НЕфть

Бодрого всем утра!

Предлагаю рассмотреть вчерашние сделки. Первая сделка по паре USD/RUB вход от верхней границы геповой свечи, вначале цена пошла в мою сторону но после выкупа с зоны 66800, решил частично прикрыть позицию выше 67000. Почти сразу же выставил лимит на продажу 67194, и перезашел всем обьемом. Цели 66750, 66600, 66420. И частично оставил овернайт. Скорее всего цена дойдет к ближайшей поддержке 66000.

Нефть с утра была попытка закрепиться ниже гепа, вход 42,9, стоп 43,06, очень быстрый трейд и выход по стопу. Второй вход уже с зоны поддержки и часового уровня в зоне 42,55. Цена входа 42,68, стоп 42,48, цели 43,48, 43,78, 43,98 и часть позиции так же оставлено овернайт, запас прибыли позволяет, а также 85% позиции уже закрыто по тейкам. Цель движени по нефти 45$.

Всем удачи!

«Быки» пошли в наступление, котировки нефти вчера пробили локальный уровень 43 доллара за баррель и в моменте вышли выше 44 долларов. С утра идет небольшой откат. Основная внутридневная поддержка на сегодня — это 43,8 доллара за баррель. Сегодня важный день — выходят пейролзы в США. Нефти надо пробивать 45 долларов за баррель иначе локальный рост захлебнется. 

Вчера продавали волатильность (см. кривую скью). Однако в зоне коллов волатильность снизилась меньше, чем в зоне путов. Это позитивный знак для «быков».

Отметим, что вчерашняя волатильность была ниже 2-3 августа. В целом, рост на снижающейся волатильности это нормально. Однако то, что мы наблюдали от 48 до 42 (снижение нефти и падение волатильности) является странным и характеризует, скорее, нисходящий боковик, чем какой-то серьезный локальный тренд. 

Спред между WTI и Brent немного сократился и продолжает варьироваться от -2 до -2,5 долларов за баррель. 

Дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти, который говорит о профиците почти на 1 млн. баррелей в день – на самом деле нисходящий фактор, влияние которого уже минимальное. Основной причиной снижения нефтяных котировок на четверть выступает рынок бензина, который демонстрирует огромную перенасыщенность по многим показателям.

Рост добычи нефти нивелируется многими факторами. Во-первых, не везде наблюдается его стремительный рост, ведь если взять регион Африки и Северной Америки, там мы наоборот, наблюдаем его снижение. Во-вторых, стоит обратить внимание на рост спроса нефти, что обусловливается не только ростом количества потребителей, но и высокими темпами потребления Китаем и Индией, первые, кстати, и выступают главным понижательным фактором нефтяного рынка.

Рынок бензина, на сегодняшний день – это главная причина того, что нефтяные котировки под давлением. Прошлые данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes демонстрируют нам картину по возврату американских нефтяников на рынок. Но данное событие, скорее всего, имеет не столь глобальное влияние, как именно рост запасов бензина.