Гэп

Есть предчувствие что с открытия завтра у нас будет гэп вниз.

Бытует мнение, что Америка начала валиться и наш рынок за ним… Исходя из этого, следует, что раз Америкацы работают вечер по Москве, значит вечёрка вниз- работаем вместе с ними вниз, а утром откупаем ГЭП. Чем блин вам не система?!

   Существуют, я их называю якорями, такие ситуации, когда в голове происходит навязчивая мысль, переходящая в необъяснимое упрямсто.

   Таким примером может послужить известное всем «обязательно закрытие гэпа».

   Известно, что у неискшенных трейдров принято торговать против гэпа, на его закрытие. 

Но бывают ситуации, когда что-то идет не так :) И самое что печальное, заранее это не известно :)

   Самое главное, толпа немерянное количество раз, после очередной «высадки», будет всеравно лезть с лонгами в надежде, что именно в этой сделке гэп закроется, и принесет баснословную прибыль :)

И сколько до этого времени можно успеть слить депозитов? :)



Яркий пример:




Профитов.

madeyourtrade.ru 

Доброго времени суток!
фРТС закрылся 141270 п., будет гэп вниз на открытии торгов.
Если поставлю ордер на 141000 п., сработает ли шорт?

Многие пишут о гэпе в понедельник, кто вверх, кто вниз, закроют, не закроют… Я и сам писал часто, пока позавчера не закрыл длинную позицию на выхадные «из опасений гэпа вниз». И тут я задал себе вопрос «а так ли страшен этот гэп, и так ли опасно переносить позицию через выходные, или лучше все-таки уйти в кэш?» Я поморочился с графиком, календарем и вот, теперь делюсь с Вами данными своих миниисследований.

Я взял33 последних понедельника на фьючерсе РТС и вот, что у меня вышло: 14 из них закрылись по тренду, из них 8 были ударным днем, 11 закрылись против тренда, 3 из них были ударным днем (то есть в пятницу был максимум рынка, и в понедельник тренд развернулся), 8 закрылись практически без изменений. Так же замечу, что закрытия против тренда, не являющиеся ударными днями, весьма незначительны.

( Читать дальше )

Надеюсь, что кому-то поможет мой негативный опыт.
Роботы работают в ТСЛаб на РИ. Пробойного типа. Расчитывались и оптимизировались на данных Финама на периодах 15 минут. Оптимизировались на выборочных периодах длиной 1,5-2 года затем проверялись на предыдущих и последующих временных отрезках. Везде показывали устойчивую прибыль. 
Ошибкой было оптимизировать их с переносом позиции через ночь. Текущая эксплуатация показывает, что суммарно утренние ГЭПЫ работаю против эквити. Дело в том, что на истории ГЭПы в сторону открытой позиции дают, естественно, положительный результат, а ГЭПы в противоположную сторону расчитываются «виртуально» из цены по которой не возможно было закрыть/открыть позицию. Соответственно, если принять вероятность выпадения ГЭПа в нужную сторону за 50%, то получается, что в каждом втором случае теоретический алгоритм будет лучше фактического.
Так было сегодня утром. Вместо двух прибыльных сделок — вчерашнего лонга и якобы открытого на первой минуте шорта, имею две убыточные сделки — закрытый по стоп-лоссу лонг и открытый по рынку вместо лимитной заявки шорт.

Для тех, кто не в курсе.

Ну, и прикрыт маленький шортик от 144630 по 140130. smart-lab.ru/blog/offtop/109005.php#comment1618029

Обычно цена возвращается к цене от которой начался гэп, где могут снова возобновиться продажи.

Доползли и закрыли таки ГЭП от 18 декабря на 149580, оставив при этом три незакрытых ГЭПа на 154380, 152910 и 151500. Самое очевидное, что напрашивается в текущей ситуации — это игра с повышением ГО в четверг. На сегодня особо интересного ничего не будет. Подождем, посмотрим.