Решил факультативно изучить язык программирования C#.

Цель?

• Автоматизировать выполнение ряда задач по трейдингу.
• Преодолеть панический страх перед программированием.
• Иметь возможность самостоятельно писать скрипты для WealthLab, TSLab.

Сразу скажу, что мозг у меня абсолютно гуманитарный и творческий, нежели системно-технический. Хоть я и учился на Факультете Технической Кибернетики, и что-то то там линейное несложное в университете программировал, откровенно говоря после защиты диплома я даже не совсем понимал суть объектно-ориентированного программирования. Университет скорее не научил меня, а привил панический страх к программированию и уверенность в том, что это нереально просто для меня освоить что-то такое.


( Читать дальше )

Объясните с точки зрения трейдерских задач что такое:

1) Размер популяции — размер начальных тычков в небо?
2) Коэф. скрещивания (не понял вообще)? 
3) Коэф. мутации — шаг итерации от значения тычка в небо?
4) Кол-во поколений — кол-во темплейтов которые получаем на выходе?

Спасибо.

Добрый вечер.
-------
UPD. Все что написано ниже — ошибочно. Реальных изменений в расчете почти нет. Единственное серьезное — изменили время опрделния индикативного курса доллара.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИСПРАВЛЕНИЕ!
--------

Недавно проанализировал измененную формулу расчета ГО по фьючерсам.

Вступает данное изменение с 10 декабря, так как большинство здесь торгует РИ, т.е. долларовый контракт, считаю актуальным обсудить это изменение.

Была такая формула:
ВМ= Round ((РЦ₂– РЦ₁) * W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ₂– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ₁ – Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.
Хотел поинтересоваться этим вопросом с такой целью: Если Физ.лицо торгует на бирже он платит налог 13% и все. Никаких отчислений на пенсию, никакого трудогого стажа. И не факт, что он торгует в плюс. Можно торговать год и два и три и ничего не зарабатывать. А время то идет, трудовой стаж не нарабатывается !?
А если оформиться, как предприниматель ( ПБОЮЛ ) — то и налог можно платить меньше — 6% и стаж идет трудовой.

Какие будут у вас мысли по этому поводу, как быть, что лучше выбрать ???

Извините, но убрал топик. Причина в последующих топиках ленты. Хотел удалить совсем, но не получается. Что ж дискуссия пусть останется, благодарен всем, принявшим в ней участие. Ваше мнение было для меня ценно.

С уважением

Запись вот этого вебинара от 6 декабря

На основании обсуждения постов уважаемого PahaPCT я убедился. что такой простой и элегантный метод анализа, как построение «бабочек Гартли»-  вызывает у почтеннейшей публики мистический страх, а носитель этого вообще-то общедоступного знания — является объектом совершенно нерационального поклонения. В связи с чем вынужден выступить с небольшим разоблачением.
 
Итак, т.н. бабочки Гартли представляют собой коррекционный паттерн, чаще всего  из 4 ходов. Для того, чтобы паттерн классифицировался именно как БГ, нужно чтобы соотношения длин этих ходов (т.н. ретрейсмент) было совершенно определенным. Тут, господа, без вариантов. Если  ретрейсмент нужен 0.61, а он в паттерне 0.51 — то этот паттерн не БГ.
 
Считается, что появление БГ знаменует начало коррекции от предыдущего движения цены. Но для практической торговли  важны размер БГ и таймфрейм, на котором она идентифицирована. Так, если предыдущее движение цены меньше или равно размеру некого коррекционного паттерна, то этот паттерн — не БГ, какие бы ретрейсменты там не были. Т.е. если высота «БГ» — 1000 пунктов, а перед «БГ» движдение было всего 800, то это нифига не БГ.


( Читать дальше )

С 03 декабря 2012 года введена в эксплуатацию услуга двухфакторной аутентификации в ИТС QUIK для клиентов — физических лиц.

Использование данного сервиса предполагает, что пользователь при входе в систему наряду с обычными параметрами (имя и пароль для защиты секретного ключа) должен ввести уникальный PIN-код, полученный посредством SMS-сообщения.
 
Сервер ИТС QUIK идентифицирует и запоминает параметры каждого подключения пользователя, использующего услугу двухфакторной аутентификации и запрашивает PIN-код при подозрении на изменение параметров подключения (потенциально возможная ситуация в случае, когда ключи и пароль были украдены).
 
Процедура входа в систему пользователя, использующего метод двухфакторной аутентификации ИТС QUIK:
 
Первая часть процедуры аутентификации (с использованием ключей доступа из файлов pubring.txk и secring.txk) происходит в обычном режиме – нужно ввести имя и пароль, и сервер проверит соответствие ключей клиента. В случае, если первая часть аутентификации прошла успешно, происходит вторая часть аутентификации в следующем порядке:
 

1. Сервер ИТС QUIK проверяет параметры подключения, с которого устанавливается связь.
2. Если информация о подключении серверу известна, далее проверяется, является ли это подключение подтвержденным на сервере ИТС QUIK (была ли пройдена двухфакторная аутентификация при предыдущем установлении связи).

( Читать дальше )

Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:

• Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
• Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
• В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
• Размеры счетов управляющего и инвестора  рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
• В модели один управляющий и один инвестор;
• Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.

( Читать дальше )