АГ о читерах на Фортс

Интересная мысль проскользнула тут smart-lab.ru/blog/285537.php

Upd. В конце 2008-го один высококлассный программист, создатель арбитражного робота Si+Ri против корзины акций лично рассказывал мне, что он смог попасть в ядро фортса и совершать сделки по интересующим его заявкам так, что они даже не попадали в сервера на кооллокейшене при бирже. И вся проблема была в том, что аналогичный «трюк» со спотом ММВБ не проходил и у его робота возникала рассинхронизация. Если это смог проделать сторонний программист, то почему не предположить, что аналогичную задачу смогли решить программисты какого-нибудь брокера? И тем самым у данного брокера появлялась преференция, которую он мог бы дать заинтересованным клиентам. Или использовать в других целях, в том числе и на ЛЧИ.

так, как сам топик уже слишком закомментирован, да и обсуждение идет в другую сторону, то выскажу мысль тут.

Общеизвестный факт, что в 2008 году на Фортс была Plaza (на основе MSSQL), которая позволяла делать запросы раз в секунду (или пол секунды, не помню, да и меня там не было, к сожалению), и что некоторые товарищи, в частности, команды Фишмана и Курбаковского активно использовали последовательный опрос с пула серверов. К примеру, я слышал, что реально было получить 120 мс задержки. Но, секретной эту схему назвать нельзя, как ни как, биржа сама о ней распространялась на некоторых семинарах для профучастников.

Используя эту схему, действительно, можно было съедать заявки раньше, чем их видели колокаторы, работающие в один поток. Но, и «попасть в ядро фортса» конечно, не об этом.

Вообщем, интересны мысли на эту тему. Весело будет узнать, что те, кто использовали многошлюзовые схемы, сами были мясом.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.