Вакансия:Ведущий разработчик ASP.NET

Не секрет, что частный трейдер вынужден совмещать в себе одновременно функции аналитика, трейдера и риск-менеджера. За несколько лет торговли я осознал, что это довольно непростая задача. Также негативное влияние оказывает загрузка на основной работе. Поэтому я хочу сконцентрироваться лишь на анализе (инициировании сделок), а остальные функции передать другому человеку. Ниже я набросал примерный список требований к потенциальному кандидату. За эту работу я буду платить. Если говорить по качествам, то нужен дисциплинированный, работоспособный человек (мужчина или женщина) с аналитическим складом ума. Также важен опыт собственной ручной торговли (финансовый результат вторичен) на ФОРТС, ММВБ. Базовые понятия человек уже должен знать и «чувствовать».

Обязанности: 
                       — исполнение сделок на ФОРТС, ММВБ  
                       — исполнение функций риск-менеджера  
                       — ведение учета и анализа сделок

Требования:  
                      — возраст от 35 лет  
                      — высшее техническое/финансовое образование  
                      — опыт собственной ручной торговли (финансовый результат не важен) на ФОРТС, ММВБ от 3-х лет  
                      — уверенный пользователь Ексель (желательно знание VBA)  
                      — приветствуется знание языков программирования и опыт написания алгоритмических торговых стратегий

Позволю себе привести несколько цитат великого трейдера об управлении капиталом:

«Вы никогда не знаете, как поведут себя рынки в следующую минуту. Иногда вы правы, и рынок скоро будет делать то, что соответствует вашим ожиданиям, но неправильный выбор размера позиции и расположения стопа приведет к тому, что в тот момент, когда рынок пойдет в вашу сторону, вы уже будете вне рынка.»

«Правильный размер ставки – это такая же опора в игре, как и ваше понимание базовых принципов поведения рынка, правильный момент входа или выхода, то, без чего вам не удастся получить смещения шансов в вашу пользу.»

И вот он, ГРААЛЬ!

( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию

Изящно и красиво, собственно автор пишет:

«Процент риска определяет количество денег, которое трейдер может позволить себе потерять в одной сделке, и устанавливается каждым трейдером индивидуально в зависимости от собственного восприятия допускаемой им степени риска.»

Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?

Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).

Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).

В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:

Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.

Еще раз приношу извинения за задержку с публикацией итогов, но, как я уже писал, у меня была «уважительная причина».

Квартал выдался сложным. В первые две-три недели каждого месяца квартала мы попадали в просадку и только сильные движения в Si в конце июля и августа позволяли закрыть нам эти месяцы в плюс. Причем в августе (28-го) был достигнут новый исторический максимум счета. В сентябре таких движений в конце месяца не произошло  и потому история со «счастливым концом» июля-августа не повторилась (движение случилось чуть позже – в октябре, но об этом уже в следующем квартальном обзоре).

И в результате  сентябрь был закрыт в просадке, практически такой же, как и февральская.  Но сентябрьский провал несколько отличается от февральского, когда больше половины просадки было получено из-за  одного «пильного»  дня  - 12 февраля, причины которого лежали в политической сфере.  Сентябрьский же провал был более равномерным, без ярко выраженных сильно убыточных дней, за исключением 18 сентября – дня объявления итогов заседания ФРС.  Как я уже писал, сентябрьская просадка стала следствием высокой доли фьючерсов на курсы рубль-доллар и евро-рубль в портфеле компании ( около 60%) и отсутствием  в этих инструментах контртрендовых систем. Последнее легко объяснимо: доля участков с отрицательной корреляцией соседних дневных приращений именно в Si  меньше аналогичной в Ri почти в два раза даже в такие «нехлебные» годы, как 2012-й и 2013-й.  Неслучайно в результате тестирования  и оптимизации в Si остаются только трендовые алгоритмы. Ну а попытки административно снизить долю  самых доходных инструментов за последний год, всегда вызывают объяснимое с точки зрения психологии отторжение, с чем и столкнулась компания Форум.

В некоторых сферах деятельности, компания может предложить вам гибкий график работы, что позволит постоянно работать на дому. Но трейдинг на дому несколько отличается от работы на дому. В данной статье мы зададим вам 10 вопросов, ответив на которые вы сможете определить, насколько вам подходит трейдинг дома.
 

Вам надо будет честно ответить на эти вопросы, и если результат окажется меньше, чем 7 из 10, то вам лучше арендовать рабочее место в офисе или снять для торговли отдельное помещение.