Сегодня хочу поделиться опытом формирования ТС, по которой сейчас работаю. Долго к ней шел, перепробовав кучу всего, а ответ как всегда оказался очень прост. Хотя понятие прост скорее относится к принципу, в самой ТС может быть множество ньансов. Сразу напишу – тема для валютного рынка, за механику движений акций и фьючерсов, особенно российских, не берусь судить.

Формально на рынке может быть всего два подхода к открытию сделок – это торговля отбоев и торговля пробоев. Частности в расчет не берем. Раньше я был ярым «отскочистом» — торговля отбоев логична и приятна мозгу, т.к. соответствует базовому принципу «покупай дешево, продавай дорого». Но, как, то постоянно мне не очень везло – дешевое становилось еще дешевле, а дорогое дороже. Вообще какие-то уровни (особенно горизонтальные) для валютного рынка не типичны. Может они и есть, но зачастую это не более чем графическая иллюзия, т.к. большая часть торгующих здесь даже графиков не видят, а валюта им нужна в виде физической поставки, а не строчек в терминале.Я также частенько не дожидался формирования базы, ловил кинжалы (прыгал на копья). Еще и усреднялся.Без стопов. Печалька в общем. А еще торговля разворотов научила плохому качеству — быстро фиксить прибыль, т.к. они всегда долго формируются (особенно если еще нет базы), терпение на высиживание быстро заканчивается.

Предмет исследования: Исторические данные контракта RTS-12.16

Под горизонтальным уровнем понимаем максимум (минимум) цены от которого произошел откат не менее 500 пунктов и под (над) которым было проторговано не менее 10 000 контрактов.

Исследовалось поведение цены при последующем подходе к горизонтальному уровню. Открывалась сделка около уровня (± 50 п.). Выставлялся одинаковый тейк (200 п, 400 п, 600 п) и одинаковый стоп (200 п, 400 п, 600 п). Анализировалась вероятность достижения тейка и профита. 

Полученные результаты:

Общее количество сделок:  216

Для тейка/профита 200 п математическое ожидание -10 п.

Для 400 п  математическое ожидание: +4,7 п

Для 600 п математическое ожидание:  -3,3 п 

Можно сделать вывод, что на данном отрезке нет закономерностей поведения цены вблизи горизонтальных уровней соответствующим вышеуказанным условиям. Движение цены вблизи данных уровней случайно.