Лукойл

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 06.08.12.



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ
Некоторые соображения о сигналах на графике индекса ММВБ_240м:
С момента введения вечерней сессии на ММВБ сам график ММВБ_240м все сильнее и сильнее отличается от графиков самих бумаг. Причина – появление дополнительной вечерней свечи.
Если раньше мой терминал рисовал 3 свечи 240м в сессию, то вот уже несколько месяцев на графике ММВБ_240м рисуется 4 свечи, а на бумагах – по-прежнему 3 свечи в сессию. Поскольку в моей стратегии применяются скользящие, то увеличение количества свечей в сессии на графике ММВБ (с 3х до 4х, то есть +33%) ломает прежние ожидания по длинам трендов, увеличивает количество «пильных» сигналов и приводит к нарастанию раскоррелированности между сигналами ММВБ_240м и сигналами на графиках 240м непосредственно самих бумаг. Проще говоря, график ММВБ_240м стал более спекулятивным и «быстрым».


( Читать дальше )

В пятницу 03.08.2012г. изменился коэффициент ограничивающий вес эмитентов в индексе ММВБ у Газпрома, Лукойла, Сбербанка и Сбербанка преф.

 

Коэффициент, ограничивающий вес ценной бумаги в индексе:
Газпрома уменьшился на 0,018
Лукойла увеличился на 0,0703
Сбербанка(Сбербанк преф.) уменьшился на 0,0014

Что такое коэффициент ограничивающий вес эмитента в индексе(w_faktor)?

Этот коэффициент служит для ограничения веса акций эмитента в индексе до 15%. 
На вес влияет не только количество выпущенных акций и коэффициент free-float, но и цена акций и то, как меняется список акций для расчета индекса.
Цены одних акций растут, других падают — их относительные веса меняются. При изменении списка какие-то акции включаются в состав индекса, а какие-то выбывают, из-за этого меняются веса всех бумаг. И чтобы ограничить вес самых крупных компаний в индексе до 15% биржа рассчитывает ограничительный коэффициент, который каждый раз принимает новое значение, зависящее от новой структуры индексной корзины.

( Читать дальше )

Драги сделал то – чего ждал от него технический анализ, а конкретней НИЧЕГО. Никаких реальных действий. Обещания Возможности каких-либо программ по выкупу в отдаленном будущем не способны удержать рынки на текущих высотах. Все лето рынки коррекционно подрастали на обещаниях, питаясь лапшой с ушей по принципу  «Я сам обманываться рад». Теперь пора дать фундаментально обоснованное движение и продолжить даун-тренд. Наивно полагать, что сейчас все развернется вверх. Сказки кончились.
 На таком рынке выживают только самые хладнокровные бойцы. Определив пик рынка 5 июля,  я принципиально (стратегически) стоял, под разрывающимися ядрами с позиций «быков»,  в короткой позиции, просто выжидая, когда пойдет слив рынка. Метаться в этой «колбасе» было бы губительно для счета, поэтому просто приходиться включать важное качество трейдера – терпение, помноженное на другое  важное качество – строгое следование своей хорошей торговой системе. Руководствуюсь этим – прогнозирую рынок, и вовсе не боюсь практически в одиночку высказывать мнение, противоположное мнению 95% околобиржевой толпы. Большинство – всегда ошибается, так устроен рынок.


( Читать дальше )

Итоги заседания ФРС не вызвали крайне разочаровывающих настроений. Тем не менее, продолжается реализация разворотный свечной модели «вечерняя звезда дожи» на американских индексах. Как и ожидалось, запуска QE-3 не последовало (и как минимум его не будет до 11 декабря – первого заседания после выборов). Все ждут сегодняшних ДЕЙСТВИЙ ЕЦБ :  1) запуска SMP (выкуп мусорных гос. Облигаций Испании-Италии)  2) запуска новой дозы LTRO-3 (предоставление финансирования банкам).  Любые обещания будут расценены рынком как импотенция – невозможность политиков найти решение преодоления долгового кризиса.
В случае принятия этих программ затянется восходящая коррекция еще на 1-2 месяца. В конечном счете все усугубиться, т.к принятие SMP вызовет ответную атаку рейтинговых агентств на «качественные» страны северные ЕС (например Германии), и как следствие – рост доходности их облигаций, что в свою очередь усугубит уже не благоприятную ситуацию в этих страна (судя по PMI)


( Читать дальше )

Ожидание FOMC всегда было интересным,  так как никогда не знаешь, что придумает Бернанке и его компания. Отчетливо видно, что сегодня все хитрые  стоят вне рынка и скорее всего ждут заседания. Открытый интерес снизился практически до нуля относительно показателей недели.
А какая позиция у Вас?

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 30.07.12. 



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ

Удачи! 
 

РТС: Выход из локации 130500 по 132400 такими темпами, а так же игнор сопротивления 132500 интересный сигнал для баеров. Учитывая тот факт, что практически всю неделю набиралась поза 131-132 — она может послужить отличной площадкой для покупок в случае если медведи не смогут преодолеть эту локацию.

Сегодня и вчера индекс ртс показывал хороший интерес к

( Читать дальше )

Сегодня на десерт (в конце обзора) будет подана одна из немногих акций, которая будет показывать растущую динамику до октября 2012г. – «Уралкалий».
Ожидаемый отскок, в отработке бычьей дивергенции -  состоялся. В зависимости от инструмента выбираем уровни 38-50-62% фиб-чи от падения +233-часовая скользящая, и там усиливаем шорт. После этого пойдет обвал такой силы, что больше серьёзных возможностей добавить позицию на заходных волнах  еще долго не будет.  Наиболее вероятно, что сегодня закроем день в плюсе и на локальном пике, начав падать только с завтрашнего гэпа вверх.
 
Индекс ММВБ
Отскок в форме зигзага (как и по другим инструментам). Наиболее вероятная цель остановки роста – 1397п (из равенства синих волн  а=с), здесь же пролегать 50% фиб-чи и 233-часовая. Далее пойдем ускорять обвал.
 
Резюме:
К стратегическим шортам, добавляем спекулятивные в районе 1395-1400п.


( Читать дальше )