НЕфть

Илларионов приводит свои аргументы в пользу того, о чём многие думают, но во что пока сложно поверить. Но если это произойдёт....
«Возможные последствия ударов по Саудовской Аравии (и, возможно, по Катару) на, например, мировой энергетический рынок оставлю представить воображению читателей»
aillarionov.livejournal.com/875289.html

( Читать дальше )

ria.ru/world/20151121/1325454243.html

вы все еще лонгуете нефть??? она судя по всему — нет.



даешь нефтефикацию страны!!! отдельный кран в каждую квартиру…

Это ведь значит, что дешевую нефть уберут с рынка и рыночная цена на нефть будет подыматься?
www.youtube.com/watch?v=hK1oJyds-8w

Всё до банальности просто. Здесь преобладают продажи. Работать только от шарта. Ближайшая цель 42.00.
 Конец.

  Прогнозируют нефть ниже  43$ ... 

www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/20/617785-tseni-sire-snizitsya-silnee-goldman

 Вроде и недалеко от текущей цены… но я помню как они обещали 200$ в свое время..

После этого понял что реально в нефти никто не разбирается вообще.

Декабрьский контракт WTI завершил сегодня свою жизнь сливом на красивую цифру $39.39 в последние пару минут торгов (low был $38.99). Январский контракт закрылся при этом на 5,5% выше ($41.57) Как хорошо видно по динамике открытого интереса с начала месяца происходило планомерное сокращение позиций и роллирование в следующий контракт. Максимальный открытый интерес в декабрьском контракте составлял 534 536 контрактов, в январском уже открыто больше — около 546 000 (на вчерашний день 19 ноября. Сегодня, надо полагать, стало еще несколько больше).

Роллирование сопровождалось закрытием части шортов производителей: на текущей неделе их нетто-шорт уменьшился более чем на 10 тысяч контрактов (с 217 077 до примерно 206 843, по состоянию на 17 число. Вероятнее всего в среду-пятницу этот процесс продолжался, судя по безумным скачкам сегодня вечером). Шорты крылись об лосей Managed Money, а спекулянты (other reportables), наоборот, лонги еще больше наращивали.

(на графиках COT данные суммарные по всем сериям)

Хоть какая-то новость, которая может вызвать движение

phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-rigcountsoverview

+

подробнее 

gis.bakerhughesdirect.com/Reports/StandardReport.aspx

Давно думал и решился. В принципе понятно всем что нефть вырастет, рано или поздно, потому что бакс будет скоро расти, как только ставку поднимут.
Мой знакомый дал мне денег в управление, немного, решив что я раз я торгую, то не подведу.
Но денег мало было, и я взял по долгам еще у знакомых, благо денег было много и девать им их некуда сейчас, а в банке хранить надоело.
Подумал подумал что делать, чтобы не слить все разом, и купил на все нефти (хотя друзьям сказал что куплю портфель низкорисковых акций с хорошей доходностью, и через полгода верну с прибылью _а сам загнал все фьючерсному брокеру на счет).
Вот соответственно и моя исповедь,  не знаю че получится, но думаю я прав.  

В то время как мир напуган переполненными нефтехранилищами в США, а стоимость бочки нефти находится на уровне декабря 2008 года, обнаружена серьезная аномалия в котировках.

Как известно, стоимость нефти определяется соотношением спроса и предложения на срочном рынке. В частности, на Чикагской бирже CME определяется стоимость сорта WTI, а в Лондоне стоимость сорта Brent.

В нормальных условиях стоимость актива в будущем, то есть цена фьючерса или форварда будет выше текущей цены минимум на величину действующей безрисковой процентной ставки валюты актива (около ключевой ставки ЦБ). Многим хорошо известен пример разницы стоимости акций и фьючерсов на них. То же самое существует на валютном рынке и на товарном. То есть, если вы хотите зафиксировать курс определенного актива с расчетом и поставкой в будущем, вам придется заплатить своему контрагенту премию в размере процентной ставки. Например, курс доллара США в рублях с поставкой/расчетом через год будет выше текущей котировки на размер ключевой ставки ЦБ (сегодня разница чуть ниже, так как рынок ожидает дальнейшего снижения  ключевой ставки ЦБ РФ).

( Читать дальше )