Si

Недавно я описал сервис получения смс при пробое уровня, статья называлась «СМС на пробой, или как быть в курсе не глядя на графики», кто не видел могут с ней ознакомится по ссылке http://smart-lab.ru/blog/146267.php

Сегодня я хотел бы продолжить экскурс в данный сервис и описать интересную функцию  «Анализ котировочного стакана», находится тут http://www.astrader.ru/glass.flares.php, там же есть и более подробное описание по алгоритму обработчика и настройкам по умолчанию.
 
Итак, данный сервис позволяет отловить особо крупные заявки в котировочном стакане, при этом не придется за этим стаканом постоянно наблюдать. При каждом появлении крупной заявки, вам на телефон приходит СМС о ее появлении. О чем это может говорить? — о том что на рынок вышли крупные игроки и что вам стоит обратить на это особое внимание. Можно настроить сигналы по нескольким стаканам — разным инструментам например по фьючерсам РТС, SI, СберБанка, а также по акциям СберБанка. Анализируемых инструментов всего 4, но разработчики добавляют инструменты по желанию пользователей.


( Читать дальше )

Хочу я вам сказать, что в последнее время депресуха меня преследовала. На работе постепенно стало не хорошо: поначалу Босс светился прямо таки от счастья, весь такой нарядный, веселый; позже стал пропадать, в офисе появлялся редко, а теперь вот только видео в интернете выкладывает да и выглядит не очень: не бритый, в спортивном костюме -  словно в бега собрался. Но еще хоть что-то делает, а вот если появится видео, где он в майке и трусах перед компом – тогда точно конец, на все забьет и снова поплывет по течению – придется менять работу. Ко всему прочему экскаватор мой на стройке стоит, ржавеет,  работы нет, а с ней и приработка, совсем уж стало худо.
Мария, просто Мария – подруга дней моих суровых, как лучик солнца она,  в который раз, кардинально меняет мое мировоззрение и отношение к жизни. Вот и сейчас, приехав к нам с Ритой в гости из Америки, сумела как и в прошлый раз, настроить меня на позитив.  В общем, говорит, в сериалах уже не снимаюсь,  стала «специалистом» на фондовой бирже – верх мастерства и профессионализма в  финансах. Основной принцип заработка прост: купи дешевле, продай дороже. Но из-за простоты и подхода в лоб – 97% трейдеров по статистике сливаются, стабильно зарабатывают лишь единицы. Имея сложные модели волатильности и ликвидности рынков можно постоянно «рубить бабло». На рынках, как и в природе все циклично и имеет свойство повторяться. Был лет 20 назад фонд под именем LTCM  ( http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management ) – классный такой фонд до поры до времени. Работали там нобелевские лауреаты, придумавшие и распиарившие финансовые формулы по которым рынок посчитать можно. С успехом считали рынок и нагибали его вплоть до кризиса 1998 г., в котором формулы работать перестали. Гаму, шуму было столько по поводу банкротства, что никто особо и разбираться не стал что, да как развалилось. Но два года назад 2 выпускника массачусетского технологического университета разобрав формулы и выводы ребят из LTCM написали robot_Hobot, который занимаясь маркет – мейкингом  на рынке за 3 мес. сумел показать доходность в фантастические 8000% годовых. Я, говорит, одной из первых купила у них лицензию и уже стала миллиардершей, во как! Оказалось формулы верные, просто криворукий программист, писавший код, а уже тогда вовсю торговали с помощью роботов, в хитрых формулах вместо факториала в вычислениях поставил сигнальную мелодию, приняв факториал за восклицательный знак, указывающий на приближающуюся опасность. Вот дебил, это даже Ленька Голубков понимает! Но, говорит, это всего половина дела на пути к успеху: если раньше умные поедали глупых, то теперь быстрые съедают медленных. Вот говорит, смотри, один робот может отправить порядка 1500 заявок в секунду, поэтому кто быстрее, тот имеет преимущество на бирже. Перекупила за баснословные деньги в купном инвест банке самоучку, Левшу по нашему, спеца в IT, который может обеспечить максимальную скорость доступа заявок в стакан. У него есть недорогая, но очень эффективная методика «быть быстрее всех».  А вот эти все сервера прямо на бирже, прямой доступ к ядру и прочие примочки, которыми могут воспользоваться все, у кого есть деньги, уже не дают того преимущества что ранее — нужно педалировать неэффективности, которые не известны большому числу участников, потому как если о них узнают многие, то работать это перестанет.
Если раньше я знал о бирже — акциях — фьючерсах — котировках

( Читать дальше )

Пока сценарий, описанный прямо перед праздниками, считаю в силе.
smart-lab.ru/blog/148784.php

Сегодня показался подозрительным факт падения волатильности в 145 страйке. Если перед ФРС все тарили как ошпаренные 145 путы, то сегодня несмотря на падение в 2500 пунктов от хаев дня они никому не нужны.
Странное спокойствие, а значит, рынок еще себя покажет!

Фьючерс на доллар-рубль ударно провёл эту неделю, особенно её концовку, сумев выйти из бокового флэтового движения в фазу росту, ускорившись в пятницу. Доллар подорожал около 50 копеек за неделю, и это движение достаточно значимо.

С точки зрения фундаментальных факторов, спровоцировавших это движение можно отметить в принципе рост доллара по всему широкому спектру рынка (рост индекса доллара, рост доллара против евро в течение недели, на фоне которого рубль держался крепко в среду-четверг, но в пятницу пружина разжалась). Помимо этого, стоит вспомнить о покупке большоого объёма валюты нашим Министерством финансов на протяжении всей осени. Экономисты упоминали и об интервенциях со стороны ЦБ против рубля, хотя сейчас, по сути, валютная пара внутри границ коридора, посереджине, что устраивает мегарегулятора.

Достаточно сильное движение доллара против рубля прошедшей недели хочется проанализировать с позиции импульсов и объёмов (получасовой таймфрейм): 

( Читать дальше )

Не люблю и не хочу хвалиться. Напишете, что пересидел, что усреднялся и прочие страшные вещи :)
Однако.
— Пересиживание в рамках 5-6% от нуля — не страшно и вполне допустимо на среднесроке.
— Постепенное увеличение позиции в минусе и плавное сокращение ее в плюсе — всегда улучшает позицию, двигает ее «ноль» в нужном вам направлении.
— Шанс выйти в + по позиции выше, но и времени нужно побольше. КПД не высок, зато профит регулярней.

Вопросы спорные, само собой. Однако. Если бы я  на старте не перебрал коняшек (их, к примеру было бы 10, а не 25) — был бы примерно в +4-5% уже. А так — 1% за две недели. Разница заметна, но факт остается фактом. За эти две недели слилось, отстопилось и убилось в истерике гораздо больше людей, чем заработало. Закон.

А по рынку… Нефть осела прилично, евродоллар тоже, американцы особо не смогли продвинуться, запилили насмерть всех. Наш рынок в общем и целом таки разрешил свои проблемные раскорреляции во вполне классическую картинку: брент вниз, бакс вверх, ри в запил.

Не хочу загадывать как на след. неделе пойдет. Учитывая бесполезные эти празднички… Выспаться наверно надо )) Но лонг пока подержу. Попытаюсь.
Спасибо, друзья, за критику, отзывы и поддержку. Так победим! 

Тут писал свой среднесрочный взгляд по Si:
smart-lab.ru/blog/148131.php

Думаю, что сейчас реализуется двойное дно, и, для начала, без особых боковиков дойдем до 33000.

По RI, уровни описал правильно: smart-lab.ru/blog/148509.php
Загнали до 148500 и формально опустились ниже 147000 :)

Рынок демонстрирует потрясающую устойчивость на фоне падающей нефти и укрепления бакса, но думаю долго он не простоит.
Ожидаю плавный поход на 140000, там медвежью ловушку и к экспирации на 145000.

По поводу нефти — несмотря на сообщения о ракетном ударе Израиля по Сирии нефть не растет. Видимо пора ей и до 100-102 сходить (Брент).

      Сам валютами не торгую. Но поскольку в прошлом блоге писал про рост рынка и сегодня наш спот растёт. Но в Ри этот рост «съеден» ослаблением рубля. Решил посмотреть на пару евродоллар. Корзина у нас бивалютная, так что влияет на рубль в si не только сам доллар но его отношение к евре.

      То что пара локально «перепадала» видно невооружённым глазом, но для подверждения посмотрел по планиметрии:



     В общем напрашивается отскок. Но думаю возможно он начнётся только на следующей неделе. Надеюсь, что и Si на этом отскатит. Как то так.  

     Теперь по рынку. Пока мы указанные ранее поддержки не пробили взгляд вверх от уровней сохраняется. Спот это подтверждает. Во фьючерсах описанная выше ситуация с рублём влияет.Но хеджироваться контрактом si никому не запрещено :)

( Читать дальше )

Вот так разметилось. Зелёная сеточка должна показать, что волна 3 была ровно 168% волны 1. Сам в Si без позиции.

Ну, сил просто моих уже не хватает, коллеги..

Опять внешние условия складываются таким образом, что рвут биржу на части. С одной стороны — рост американского индекса толкает РИ наверх. Но падает нефть, а бюджет дефицитный. По идее бы доллару расти к рублю. Да и индекс доллара шпилит на часовике свечку за свечкой. А СИ… как торчал на 32300 с копейками, так и торчит.

Чесслово, морозят когда вздумается. Понятно, что либо под рост бакса РИ валить, либо морозить доллар к рублю и стоять РИ на месте, глядя на америку, но при этом делать идиотами остальных. В мире-то доллар ощутимо дорожает.

Короче, бесит эта раскорячка вечная у ФР РФ. Ни крестик не снимают, ни трусы не надевают. И тем, и этим.

Злой. Уйду нафиг на евро.. 

Сегодня анализ решил начать с фьючерса на валютную пару доллар США – российский рубль. На 4-хчасовом таймфрейме прослеживается некоторая понижательная тенденция, ограниченная диагональными нисходящими линиями. Выбивается из этой картины первая половина сентября.  Конечно, помимо того, что канал получился не очень красивым, также не очень технично смотрится ряд моментов. Во-первых, лучшей целью  для снижения была зона вблизи отметки 31700. И то, что цена остановилась вблизи отметки 31900, с одной стороны говорит о силе зоны 31900-32100, которая берет свое начало еще с апреля текущего года.  Эта сила сумела вытянуть фьючерс до зоны сопротивления 32350-32510. Но, с другой стороны, недовыполнение целей может привести к перевыполнению в будущем. Стоит понаблюдать, как оттестируется сопротивление 32350-32500.  Основных вариантов развития пока 2. В первом предполагается приближение к  отметке  32500 с последующим импульсом вниз. Во втором ожидается начало снижения от текущих значений.  Цель снижения  - область вблизи отметки  31600.  Также есть еще один вариант консолидации в зоне сопротивления, наступление которой уже будет в пользу пробойного импульса вверх с стремлением к цели 32800.


( Читать дальше )