Когда прочитал топик, от негодования курсор сам потянулся к окошку комментирования, но вот незадача, его попросту нет.

Так что, пришлось  создать топик

Итак, начнем:

При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте. 

А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила. Найдите запись программы на РБК, где гостем был Курбаковский. Он очень неплохо рассказывает, почему в своих стратегиях не использует стопы.

Первое, это то что нам говорят, учат и так далее. На малых таймфреймах повторяется все тоже самое, что и на больших(это условие работает в обе стороны). Соглашусь, повторяется. Но. С одним маленьким исключением) Здесь часто присутствуют игроки, которые зарабатывают как минимум срыванием стопов или, как вариант — перед набором позиции делают себе хорошую цену на вход;) 

И снова не в точку. Постройте распределения тикового таймфрейма и дневок, посчитайте показатель херста, попросите математика проанализировать ценовой ряд на тиках и дневках, и спросите, имеют ли они сходные свойства. А так, просто мнение, не подтвержденное ничем.

( Читать дальше )