Манипулирование рынком

Виды манипуляций на рынке

Whitelist, как проп-трейдинговая компания, наравне с трейдерами заинтересована в получение прибыли и совершении сделок в профит.

Но, как и в любой другой сфере, в трейдинге находятся недобросовестные участники, которые пытаются достичь финансового результата не за счёт своих знаний и навыков, а благодаря запрещённым методам. Мы имеем ввиду манипуляции на бирже. Какие же бывают виды манипуляций на фондовом рынке?

— Фальсификация новостей (Pump & Dump): распространение ложных новостей, как способ влияния на других участников, чтобы повысить цену актива и продать его с максимальной прибылью;

— Спуфинг: размещении на бирже многочисленных заявок на продажу активов ниже рыночной стоимости без намерения их реализации. Другие участники торгов, думая, что цена активов упала, начинают продавать их по сниженной стоимости;

—Медвежья атака: манипуляция заключается в размещении множества крупных заявок на продажу ценных бумаг. Цена активов падает, в результате чего срабатывают стоповые ордера. Это приводит к резкому увеличению уровня продаж и дальнейшему обвалу котировок.

( Читать дальше )

Манипуляция была совершена между 20 и 29 декабря 2021 года.
Речь о сделках по фьючерсам на цинк (Zn-1.22), никель (NL-1.22, NL-2.22, NL-3.22) и алюминий (ALMN-2.22, ALMN-3.22).

Участники Конкурса Знаенок Владислав Денисович и Знаенок Денис Александрович, чтобы выиграть, совершали сделки с Фьючерсными контрактами 1 по предварительному соглашению, координируя свои действия по телефону. Кроме того, Знаенок В.Д. вовлек в этот замысел Иванова Никиту Владиславовича и Шахову Яну Дмитриевну и совершал сделки с Фьючерсными контрактами 2, используя брокерские счета этих лиц с их согласия.

Банк России направил Знаенку В.Д., Знаенку Д.А., Иванову Н.В. и Шаховой Я.Д. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, к ним приняты меры в рамках административного производства.

https://cbr.ru/press/pr/?file=638072362473523392PNP.htm

  Не первый раз видим, мягко говоря, странное расхождение цен фьючерса на золото GOLD МБ и мировых цен. Возможно сама Московская биржа @moscow_exchange может прокомментировать этот факт?
   Конкретика вопроса в следующем: спред между фьючерсами на ice и на МБ еще в начале недели составлял около 6$, а спред между контрактами GOLD 12-22 и GOLD 03-23 — около 3$. Вчера, 30.11.2022 г., цена на западный фьючерс росла весь день, в то время как на МБ она падала. При этом временами спред между ними достигал более 30$. Спред между текущим и следующим контрактами на МБ вчера увеличился до 8$, а сегодня он уже все 15$. 
   Я понимаю, что маркет мейкеры — это художники, и в силу этого рисуют они цену как видят. Но не до такой же степени, чтобы вместо роста рисовать снижение?! Неужели никакого контроля со стороны биржи за ММ нет? 
   Про трудности хеджирования я понимаю и знаю. Но меру то надо знать, честное слово… Высаживать народ из лонгов снижением цены при растущем основном фьючерсе.... 
   Хотелось бы услышать объяснение таких феноменальных движений. А то не понятно, как торговать то дальше. 
   Если кто-то в теме и может пояснить ситуацию — думаю не я один с удовольствием послушаем.  

Валерий Лях (ЦБ РФ) рассказал Ведомостям, как неопытным инвесторам не стать жертвой манипуляций в телеграм-каналах:

1. Количество подписчиков канала не гарантирует его экспертность. Помните, что авторы каналов зарабатывают на вас.

2. Каналы иногда преднамеренно публикуют искаженную информацию: Проверяйте информацию в нескольких источниках и не доверяйте всему, что пишут в телеграмах.

3. Побуждение и подталкивание к действию, агрессивная реклама определенного инвестиционного решения. Честные 

4. Координация. Если вы видите, что одна идея идет через несколько каналов, это может быть манипуляция.

5. Анонимные телеграм каналы — это мошенники. Аналитика не может быть анонимной.  

Источник 

Короч, если вам показалось, что мое высказывание побуждает вас к какому-то действию — не ведитесь! 
Я ж все равно ничего в рынке не понимаю.
Зато не анонимен😄

p.s. ну че, как по-вашему, какие телеграм-каналы попадают под признаки манипуляторов?

В целом, сегодня в прессе одна вата, ничего сенсационного.

Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономике.
Еще одна причина активности на рынке госдолга – нежелание тратить ФНБ
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/11/25/952045-minfin-narastil-vipusk-ofz 

В Китае выявили максимальное число зараженных ковидом за всю пандемию
www.kommersant.ru/doc/5682461

China’s Record Covid Surge Hits Recovery Hopes
www.wsj.com/articles/china-recovery-hopes-crushed-by-record-covid-outbreak-as-lockdowns-spread-11669276266

Для SSJ-New и МС-21 поставили отечественное радиооборудование:
«Росэлектроника» заменит им европейские и американские компоненты
www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/25/952047-roselektronika-postavila-otechestvennoe-radiooborudovanie-dlya-ssj-new-i-ms-211

В ЦБ назвали четыре признака манипуляций через Telegram-каналы:
Среди них анонимная аналитика и побуждение инвестора к действию
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/11/25/952038-chetire-priznaka-manipulyatsii-cherez-telegram-kanali

Минфин допускает обмен евробондов на российские бумаги
www.kommersant.ru/doc/5682483

Кто и зачем закрывает гэпы за такие деньги? В понедельник и вторник отпадали на новости про пятницу. Вчера биржу тянули вниз закрывать гэп открытия 25 февраля по IMOEX. Сегодня с утра закрыли этот гэп, перекрыли на 3 копейки, и тут же рванули вверх, отскочив по Сберу на 2.33% за следующие 10 минут. И нет бы остановиться вчера в 1 рупь 30 копеек от закрытия гэпа — нет, сегодня с утра закрыли полностью. Кто и зачем это делает? Зачем тратится такое баблище?

P.S. И да, это не толпа — толпа не умеет перекрыть ключевую точку полугодовой давности на графике на три копейки и отскакивать.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах инвестиционными паями ЗПИФ рентный «Тверская усадьба» под управлением АО «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды» в период с 03.09.2019 по 11.02.2021.

Операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершались по брокерским счетам 33 лиц.

В ходе проверки, проведенной Банком России, установлено, что Лица представляют собой группу, участники которой связаны между собой родственными, финансовыми, договорными и корпоративными отношениями. Участники группы сформировали рынок Паев в Период, неоднократно совершая серии согласованных внебиржевых и биржевых операций, что указывает на совершение данных операций по предварительному соглашению.

В Период доля Лиц в совокупном торговом обороте по продаже Паев составила 95,5%, по покупке — 99,9%.

Значительная часть сделок, совершенных Лицами, привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объема торгов Паями.

( Читать дальше )