Лчи

ЛЧИ Биг Биг Бойзы vd VS scorp ИЛИ как из одного кармана перекачивали бабки в другой. Я уже писал статью про участника scorp и писал про то как человек сливает огромные деньги на ШОРТЕ сбера. И тут меня постигла мысль а если другой участник который зарабатывает на ЛОНГЕ сбера и причем не просто зарабатывает а косит бабло не хилое. Оказывается такой участник есть vb и как не странно пока он зарабатывает на сбере  scorp теряет. Смотрите картинки ниже там все понятно и наглядно ))))

( Читать дальше )

Интересная мысль проскользнула тут smart-lab.ru/blog/285537.php

Upd. В конце 2008-го один высококлассный программист, создатель арбитражного робота Si+Ri против корзины акций лично рассказывал мне, что он смог попасть в ядро фортса и совершать сделки по интересующим его заявкам так, что они даже не попадали в сервера на кооллокейшене при бирже. И вся проблема была в том, что аналогичный «трюк» со спотом ММВБ не проходил и у его робота возникала рассинхронизация. Если это смог проделать сторонний программист, то почему не предположить, что аналогичную задачу смогли решить программисты какого-нибудь брокера? И тем самым у данного брокера появлялась преференция, которую он мог бы дать заинтересованным клиентам. Или использовать в других целях, в том числе и на ЛЧИ.

так, как сам топик уже слишком закомментирован, да и обсуждение идет в другую сторону, то выскажу мысль тут.

Общеизвестный факт, что в 2008 году на Фортс была Plaza (на основе MSSQL), которая позволяла делать запросы раз в секунду (или пол секунды, не помню, да и меня там не было, к сожалению), и что некоторые товарищи, в частности, команды Фишмана и Курбаковского активно использовали последовательный опрос с пула серверов. К примеру, я слышал, что реально было получить 120 мс задержки. Но, секретной эту схему назвать нельзя, как ни как, биржа сама о ней распространялась на некоторых семинарах для профучастников.

( Читать дальше )

Сразу скажу, что фактологическая сторона относится к ЛЧИ 2006-2012, так как с 2012-го биржа стала активно менять правила и набирать и анализировать статистику стало сложнее из-за проблем с группировкой событий.

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

Нет ничего удивительного, что до всяких ограничений биржи в этой номинации побеждали участники- спекулянты с большим числом сделок.   Потому что, даже с низким профит-фактором можно выиграть у более высокого за счет значительного большего числа испытаний.  Это было ясно с самого первого конкурса, который выиграл еще не hft-шник, но уже интенсивный интрадейщик,  с большим отрывом, потому что у него не было конкурентов по скорости совершения сделок. Поэтому естественно, что при рассмотрении данной номинации надо учитывать только активных клиентов, совершаюших хотя бы пару сделок в день.

( Читать дальше )

Неоспоримый факт:
Участник конкурса бижы (ЛЧИ) практически всю прибыль В ТЕЧЕНИИ КОНКУРСА имеет от переноса на утро и последующего крытия (овернайт) папир в НЕЛИКВИДНЫХ ФИШКАХ!
При этом, биржа ничего не замечает) Ньансы не размусоливаю, и так достаточно)
Все,  ТОЧКА!
Одного этого достаточно, для мало-мальски знакомого с русским трейдингом, что-бы сделать однозначный вывод:
Вы наблюдаете
жулика-мошенника-проект, с крышей, в виде биржи-брокера ;)

Столько дней такую простую ситуацию обсуждаете)

Если Вам интересно мое мнение о рынке ставим плюсики. кто поставит — тот получит.
Мое текущее положение.
investor.moex.com/trader2015?nik=expert007
Старый мой логин на смарт лабе забанен уже с полгода.

Предлагаю обратить внимание на статистику инвестора avpol
investor.moex.com/trader2015?nik=avpol
К примеру статистика на:
13.10.15 — Доход=1 290.93% или 2 225 634.6руб.; Стартовая=    172 404.88.
14.10.15 — Доход=    23.80% или 2 698 296.6руб.; Стартовая=11 297 267.70.
Торгует опционами.

Вопрос — как так получилось, ведь лидером был?
Похоже стартовую ему неправильно пересчетали.
Видать это какая-то особенность опционов.

Недавно был замечательная статья высер разоблачающий отсутствие алгоритма у мальчика тут

Эта же замечательная статья еще один высер расходимся, должна поведать о конспирологических заблуждениях автора, и все это в сопровождении пруфов и поэтому естественно неинтересно

Заблуждение:

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Суть:

Не зная специфику работы биржи с брокером а следом  с самим трейдером был сделан такой вывод, чтобы понять специфику работы биржи достаточно заглянуть за официальной информацией по адресу

( Читать дальше )

Чудны дела твои, Господи !

Трейдер MrAgnet.
Всего 46 сделок за все время -14 на фондовом, 24 на срочке, 8 на валюте.
Результаты: фондовый  0,23%, срочный  0,89%, валютный  0,14%.
Лучший дуэлянт ( №1 ) -  9 выигранных дуэлей из 9.

Ах-ха-ха, а все его противники-то, оказываептся, вообще не  торгуют. Ловко.