Гэп

Многие пишут о гэпе в понедельник, кто вверх, кто вниз, закроют, не закроют… Я и сам писал часто, пока позавчера не закрыл длинную позицию на выхадные «из опасений гэпа вниз». И тут я задал себе вопрос «а так ли страшен этот гэп, и так ли опасно переносить позицию через выходные, или лучше все-таки уйти в кэш?» Я поморочился с графиком, календарем и вот, теперь делюсь с Вами данными своих миниисследований.

Я взял33 последних понедельника на фьючерсе РТС и вот, что у меня вышло: 14 из них закрылись по тренду, из них 8 были ударным днем, 11 закрылись против тренда, 3 из них были ударным днем (то есть в пятницу был максимум рынка, и в понедельник тренд развернулся), 8 закрылись практически без изменений. Так же замечу, что закрытия против тренда, не являющиеся ударными днями, весьма незначительны.

( Читать дальше )

Надеюсь, что кому-то поможет мой негативный опыт.
Роботы работают в ТСЛаб на РИ. Пробойного типа. Расчитывались и оптимизировались на данных Финама на периодах 15 минут. Оптимизировались на выборочных периодах длиной 1,5-2 года затем проверялись на предыдущих и последующих временных отрезках. Везде показывали устойчивую прибыль. 
Ошибкой было оптимизировать их с переносом позиции через ночь. Текущая эксплуатация показывает, что суммарно утренние ГЭПЫ работаю против эквити. Дело в том, что на истории ГЭПы в сторону открытой позиции дают, естественно, положительный результат, а ГЭПы в противоположную сторону расчитываются «виртуально» из цены по которой не возможно было закрыть/открыть позицию. Соответственно, если принять вероятность выпадения ГЭПа в нужную сторону за 50%, то получается, что в каждом втором случае теоретический алгоритм будет лучше фактического.
Так было сегодня утром. Вместо двух прибыльных сделок — вчерашнего лонга и якобы открытого на первой минуте шорта, имею две убыточные сделки — закрытый по стоп-лоссу лонг и открытый по рынку вместо лимитной заявки шорт.

Для тех, кто не в курсе.

Ну, и прикрыт маленький шортик от 144630 по 140130. smart-lab.ru/blog/offtop/109005.php#comment1618029

Обычно цена возвращается к цене от которой начался гэп, где могут снова возобновиться продажи.

Доползли и закрыли таки ГЭП от 18 декабря на 149580, оставив при этом три незакрытых ГЭПа на 154380, 152910 и 151500. Самое очевидное, что напрашивается в текущей ситуации — это игра с повышением ГО в четверг. На сегодня особо интересного ничего не будет. Подождем, посмотрим.

Может кто пояснит!
При неплохом финансовом отчете за 2012 год кампании Яндекс (YNDX на Наждаке), у которого выручка выросла на 44%, а чистая прибыль на 42%, что с точки зрения дохода  составляет почти ярд в баксовом выражении. Чистая прибыль после корректировки составила без малого 289 миллионов долларов дорогой моему сердцу Яндекс (пользуюсь только им хотя и с Гуглом дружу как с браузером) так обделался в первый послепраздничный день торгов.  
Отчет здесь ir.yandex.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=741167.
Котировки здесь https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AYNDX
рухнули на 10 с лишним процентов (что составляет почти миллиард в долларах капитализации), может в «консерватории нужно поправить чего» Как то смущает меня мое неведение в системе оценки. Даже призрак Фейсбук и тот подрос… после паузы праздничной. За державу обидно…            Видимо ожидали от Яндекса чего-то еще большего и скорее всего переросли на ожиданиях, но для ГЭПА — многовато.
       Кстати, лой был 14 июня 2012 года Яндекс стоил 16,6 и вырос более, чем на 60% с того времени.

Касательно нашего рынка сегодня и завтра:  БЫЧКИ — НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ! 

Сразу же по бидам

 

Нас продают 

Закроет ли сегодня ночью Ri новогодний гэп?

Говорят, что ГЭП ВСЕГДА ЗАКРЫВАЕТСЯ. Касательно сегоднешнего гэпа. Что будет завтра? Гэп закроется или закрепимся здесь. Вот интересно.