Алгоритмическая торговля

Математика жизни и смерти. Часть 4.

Начнем с традиционной таблицы

Еще 22 февраля я думал начать обзор с фразы: «Главным неудачником февраля, как и предыдущих четырех месяцев,  стал RI-контртренд.» Увы, 24 февраля все перевернуло. RI-контртренд  был  закрыт по стоп-лоссу («фильтр пилы») еще 21-го и 22-го он не включился.  А вот часть «трендовиков» во всех инструментах, кроме Si, 22-го встала в лонг на произошедшей коррекции вверх. Исключение составили лишь мои самые старые системы 1998-2002 годов создания.  В результате утро 24-го я встретил в лонгах примерно на 69% депозита, если RI считать по рублевому номиналу.

24-го стало ясно, что наблюдается форс-мажор, даже круче  крымского 3 марта 2014-го.  Поэтому действия были идентичны: данные для роботов начали закачиваться после наполнения «стаканов», т. е. с 13:15МСК, а сами роботы, кроме Si, были переведены в режим работы только закрытия позиций. Собственно все и закрылось, а вот Si, наоборот, залез в лонг, что «стоило» еще пару процентов отфиксированного убытка 25-го.

Начнем с традиционной таблицы

Главным неудачником января, как и предыдущих трех месяцев,  стал RI-контртренд. Более того, когда в третьей декаде января RI-тренд был отключен от торговли «фильтром большой пилы», я выключил и RI-контртренд. Также Si, торговавшийся в январе в режиме «только лонг с плечом»,  получил  минус из-за падения Si в последние торговые дни января.

В то же время убыток RI-контртренда был перекрыт прибылью RI-тренда и потому в таблице по RI Вы видите плюс.  В плюсе закончил январь и Спот+«синтетика» и эта прибыль даже меньше, чем прибыль RI-тренда.

Какую «пользу» принес мне RI-контртренд в январе, можно судить по разнице между прибылью на моем основном счете (см. Итого в таблице) и стратегии Сохраним и приумножим (+3.8%), где его нет.

В целом месяц отличался низкой волатильностью счета (см. Максимальная просадка в таблице) из-за того, что шорты по объемам у меня меньше лонгов (для фьючерсов в два раза, а для Спота в три). А также из-за апериодического включения фильтров «большой» и «малой» «пилы», выключавших торговлю по части систем и даже по всем системам: GAZP во второй декаде, RI – в третьей, SBER – во второй половине месяца.

Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?

Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.

Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?

И в любой нормальной ТС капитализация должна быть выгодна.

Но тогда ещё он наблюдение: насколько понимаю, у инвесторов, работающих без плеча, тоже может быть так, что капитализация после определённой точки сыграла против них. Но ведь у них вообще нет плеча... 

Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.

Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.

Отсюда вопросы:

Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?

Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?

И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.

Соответственно, какой это параметр?

Всем, привет, давно в бэклоге лежала статья, но руки не доходили перепроверить данные на примере нашего рынка и ввиду сильной волатильности в последние дни имея работающего да же простого робота можно было бы неплохо заработать, но это как то не интересно/не спортивно и хотелось именно ML, так как без ML простой робот без волатильности начинает стабильно сливать, проверено на бэктестах еще давно. 

Обучил сеточку минутками за 18-е число и торговал бэктесом 19-е число доходность по бэктестам 85,6%


Свечи