НЕфть

Рубль сегодня падает на ~~1% к $ на фоне последовательного и интенсивного ухудшения ситуации на внешних рынках. 

( Читать дальше )

В марте после аннексии Крыма, многие думали как это круто, слезы Путина, патриотичный угар. Сейчас в голове проносится — неужели так быстро?
Россия была богатой, великой страной, но… меньше чем за год умудрился сделать то что никакому Госдепу не удалось бы и за десятилетия. Как по мне, дальше только Гамлетовское «Быть или не быть» стране в принципе.
За одну неделю валютные резервы (пенсии) сократились на 4,5 миллиарда долларов, сумма просто колоссальная. Годовой Бюджет Украины что в 3 раза меньше составляет 50 млрд. Вот официальный источник кремля http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtId=valint_day
Далее просто по факту Нефть марки Брент — 65. Русская Уралс еще меньше
Рубль валится, но за 4,5 млрд. подвоза бумажек из Госбанка, пока еще 54, хотя в марте стартовали с 30.
Самое «радостное событие», это индекс РТС (стоимость 50 самых крупных росскомпаний). За последнюю неделю просел на 11%, с 2011 Россия подешевела (разграблена карликом) более чем в 2 раза. Если темпы такие сохранятся, то вместо 2-х рабов с Донбасса для нацгвардии, будут давать по десятку с Челябинской и Омской пропиской:) В Вашингтоне, Пекине, Брюсселе решили скушать Россию с аппетитом, в ускоренном темпе, и голодные жители Донбасса в этом уже помогают. Сколько времени вы даете на падение 3-го Рима?

( Читать дальше )

Если придерживаться версии о том, что США запланированно через крупнейшие инвест банки (голдман, морган и.т.д.) опускает котировки нефти для давления на экономику россии, то как можно развернуть котировки? Вариантов немного, возможно теракты на нефтяных вышках арабов? Или что то подобное. Краткосрочно котировки после этих событий взлетят и у России будет время на передышку в этой войне. Может это и звучит глупо но что то мне подсказывает что нечто подобное может в ближайшее время произойти....
Врятли наши спецслужбы сидят без дела и надеятся на чудо…

Рынки энергоносителей пошли еще на один круг снижения. Дневные потери нефтяных цен составили 4,2%. Под стать нефти снижались и другие позиции. За неделю уменьшение цен приближается к десятку процентов, а по ценам на газ даже переваливает эту отметку. На торгах в понедельник стоимость нефти Brent и WTI приблизилась к минимальным уровням за пять с половиной лет. Во вторник снижение продолжилось и за нефть марок Brent и WTI с утра давали только 65,5 и 62,5 долларов соответственно.

 

Снижение цен на нефть уже запустило целый букет изменений. Наиболее заметным и важным для нас является снижение рубля. В понедельник оно продолжилось, даже несмотря на интервенции Банка России почти в 2 млрд долларов. Дальнейшая динамика рубля вызывает все большую тревогу и рынки уже ожидают от ЦБ новых шагов в том числе решения 11 декабря по повышению основной ставки.

 

Но низкие цены нефти действуют не только на нас. Недавно прошло сообщение о снижении на 40% числа заявок на новые бурения в США. Через пару месяцев это обернется снижением бурения новых скважин. Крупнейшие нефтяные компании по всему миру пересматривают свои инвестиционные планы. Так, Cono­co­Phillips сообщила, что ее капитальные затраты в 2015 году будут сокращены на 20%, до $13,5 млрд. От предстоящего заседания Совета директоров Роснефти тоже ожидают корректировок планов по разработке нефтяных проектов. Снижение цен нефти отодвигает в будущее реализацию проектов добычи нефти по всему миру на общую сумму в сотни миллиардов долларов. Скорей всего начнется снижение инвестиций в глубоководные и арктические шельфы, добычу сланцевой нефти в США и битумные пески в Канаде, будут приостановлены инвестиции в наиболее сложные и дорогостоящие проекты по всему миру. А уже по прошествии нескольких лет, а по некоторым проектам лишь нескольких месяцев нефтяной рынок почувствует это заметив снижение предложения нефти.

( Читать дальше )

Новость дня: Китай изменил залоговые требования по кредитам и теперь перестал принимать в обеспечение облигации низкого рейтинга. Китайский индекс CSI300, который вырос за месяц на 30%, рухнул на 4.5% сегодня
 

• ЦБ РФ таки продал в пятницу $2 млрд, всего за неделю -$4.5 млрд.
• Нефть минимум за 5 лет. Кувейтская нефтяная компания сказала, что нефть будет 65 теперь в течение полугода, пока ОПЕК не снизит квоту или спрос не вырастет. Ближневосточные компании продают нефть на 4 бакса дешевле бенчмарка — самый сильный дисконт за 14 лет (дольше нет данных просто).
• ну и нефть естественно бух на 5-летний лой, брент уже 65 почти:)

Интервенции ЦБ РФ (данные с задержкой на 1 день):
  
Источник: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtId=valint_day 

Вчера сиплый обвалился ни с того ни с сего. Продажи пошли после 12pm. Круче всех естественно рухнули нефтяные компании (сектор -4%), причем при этом были и сектора, которые завершили день в плюс. Все акции на которые я смотрел внутри дня, вообще никак не реагировали на обвал S&P500 и жили своей жизнью. То есть обвал был в наиболее капитализированных бумагах рынка.

Кстати WSJ тут пишет что корреляция среди компонтентов S&P500 в ноябре — минимальная с 2001 года.

 

Держу шорт ES имени Дмитрия Солодина и его инсайдерских информаторов из ДжипиМорган от 2072. Стоп там же — 2080 (чудом не сняли после нонфармов).

РТС — 500
НЕФТЬ — 50
USDRUB — неизвестно. Всё будет зависеть от нефти, когда та дно нащупает.  

• Нефть  продолжает  падать,  новый  минимум  за  5  лет.  Брент  на 65.5/баррель,  это  минус 40%  с  привычного  уровня  ~110/баррель, который наблюдался с 2011 по 2013 гг.
• Рубль  на  54/доллар.  Вчера  интервенций  ЦБ,  похоже, не было (а в пятницу были)
• РТС  на  новом минимуме с 2009 года, ниже 900 п. Вчера обвалился на 4.2%, рекордное падение за день с марта.
• Продолжается обвал длинных ОФЗ, вчера они достигли 13% годовых (курсовые потери минус 10% за 2 дня).
• Правительство и ЦБ что-то делают, чтобы снизить неликвидность в банках. Так  ЦБ  вчера выдал 500 млрд руб. под нерыночные активы, спрос 675 млрд. руб, ставка 10.16%, на 3 мес, заявки были от 30 банков.
  15  декабря  валюту  будет  размещать  Минфин.  Месяц  назад  было размещение 1.71% годовых, на 2.1 млрд. долл. — очень маленький объем.
• Премьер-министр Д.Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Банком России до 20 января 2015 года принять необходимые меры по докапитализации системно-значимых банков, говорится в сообщении на сайте правительства.

( Читать дальше )

Пусть и позы рынку в лад. 
Но не радует доход,
Направляющий в расход 
Всю родную сторону
На соседнюю войну…