В посте smart-lab.ru/blog/356600.php  показано, что если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание. При выводе формулы этого поста исходили из следующего предположения: если для удаления цены от точки входа на расстояние Р1 нужно время Т1, то для удаления цены от точки входа на расстояние 2*Р1 нужно время 4*Т1 (т.е. квадратичная зависимость времени от изменения цены). Пусть мы вошли в позицию и на расстоянии Р1 поставили тэйк, а на расстоянии 2*Р1 в другую сторону поставили стоп. 
Проходит время Т1. Ничего не сработало, но у нас появляются сомнения.
Проходит время 2,25*Т1. Ничего не сработало, но за это время цена должна была продвинуться на расстояние 1,5*Р1. Должен был сработать тэйк, а он не сработал. Это прямое указание, что цена идет против позиции. Несрабатывание тэйка при длительном нахождении в позиции является сигналом к закрытию позиции по рынку.
Вывод. При входе в позицию планируйте время нахождения в позиции. Если плановое время нахождения в позиции существенно превышено(в 2,25 раза), то позиция должна быть закрыта.
Замечание. Вероятность  события зависит от длительности времени наблюдения.

Всех приветствую. Представляю вашему вниманию робота для автоматической авторизации в Quik. Раньше постоянно при запуске Quik приходилось постоянно набирать свои ФИО и пароль, не особо удобно. Лень как говорится двигатель прогресса. Написал робота, который набирает имя и пароль в автоматическом режиме. Очень удобно получается, запускаешь Квик, а робот сам все делает и вот уже пошли котировки…



( Читать дальше )

Наконец-то за время занятия трейдингом увидел своими глазами (не подфотошопленне скрины и сделки постфактум) ноутбук человека, на сайте брокера в личном кабинете которого закрыты два последних года в большой плюс (сам счёт открыт так же два года назад). Встретились с ним в кафе за чашкой кофе, пообщались на тему трейдинга да и в целом о жизни.

Ну и естественно, куда ж без вопроса: какой же он, мифический храаль?
Ответ человека дословно: Ну вот смотри, я ищу зоны консолидации. Просто жду их. Я знаю, что вероятность что куда-то еб*нет очень высокая, но куда еб*анет я не знаю. Поэтому захожу например в сторону севера. Еб*нуло в нашу сторону — ложу денюжку в карман. Не в нашу — ну и хрен с вами, закрываю терминал и жду следующего дня.

Вот так бывает )

Этим топиком я отдаю долг советской фантастике, которой когда-то так увлекался.






( Читать дальше )

( Читать дальше )

Входим в рынок по произвольной цене.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к  от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка. Нас интересует когда это выражение больше нуля. Из теории случайных блужданий мы приходим к следующему уравнению:

1/x — 1/(x*x) — 1/y — 1/(y*y) >=0

Обратим внимание, что если х > у, то мат. ожидание отрицательное. Для случайного рынка математическое ожидание положительно, только если точка взятия прибыли ближе к точке входа, чем точка взятия убытка.
 Приведем некоторые численные решения:
Если х=2, то у=4,9. Отношение у/х=2,45.
Если х=3, то у=5,4. Отношение у/х=1,8.
Если х=5, то у=7,2. Отношение у/х=1,44.
Здесь найдены условия положительного мат. ожидания прибыли. Но сама прибыль для случайного рынка ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КОМИССИИ, которую наша биржа совсем не случайно подняла.

Поскольку меня интересует, как функционирует мир, в котором мы живем (прежде всего механизмы, которые движут им в глобальном смысле), я читаю довольно многих всяких отчетов. В этих отчетах естественно не найдешь биржевой Грааль или ответ на вопрос «когда нужно купить золото, чтобы выйти на пенсию в 40 лет?», но в целом они помогают думать, а на мой взгляд, именно в этом и заключается главная задача трейдера. + внимательное чтение и анализ таких отчетов временами позволяют видеть сверхтренды мирового развития. 

В большинстве этих отчетов очень «многабукоф», и в основном эти буквы иностранные, а их чтение можно смело прописывать вместо снотворного, но у каждого из нас есть свои тайные пороки — я вот читаю их с интересом ;)

Но некоторые отчеты подают инфу в основном в графическом виде, вот решил накидать вам несколько картинок, может, кто-то скорректирует свое представление о мире. Ну, или хотя бы начнет больше задумываться о том, какая реальность нас окружает.

Поскольку не все знают английский, переведу вопросы.

( Читать дальше )

Обещал сегодня Вите Тарасову чонить тёплое сказать, исполняю. Бей татарина, Витёк, добиваааай! Потеплело? Кроме шуток, челябинские расдухарились, там ещё и Алексей Колосов (kaa) на 4-ое место в общем списке вылез. А это вам не опционные трусы на ветру, тут трейдуны цепкие, с десятками (да-да) лет опыта, против них только бот высокочастотный выстоит… недолго.

Очередной хитропопый записался в список — COYOTE, само собой сразу же на первое место, а куда ж ещё. Насколько я понимаю, это опытный алго, который ради главного приза пытается притворяться человеком, не выходя за ограничения поданных заявок. Короче говоря, андроид с красной кровью, как в новом сериале Нолана.  Наш сериал ничем не хуже.

Среди ботов всё спокойно, подробнее в блоге Albus-a. В миллионерах без изменений, флуктуации нефти Наталья Орлова (Смешинка) сносит совершенно спокойно, шорт не кроет, она это умеет. В синем списке тройка прежняя, только места другие. В звёздах слегонца ушатало Свиридова. В монстрах большая часть в минусовой зоне. Да и плюсовая зона там какая-то жиденькая, как бы их всех не накрыло. А в остальном пилорама, как пилорама...

зы. подробнее об лчи-лудоманах и лудоманках в блоге zloygenyy

зы2. меня тут поправляют в личке, что COYOTE не алго, позовите его, пусть расскажет, чем и как барыжит


( Читать дальше )

Торговая система — это определённый набор правил; продуманная система принятия торговых решений, согласно которым трейдер открывает или закрывает свои торговые позиции. Создание торговых систем диктуется насущною необходимостью снизить психологическую нагрузку при принятии подобных решений, а также систематизировать торговлю и контроль за рисками. Есть большое количество классификаций торговых систем по целому ряду признаков. Для того, чтобы не запутаться в них нужно чётко себе представлять, что все торговые системы предназначены для одного — извлечение выгоды из движений цены. Разница в подходах состоит в том, как определить момент начала этих движений.
Рассмотрим классификацию основных типов торговых систем. Данная классификация подчёркивает основные различия в возможных подходах к торговле.
Первый тип торговых систем называется «следующие за трендом»
Данные системы «ждут» определённого движения цены и затем дают сигнал на открытие позиции в том же направлении, основываясь на предположении, что тенденция будет продолжаться ещё некоторое время. Логика подобного типа торговых систем понятна большинству трейдеров. Эти системы достаточно просты в разработке, и поэтому пользуются большой популярностью в биржевой среде. У данного типа систем есть существенный недостаток. При неопределённом состоянии рынка такие торговые системы будут генерировать множество ложных сигналов. Зато, подобные системы позволяют трейдеру «взять» большую часть движения в случае его возникновения! Что и требуется.

( Читать дальше )