Индекс Московской биржи

ТРЕНДЫ / Основные индикаторы

Акции США

Комментарий: опасная близость к историческим максимумам и пробитому в октябре 18го восходящему тренду от начала президентства Д.Трампа (с 2016 год) при начале коррекции ниже дневных минимумов последних торговых сессий может вызвать сильную техническую распродажу и наращивание коротких позиций крупными хеджерами и спекулянтами.

Рекомендация: оставаться без позиций

Акции РФ

Комментарий: акции РФ обновляют максимумы, но на текущих уровнях присутствует сильное сопротивление в виде верхней границы восходящего канала от 2014 года от которого может сформироваться разворот на коррекцию.

Рекомендация: удерживать длинные позиции

Золото

Комментарий: не смогло удержать уровень 1300, коррекция может продолжиться до 1250-1260 где находятся сильные уровни поддержки.

Рекомендация: оставаться без позиций

( Читать дальше )

   Опытные инвесторы, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Хочу просто вкладывать деньги каждый месяц с зарплаты на индекс МосБиржи в течение всей жизни. Знаю, что можно вкладывать в индекс путем покупки ETF. Но возникают следующие вопросы:
1. Буду ли я реальным владельцем акций при покупке ETF на индекс МосБиржи (индекс же состоит из определенных акций)?
2. Платятся ли дивиденды при покупке ETF?
3. Можно ли покупать на сумму 5-10 тыс. руб.?
4. Какая комиссия при покупке ETF? Больше ли чем при покупке отдельных акций?
   И, пожалуй, самый важный вопрос:
5. Что будет с моим ETF при пересмотре состава индекса МосБиржи? Обновится ли состав ETF? Что делать в случае, если я хочу инвестировать в индекс на 10, 20, 30 лет, но состав индекса за это время несколько раз пересмотрится, а ETF не обновится? Просто закрыть позицию по предыдущим ETF и открыть новые?

Комментарий:

• Акции США — вероятен разворот вниз от текущих уровней при отсутствии deep buyers в окончании торгов, а они вряд ли будут так как завтра день насыщенный на события.
• Акции РФ все еще подгоняются импульсом исторического максимума и закрытием «санкционных» стоп-лоссов и шортов. Вряд ли этот рост может продлится долго в отсутствии позитива на мировых рынках.
• Золото — рост от текущих уровней может оказаться весьма сильным импульсом к локальным максимумам на 1400.
• Нефть — все еще в растущем тренде, но краткосрочно возможен разворот, опасные уровни для покупки особенно после размещения саудитов, вероятно большие объемы были  захеджированы покупателями через нефтяные фьючерсы.
• Казначейские облигации США (Трежерис) — готовятся к новому росту.
• Облигации РФ (ОФЗ) — возможен новый поход на локальный максимум в отсутствии политических шоков.
• Валюты в неопределенности, но Евро к Доллару выглядит слабее.

t.me/singpoint

Добрый день, друзья
На рынке скоро начнутся новые сильные движения, поэтому я возобновляю публикацию оценок трендов в основных индикаторах и финансовых инструментах. Постараюсь выйти на регулярную основу (при наличии времени на оформление публикаций). На всякий случай рекомендую добавить канал в телеграмме так как там скорость и объем появления информации будет несколько выше.




Комментарий: 
Акции США, РФ и нефть все еще в растущем тренде, но возможен разворот с текущих уровней при начале коррекции снижении ниже предыдущих сессионных минимумов. Золото возобновляет рост после коррекции. Евро к доллару нейтрален видимо до новых заявлений ЕЦБ и выхода из узкого диапазона торгов прошлой недели. Доллар к рублю в слабом растущем тренде, ситуация может измениться в любую сторону так как текущие уровни могут быть началом сильной тенденции как в одну так и в другую сторону. Облигации США близки к возобновлению растущего тренда (снижения ставок). Облигации РФ пытаются возобновить рост и вернуться в растущий тренд. Биткоин близок к возобновлению роста при закреплении выше локальных максимумов прошлой недели, но при неудачной попытке вероятно коррекционное движение вниз.

Сначала анекдот в тему.

Приходит мужик к хирургу на прием, и бросает на операционный стол свое хозяйство размером с полметра и говорит:
— Отрубите на половину.
Хирург в непонятках:
— Да Вы что, это ж такое чудо природы, как можно?
— Я сказал — Отрубите на половину !!!
— Ну хорошо, а зачем, Вы мне можете объяснить?
— Нам крови на двоих не хватает — когда он встает — я падаю!!!!!!!

Много лет назад, когда я только пришел работать на фондовый рынок, была в России такая компания — ЮКОС, акции которой составляли в 2002 г. — первой половине 2003 г 25-40% индекса ММВБ. 
Так, вот ЮКОСу и другим акциям тогда денег не хватало для одновременного роста. 
А сейчас такая же ситуация с акциями Сбербанка, хотя доля акций Сбербанка в индексах РТС и Московской биржи менее 17%.

Сформированы новые базы расчета индексов акций Московской биржи, которые будут действовать с 22 марта 2019 года, а также установлены новые значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.




( Читать дальше )

Как теперь показывает история, идея связанная с сезонным фактором, принесла свои положительные результаты!

И вот мы сегодня являемся свидетелями исторического максимума по индексу московской биржи, повод ли это для покупок?

Предположу, что и в этот раз сезонный фактор сработает, и локальные максимумы сформируются в первом квартале.

 

Помните 26 февраля прошлого года?)) 

Что пишут сегодня?))

( Читать дальше )

К написанию этой заметки меня сподвигли три фундаментальные причины:
1) Третий Подвиг, который я в настоящее время совершаю на Смартлабе. Подробнее с содержанием этого Подвига можно ознакомиться по ссылке.
2) Регулярно появляющиеся заметки на Смартлабе о том, что всё вот-вот рухнет.
3) Желание уберечь посетителей Смартлаба от необдуманных шортов на растущем рынке.

Это был краткий эпиграф.
А теперь перехожу к основной сути моей заметки.

Как известно, любое кулинарное блюдо можно разложить на составляющие его ингридиенты.
Например, всем известный классический новогодний салат «оливье» состоит из:
— картошки,
— яиц,
— зеленого горошка,
— соленых огурцов,
— колбасы,
— моркови, 
— майонеза. 

Однако этот принцип разделения на составные ингридиенты применим не только в кулинарии, но и в биржевой торговле.

( Читать дальше )

26.02.2018 года я написал статью «Прогнозирование возможных величин падений/роста российского рынка акций», в которой продемонстрировал метод предсказаний на основе математической статистики.

В частности, было сделано предсказание, что имеется не малая вероятность, что индекс ММВБ может упасть в район 1900-2100 пунктов в период с марта по май 2018 года. Прогноз оправдался частично в апреле, когда индекс ММВБ достиг 2091.  Почему частично? Потому что данное падение носило очень кратковременный характер, и не сформировало тенденции.  В связи с тем, что в 10.07.2018 индекс ММВБ поставил новый рекорд достигнув 2379,33 прогноз от 26.02.2018 потребовал настоящего уточнения.

Хотелось бы отметить: если в предыдущей работе выбор экстремумов, на основании которых строились вероятностные распределения, носил в большей степени эмпирически-исторический характер, то в текущей версии расчётов он полностью математизирован и алгоритмирован.

( Читать дальше )

Вчера индекс МосБиржи вырос на 0,13%. По идее до сентября должна наблюдаться тенденция летнего рынка — такого вяло-текущего. Но резкая реакция на отчетность американских компаний и сильное падение или рост цен на нефть могут раскачать летний рынок. К основным факторам риска для нашего рынка отнесу то, что санкции по поводу госдолга откладываются, скорее всего на сентябрь. Тогда точно стоит ждать неприятных моментов. Из-за того, что Центробанк не стал снижать ставку, доходность облигаций осталась на привлекательных уровнях. А с другой стороны доходность по американским облигациям резко увеличилась, особенно по двухлетним, трёхлетним и десятилетним. В связи с этим «керритрейдеры» будут действовать осторожно.

По паре USD/RUB ничего нового. Пара имеет поддержку 61,7 — рубль локально укрепляется. Но скоро закончатся продажи валютной выручки, думаю именно на этом закрепление рубля завершится. Разве что какие-то продажи долларов могут быть в последний день месяца, то есть сегодня. Индекс доллара сейчас находится ниже 95-й фигуры, но сильно вниз пока не уходит.

( Читать дальше )