технический анализ

По теханализу мы закрылись в пятницу в очень интересной точке: 

IMOEX был в растущем тренде, сделал коррекцию 5% и на прошлой неделе отыграл половину коррекции.
Формально скользящие средние еще не «захлопнулись вниз» и теперь: 
из этой точки рынок может либо пойти вниз и уже точно развернуться вниз, либо продолжить движение наверх.
то есть технически мы стоим в точке «равновероятности» пойти и туда и сюда.



( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги
Хочу поделиться своим видением как происходит конец одного тренда и начало другого. По моему мнению в этом нет ничего сложного. Я руководствуюсь в этом вопросе двумя вещами.
1. Один из постулатов технического анализа гласит что тренд подтверждается повышающимися или понижающимися экстремумами.
2. Рынок фрактален. Можно открыть график и убедиться что он состоит из фракталов.
Я долго думал при создании торговой системы какой экстремум важный, что после его пробития можно говорить  о смене тренда. Цена пробивает вроде бы важную вершину, но тренд при этом не меняется. 
Я торгую на дневных графиках и чтобы узнать какой сейчас среднесрочный тренд открываю недельный, а если хочу узнать долгосрочный открываю месячный график. Для меня важен последний фрактал на старших таймфреймах. Пока он не пересечен тренд продолжается и будет продолжаться.
Как только недельный фрактал пересечен в моих глазах среднесрочный тренд поменялся. Нужно дождаться отката на недельном графике и можно заходить. Вот и вся схема.

( Читать дальше )

Подходит для тайм-фреймов старше М15. 

В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.

Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).

( Читать дальше )

Всем привет!

Не так давно я наткнулся на описание паттерна «падающая звезда» и решил проверить: действительно ли этот паттерн предвещает падение цены акции?
На всякий случай процитирую суть этого паттерна:

«Цена открытия и закрытия находятся относительно не далеко, а вот верхняя тень свечи длинная и превышает тело свечи как минимум в 3 раза. Нижняя тень или отсутствует, или очень короткая. В данном случае, покупатели пытались двинуть рынок вверх, но удалось это лишь в моменте, чтобы закрепиться у них не хватило сил, продавцы перехватили инициативу. Цена, скорее всего, пойдет вниз».

Так как я ведудзен-канал, посвященный программированию на QLUA, то решил написать скрипт, который протестирует этот паттерн. Несколько статей я посвятил описанию кода, его написанию и тестированию на демо-счете.

Суть написанного кода была такая: берется перечень акций, по ним рассматриваются графики по нескольким тайм-фреймам. На этих графиках рассматривается каждая свеча. Также по графику рассчитывается средний размер свечей. Если рассматриваемая свеча меньше средней по графику, то ее не рассматриваем. 

( Читать дальше )

На прошлой неделе произошел уверенный слом растущего тренда. Теперь его нельзя назвать растущим, — в лучшем случае это боковик.
Последние пару недель мне было сложно найти акции, которые с технической точки зрения были бы интересны для покупки, и вот, как мы видим, рынок за последние 2 недели сделал разворот вниз, что подтвердило эти опасения.


Из интересного отметим:
👉Слабые бумаги пошли вниз быстрее, чем сильные. 
👉Сильные бумаги, например: Северсталь и др. металлурги, Мосбиржа (pump),  Позитив, Сбербанк, Юнипро, Глобалтранс.
👉Слабые бумаги: EN+, Русагро, Алроса, ПИК, ВТБ, Татнефть, Русал, Магнит.
👉Слабые бумаги, которые упали не сильно: Лукойл, ЛСР, Роснефть.



( Читать дальше )

IMOEX слабо положительный тренд на прошлой неделе продолжился.
Характерная тенденция последних недель и дней: ничем не обоснованные выстрелы вверх в низко-ликвидных акциях в 3 эшелоне. Зачастую выстрелы происходят в бумагах-пустышках.
Чаще всего выстрелы продолжаются 1-1,5 дня.

На прошлой неделе выстрелы были: МГТС, Русснефть, Ашинский метзавод, Арсагера, БСПБ, Росбанк, ЧКПЗ, Кузнецкий Б, ТГК-2, ЧЗПСН, Белон, Варьеган. Что меня беспокоит, так это то, что в результате выстрелов даже второй эшелон уже начинает выглядеть перегретым.

Стреляет все подряд, поэтому не исключено, что бумаги, в которых еще не было «выстрела», могут также пойти вверх.

( Читать дальше )

📈 Фигуры технического анализа в трейдинге — это последовательность свечей, которые соединяются линиями и формируют графические модели. Если трейдер выявляет фигуру технического анализа на графике, то он понимает, в каком направлении с большей вероятностью продолжится движение. Также она предоставляет возможность комфортного входа в сделку. Чтобы построить правильную фигуру, нужно научиться правильно определять линии поддержек и сопротивлений.

📊 Сигнал на покупку или продажу возникает по окончанию формирования фигуры, когда цена выходит за ее пределы. Как правило, именно в этот момент совершается сделка.

Важно помнить, что технические фигуры — не панацея. Есть фигуры, которые показывают отличную результативность на одних акциях/фьючерсах, а на других просто «не работают». Для большей уверенности в прогнозе, их нередко используют в сочетании с различными техническими индикаторами.

Правила использования фигур:

1️⃣ Нарисованная фигура — не гарантия 100%-го сигнала. Рынок непредсказуем, поэтому иногда фигуры не срабатывают. Учитывайте риски во время торговли.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

📈Деньги постепенно поступают на рынок: аптренд по IMOEX набирает обороты: индекс подошел к максимуму с 20 сентября. Если бы не отставание нефтегазового сектора в последние недели, индекс бы смотрелся существенно лучше. 

📈Очень медленный, но уверенный аптренд развивается в USDRUB и CNYRUB. 
📈Нефть, к сожалению, вернулась к нисходящей тенденции на этой неделе. Пока больше похоже на формирование ценового коридора с тяготением к снижению цен
📈Золото: в четверг-пятницу -4,4% — самое сильное 2-дневное падение за 1,5 года, но аптренд еще сохраняется.




( Читать дальше )

Всем привет!

За то время, что я в трейдинге, я протестировал сотни торговых систем на десятах тысяч лет* разных котировок (это, кстати, не так уж и много), а так же ознакомился с результатами десятков исследований по этой теме, и какие-то выводы смог из всего этого вынести. Некоторыми из них готов поделиться.
Какие приёмы работают в трейдинге, т.е. позволяют относительно стабильно получать прибыль практически на любом рынке, рассказывать не буду, о них и так всем известно (другое дело, что никто их в серьёз не воспринимает), но зато скажу, что скорее всего не принесёт прибыли на длительной дистанции.
1. Классический теханализ (всякие фигуры, паттерны, индикаторы), если он не учитывает изменения волатильности и не способен отличить флет от тренда.
2. Торговля без стопов (у 99% трейдеров).
3. Так называемые усреднения, когда при нарастании убытка открываются позиции в прежнем направлении б0льшим объёмом.
4. Портфели из небольшого количества акций, даже «перспективных».
5. Фундаментальный анализ (у 99% трейдеров)
С последним утверждением многие, я уверен, готовы будут поспорить, считая аргументом серию своих прибыльных сделок (либо серию с перевесом прибыльных сделок), но, к сожалению, это нельзя считать статистикой (как говорят учёные, это нерепрезентативная выборка), это всего лишь серия сделок, при всем уважении к спорящим.

( Читать дальше )