Акции

Рынок,  похоже,  уже  включил  почти  все  положительные  новости  в  свои  цены,  можно  и  закрыть  половину  лонга.
Слабо   верится  в  дальнейший  серьезный  рост.  Если  рынок  отрастет еще  на   0.5 %,  закрою  весь  лонг  и  стану  только  медвежить,  несмотря   на  экспирацию  15  марта.
Такие  мысли  навеял  мне  анализ  уровней  прогнозных  индикаторов.  Основное  уже  сказали  аналитики,  а  я  трейдер.  
 

Сводная таблица анализа акций ММВБ для среднесрочной торговли
 

Не  могу  понять  комментарии  некоторых  аналитиков,  которые категорично  утверждают,  что  голубые  фишки  не  могут  упасть,  пока  не  будет отскок.  И  главное,  некоторые  прогнозные  индикаторы  говорят  о  том  же,  это  $&P,   десятилетки  США,  да  и  VIX  тоже  им  компанию  составляет.  А  наши  акции  тоже  не  хотят  смотреть  на  нефть,  игнорировать  похоже  начали  ее.  Да,  времена  пошли,  теряешь всякие  ориентиры.

Российский   и   Американский  рынок  зажаты  в  очень  узком  коридоре  и для  выхода  из «тисков»  нужны  веские  аргументы,  но  пока  их  нет.  Прогнозные  индикаторы  это  тоже  подтверждают.  Для  получения  прибыли,  сейчас  интересна  стратегия  «маятника»,  но  только  с   надежными,  высоколиквидными  инструментами. 
Я  сейчас  использую  Лонг  по  индексу  РТС  стандарт  и  шорт  по  Лукойлу   от  19694.
Второй  парой,  с  которой  работаю,  это  Лонг  $/руб.  против  продажи нефти.   С  нефтью  надо  быть  осторожными,  чтоб  не  попасть  под неприятную  неожиданность  от  клиринга. 

Биржевой канал от 04.03.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Если  посмотреть  на  прогнозные  индикаторы,  то,  видимо,  небольшой  отскок  должен  закончиться  и движение  снова  начнется  вниз.  Исходя  из  этой  логики  сделал  еще  несколько  сделок.

Хорошего просмотра!

По будням я торгую в живую на http://utmagazine.ru

Биржевой канал от 04.03.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Рынок  никак  не  может  определиться  с  направлением  движения. Поэтому  применяю  стратегию  перекладывания.  Откупил  весь  шорт по Индексу  ММВБ —  он упал,  но  открыл  шорт  Лукойлу  по  цене  19694- он вырос.  Еще в портфель  купил  немного   индекс  РТС  стандарт.
Ожидаю  на  этой  неделе  увидеть  рынок  ниже,  поэтому  считаю,  что обязательнаю  надо  иметь  шорт.  Половину  пакета  по  нефти  продал  по цене  110.36  в  минус,  так  как по  балансу  хорошая  прибыль  и  ожидаю  откупить  нефть  пониже.
 

Привет смарт лаб, я хочу поразмышлять о том, насколько безответственно к деньгам относится смарт лаб по всем параметрам. В осносном я смотрю на категории которыми «мыслит» / отображает главная страница, а точнее, о чем «главная страница» размышляет очень редко.


0. Блин ну почему вы долбитесь в три инструмента? (вы можете сказать, ой! да все остальное не ликвидное! Да у вас и денег то у всех мало чтобы рынок двигать) У вас на глазах проходят сумасшедшие среднесрочные движения в акциях ( аэрофлот, дикси, м-видео, соллерс, нмтп и тд. тп) и в эти движения можно заходить тупо на дневных / часовых графиках при пересечении нижней EMA2 lines верхней, и даже не понимать что там происходит с акцией, какие катализаторы рынком ожидаются в ближайшем будущем

  А вы все ищете свою нишу в инструментах, которые либо стоят в пиле, либо падают
  
1. Корреляции и волатильность. Очень жалко, что практически «никто» не считает эти корреляции. Все как бы думают, что оно само собой получается на уровне подсознательном. А вот и нет. Люди элементарно не знают формул расчета ковариации, корреляции и бэты. Практически никто не в состоянии подкачать в excel ряды котировок, понять, что наш рынок например не коррелирует с Америкой уже очень давно, что есть только «некая отрицательная альфа» при движениях рынков вниз. Все только это и говорят посмотрев на график, а вот посчитать за 5 минут эту силу раскорреляции ну вот никто не может.

( Читать дальше )