Опционы

Хороший появился вопрос: В чем подвох торговли опционами?

http://smart-lab.ru/vopros/329269.php



Мысли в ответ:

Все поголовно не торгуют ОПционами — потому что лень!
Лень разобраться.

Хотя всё не так уж сложно.
Единственно что — нужно иметь определённый склад ума (как деление на физики/лирики, технари/гуманитарии).

Не все предрасположены к торговле именно ОПционами.
Не все видят зависимость (многомерную, кстати, зависимость… Вот поэтому и не все видят) распределения прибыли и убытков даже на  кривой ПиэнЭль простейшей стратегии (напр., покупке колла) не только от уровня БА, но и от времени удержания позы.
При линейном увеличении количества параметров — количество исходов — растёт экспоненциально. Без напряжения мозг просто не успевает это отработать.

А его напрягать лень!))

Поэтому приходится действовать, зачастую, в довольно разреженой среде, и поэтому же появляются Вот такие проекты.

Приветствую всех!
Начал тестировать стратегию и решил поделиться ею с вами т.к. не болею паранойе, что она перестанет работать и тд.
Суть стратегии проста — получение прибыли от распада дальних страйков. Для выравнивания теор. цены покупаю страйки чуть ближе в соотношении 1/2.
За 2 дня (вчера и сегодня) набрал вот такую позу:

Параметры:
ГО 14000
Цель 1150(8%)
Дней до цели 12-17

Если цена выходит за отмеченный диапазон начинаю от купать соответствующую сторону. При этом прибыль будет уменьшаться, но в минус уйти будет крайне сложно.
Вроде все описал, жду ваших комментариев).

Передача «Илья Коровин. Опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 20 мая 2016 г.

есть вопросы: ОПЦИОНы (фортс).

опыта практического нет совсем, теоретического мало, но есть. помогите по скайпу и тимвиверу, буду благодарен. как оценить материально помощь не знаю, но обучение как обычно проводят не нужно. нужно просто отвечать на вопросы при работе в квике и немного отклоняться. по времени проблемно но я надеюсь мы сможем состыковаться (маленький ребенок дома, дочка 2 недели)

Седьмая подряд экспирация в плюсе, хотя доходность и не велика, 1.5% с учетом всех комиссий, включая комиссию за Option-Lab.

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.

Позиция открылась только в мае, конкретно 4-го:

По ходу дела купленные колы закрывались, с целью выжить из позиции хоть чуть-чуть побольше профита.

На утро сегодня все это выглядело так:

( Читать дальше )

Я тот самый человек, который купил 90-ые путы вчера по 200 (абсолютный лой) и сдал их сегодня по 1600 (абсолютный хай).

Да, да. Я существую.

Почти полторы сотни штук на остатки от депо. Теперь есть новое депо на 20 фьючей!!!

Депо было потеряно на колах в ожидании роста, тогда как на самом деле fRTS рисовал ромб.

Хорошо хоть я это в последний момент заметил!

Уууиииии!)

Меня прямо распирают эмоции! Но сначала факты. Зашла поболтать в небольшую и гордую инвестиционную компанию Х, кейс классический: несколько неплохих трейдеров, несколько VIP-клиентов от $100'000, работают давно (лет 5-10) и тихо. Небольшая и понятная линейка стратегий: Россия или США, риск агрессивный или консервативный. Основной принцип: входят в направленную позицию руками со стоп-лоссом.
Своим преимуществом считают систему риск-менеджмента: сложный алгоритм позволяет удержать потери с запасом 25% относительно обещанной клиенту максимальной просадки. Есть трейдер и аналитик, который регулярно дают комментарии на РБК и пока не опозорились. Штат, наверное, 10 человек. 
Компания Х хочет выйти на широкий рынок, снизив порог инвестиций до нескольких сотен тысяч рублей. 



Действия Компании Х: 

1. нанять PR-директора! 
2. открыть бизнес-странички в Facebook, LinkedIn, Вконтакте, Одноклассниках, Twitter и др., всего 8! 
3. переделать сайт! (ну это понятно, это как умыться)) 
4. выпустить брошюрки по 500р/штука! (утрирую – просто дорогие материалы и дизайн)
5. проводить регулярные вебинары начального уровня «Что такое фондовый рынок?»
6. в трейдеры позвать звезду! (давайте скажем «звезду смартлаба», в общем, лицо, известное только широкой публике частных трейдеров)
   
7. CEO пусть ведет публичный торговый счет! 
8. учредить Клуб для Трейдеров и Инвесторов! 
9. выступать в ключевых финансовых вузах страны! 
10. выступить «про опционы» на Народной опционной конференции! 

Пока расставляла восклицательные знаки, эмоции мои успокоились, придержу их. Спрошу Ваше мнение: 

ЧТО ИМ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ ЗАХОТЕЛИ ПРИНЕСТИ КРОВНЫЕ 500,000р.? 

P.S. Это не заказное исследование! См. пункт 1. :-)
P.P.S. Мой вопрос «про маркетинг». «Про стратегию» мы в субботу 21 мая с 17:00 обсудим. Присоединяйтесь! Выступит Андрей Агапов с обобщением своего опционного и алгоритмического опыта за 9 лет, а Ромуэл Шаипов dmbes, Олег Анферов, Алексей Афанасьевский, Антон Медведев и др. подискутируют на тему "Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы."

Регистрация и программа

Итак посчитаем:
Колы и путы были куплены примерно по 1000р (если брать цену по бирже) по 300 000 контрактов в обе стороны итого себестоимость 600 миллионов рублей
Если си вываливается за 75 то продавший терпит убыток в 300 миллионов за каждый рубль хода. Если валимся до 80 то убыток составит (80-73-2)*300 000 = 1.5 миллиарда рублей.

Если проходим 75 без затыков то у меня есть подозрение что таким образом отмывают огромное бабло (ну налоги конешн заплатят) вопрос кто заплатит при отмывке? Открывашка? или кто то из банков представленных на ММВБ?