 и 145000) — можно предположить, что цену фьючерса будет тяготить именно к этой отметке, т.е. немного ниже текущих уровней.


( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые дамы и господа. Что вы думаете по этому поводу?

Ситуация интересная, рынок вопреки ожиданиям многих, прилично подрос за последние три дня. С пятницы прошлой недели продолжаются покупки в отдельных бумагах- Сбербанк, ГМК, Лукойл и даже Газпром. Рынок идет вверх практически без откатов-точно так же как в первом квартале 2012. У инвесторов проснулся аппетит к риску- фондовые рынки Индии и Гонконга сегодня обновили максимумы этого года, даже немецкий Дакс примерно там же. Мы где то посередине в плане динамики по сравнению с остальными рынками. Открытый интерес в RI сегодня активно сокращается-быки фиксируют профит, медведи капитулируют. Шортовое топливо для продолжения полета ракеты вверх практически кончилось. Сегодня-завтра    возможен еще один спекулятивный задерг в район 148-149 по RI, откуда коррекция вниз будет более агрессивная, чем те небольшие откаты, которые мы видели на этой неделе. Вероятность превышения индексом РТС отметки 1500 пунктов до экспирации фьючерсов оцениваю как очень низкую.  Сейчас крупные индексные торговцы продадут 145-е и 150-е колы и к экспирации рынок плавно спустится  в район 1450 по индексу РТС 

Держите подарок от старого трейдера. Видео.

Систему торговли ПВО (PVO). Точнее это методика чтения рынка. Учитесь понимать его. Потратьте 20 минут своего времени посмотрите. Попытайтесь сделать такой же анализ и рынок постепенно начнет говорить с вами. Вы станете с каждым днем понимать его лучше и лучше. Будете видеть причины движения, сможете оценить ложное оно или истинное…дальше вы знаете что делать ... 
 
Цель без пути – мираж. Путь без цели – дорога в никуда.  


www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w-iLP2nSQ-s
 

   Идея состоит вот в чем — как вы знаете недавно пробовал играться с ОИ (результаты на сайте) — и на первый взгляд существует следующая корелляция — ОИ выступает как сигнал ожиданий толпы. 
  Например — несколько дней назад рынок пытался идти вниз, на движении вниз ОИ рос, на откатах — падал.  На моей взгляд сигнал того, что все слишком уж ждали этого движения вниз.
  Вчера днем я написал, что санитимент рынка сменился — при росте ОИ начал резко расти — выходит все уже поверили в рост. Рынок и правда после подрос… А после ОИ резко стал падать..

   Таки образом индикатор должен показывать корелляцию по направлению движения рынка и ОИ.
   В терминах матанализа тут просто   — Производную цены /  производную ОИ — смена знака и есть смена сантимента. 
   Но на дискретных значениях производная не берется… Нужна интерполяция… А вот тут и сам вопрос — по какому промежутку интерполировать?

( Читать дальше )

  Не смотря на сохранение общего фона на мировых рынках, возможен скорый отскок. 
  ОИ поменял настроение — теперь после серьезное просадки растет вместе с активным открытием позиций в лонг… Народ активно начал покупать

ruticker.com/MXTicker/CandlesGraph?rperiod=day&ticker=RIZ2_OI&period=1 

Как мы можем видеть c 16.00 Открытый Интерес на РТС снижался. Думаю, это говорит о том, что часть коротких позиций была закрыта.

***

Настроил отображение графиков открытого интереса онлайн.
Данные пока только начали собираться (начало в 4 вечера), но дальше — будут. 
Кстати так же добавил возможность делать скриншоты. 
Ссылка в камментах

  Пожалуйста объясните новичку никогда не торговавшему на срочке.
Всегда ли знает продавец/покупатель генерит ли он контракт или пользуется открытым ранее?
  Ну например я делаю ставку на РТС выше 1500. Создаю контракт на 150 000 и нажимаю продать. В открытом интересе ГАРАНТИРОВАННО добавляется контракт, или… Биржа сама как то там посчитает, поймет что контрактов пока хватит и перепродаст чужой контракт..
  Как то не очень пока понял схему как они появляются в системе.
  Фуч я так понимаю это Пари. Можно сгенерить пари, а можно перепродать чужое. Как происходит генерация перераспределение я пока так и не понял.
   В квике можно получить список ОИ. Вижу меняется он довольно часто по нескольку раз за секунду. Однако с определенной сделкой его сопоставить нельзя, т.к. есть только время, но не ID сделки, так что можно попробовать лишь по времени… И где гарантия что биржа отдает ОИ без задержки?