НЕфть

Анализ коинтеграции пар активов на R и можно ли торговать RTS только по Brent

02 июня 2016, 06:47
|
SciFi

Продолжаю изучать R и делиться кодом. На этот раз проанализируем коинтегрированность. Вообще, торговать корреляции опасно, так как они могут оказаться случайными. Гораздо безопаснее коинтеграцию. Хотя и она может ломаться.

Далее используется тест Энгла-Грэнджера. Тест основан на коинтеграционном уравнении, оценённом с помощью обычного МНК. Идея теста заключается в том, что если остатки этой модели нестационарны (имеют единичный корень), то коинтеграция временных рядов отсутствует. Нулевая гипотеза — отсутствие коинтеграции, то есть наличие единичного корня в ошибках модели (коинтеграционного уравнения). Для проверки гипотезы единичного корня применяется статистика расширенного теста Дики-Фулера, однако в отличие от классического случая этого теста в данном случае критические значения статистики иные, они больше по абсолютной величине.

Коинтеграция Si со спотом

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

ОПЭК Хроники 2 июня

01 июня 2016, 23:15
|
FrBr

буду вести тут хроники цирка, пост буду обновлять по мере появления новостей
против заморозки "-" за заморозку "+"
промежуточный итог -2:+4 (-Иран, -ОАЭ, +СА +3неизвестных (венесуэлла и еще кто то 2 наверн)

днем выходили новости

Saudi Arabia’s Minister of Energy Khalid Al-Falih will reassure other members his nation won’t flood the oil market and may be open to the reintroduction of an overall production target for the group
OPEC MAY CONSIDER NEW OIL OUTPUT CEILING AT THURS MTG: RTRS
REUTERS CITES 4 OPEC SOURCES ON NEW CEILING CONSIDERATION

1.06.16 23:10
итак только что вышла новость от ОАЭ

UAE OIL MIN. SAYS HASN'T HEARD ABOUT AN OPEC OUTPUT TARGET PLAN
UAE MIN. SAYS OPEC, OTHERS WOULD HAVE TO AGREE TO ANY FREEZE
UAE MIN. SAYS OPEC `CANNOT JUST UNILATERALLY DO A FREEZE'
UAE MIN. SAYS OIL MKT IS RECOVERING, STILL ROOM TO CORRECT MORE

( Читать дальше )

во сколько завтра можно будет узнать результаты встречи опек?

01 июня 2016, 23:02
|
MrBrownstone

В пробке cупертанкеров застряло 200 млн баррелей

01 июня 2016, 21:59
|
Dr. Кризис

Как сообщает Reuters, к началу июня танкерных пробках находились грузы «черного золота» в объеме 200 млн баррелей (19 дней добычи в России или почти 3 месяца — в Венесуэле).

Время ожидания разгрузки в китайском порту Циньдао достигало 46 дней для некоторых судов (на 18 мая).

У берегов Сингапура стояли в ожидании покупателей около супертанкеров класса VKCC длиной по 350 метров каждый. На их борту находилось 47,7 млн баррелей сырой нефти.

Пробка растет со скоростью примерно 10% в неделю, отмечал Reuters ранее.

«Объемы нефти, которая хранится у берегов Юго-Восточной Азии, преимущественно Сингапура, выросли значительно. Нынешние объемы — максимальные как минимум за последние пять лет», — рассказывает консультант по нефтетранспортной отрасли в Poten & Partners в Нью-Йорке Эрик Брюкхойзен.

( Читать дальше )

Наш самолёт

01 июня 2016, 21:10
|
Vlаdimi®

«Наш паровоз, вперёд лети!» Все знают эту песенку?
Не все? Ну, и не надо. Всё равно она не очень подходит в данном случае. Надо чтобы не просто вперёд...
Ага, родилось: «Наш самолёт всё вверх и вверх!»
Кто предупреждён — тот вооружён. Кто не предупреждён — те читайте внимательно и вооружайтесь.

Пружина сжимается. Волатильность растёт. Допускаю просадку в район 47.50, а потом — ну, не космос (поэтому самолёт, а не ракета), но 52-53 для начала, завтра-послезавтра, дальше будем смотреть.
Так-с… ничего не забыл? Ах, да — самолёт! Вот он, как раз заправляется)))
Наш самолёт

Пройденные объемы опционов за май месяц по BRENT на ICE

01 июня 2016, 20:57
|
Anna Futu

сделка верняк

01 июня 2016, 19:11
|
Game

Волна Вульфа на BRENT 7.16 только что

01 июня 2016, 18:52
|
Koyot

Если это она, цель 51 скоро.

Новости последнего нефтяного спайка

01 июня 2016, 18:28
|
FrBr

OPEC MAY CONSIDER NEW OIL OUTPUT CEILING AT THURS MTG: RTRS
REUTERS CITES 4 OPEC SOURCES ON NEW CEILING CONSIDERATION

В общем алго отработали новость теперь люди подумают и будут гнать нефть дальше вниз

P.S. стоит ли дальше засорять ленту смарта этими новостями? А то инфа идет из довольно популярных источников и быть очередным КО не хочется

Перспективы индекса ММВБ

01 июня 2016, 16:27
|
Виктор Марков

Сегодня индекс ММВБ торгуется в нуле, после вчерашнего падения. Отскок индекса ММВБ пока не получается, поскольку нефтяной рынок демонстрирует слабость. Завтра, 2 июня состоится встреча ОПЕК, где не ожидается принятия важных решений. Поскольку текущие цены устраивают потребителей и производителей нефти. Стоит отметить, что в последнее время индекс ММВБ хорошо реагирует на падение нефти и слабо на рост черного золота. Подтверждением служит тот факт, что в мае нефть показала рост, а индекс ММВБ показал минус. Поэтому, если нефть продолжит коррекцию вниз, то индексу ММВБ также будет снижаться. Вероятность снижения нефти сохраняется, поскольку с начала года нефть выросла более 80%, а уровень 50 долл. является психологическим для нефтяного рынка. Индекс ММВБ с мая продолжает находиться в понижающемся тренде. После того как индекс ММВБ не смог преодолеть вверх максимальный исторический уровень 1970 пунктов. Технический индикатор RSI находится в нейтральной зоне, но не исключает дальнейшего снижения индекса ММВБ. При дальнейшем снижении нефти, уровнем поддержки для индекса ММВБ станет 1870 пунктов.

( Читать дальше )

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги