Автор: Ниал Фуллер www.learntotradethemarket.com

В этой лекции, я собираюсь дать вам несколько конкретных советов о том, как посадить вашу торговлю прайс экшн на «стероиды», чтобы увеличить вероятность ваших сделок.

Торговая стратегия прайс экшн может быть очень мощным «оружием» для торговли на рынках. Мы просто должны научиться использовать ее корректно и аккуратно. Большинство из нас имеет ограниченный запас пуль (денег), поэтому каждая пуля на счету, и не нужно тратить их на сделки с низкой вероятностью позитивного исхода (глупые сделки).[cut]

Итак, как нам «настроить» нашу торговлю прайс экшн, чтобы превратить ее в «оружие» с высокой вероятностью, чтобы ми очень редко тратили пули напрасно? Это ваша основная задача как трейдера прайс экшн, и задача не из легких, она требует дисциплины, стойкости, и способности нажать на курок только когда вы видите цель. Но, если вы копнете глубже, и действительно хотите стать прибыльным трейдером, то вы сможете сделать это.

( Читать дальше )

Как же меня раздражали успехи Марта… особенно  после неудачных периодов в моей торговле, читать про его +70% в мес. 
 
Я злился и не мог в это поверить. Я вообще теперь уже думаю, что все недовольные каментщики -  это люди в моменте сливающие или просто ничего не получающие от рынка, кроме нервов. 
И только веселые, смешные ребята  получают свою капейку :) хы-хы
 
Так вот, когда я стал копать март-стратегию меня до глубины нутра интересовали вот эти его посты в ЖЖ:

 
вот пишут Астра тщеславный, но я никогда не присваивал всех заслуг по стретегме себе. И не писал — какой же я сука умный ибо придумал козырную страту. Я ничего не придумывал! 


( Читать дальше )

Помогите советом!!!

Добрый день. Торгую фьючерсом на индекс РТС. Торгую внутри дня. В 16:00 приходится закрывать позу, т.к еду за ребенком в садик. Возвращаюсь в 17:30 и часто душит жаба, когда вижу произошедшее на рынке в мое отсутствие (как вчера, например). Вот и пришла мысль – а не купить ли смартфон и брать его с собой в случае, когда надо отъехать по делам. Но какой? На какой платформе (Android или Windows Mobile)? А может iPhone или iPad? Брокер у меня Финам. Он предлагает: для КПК – «Transaq Handy» и для iPhone, iPad — «iFinam». Может кому они знакомы? Задавать эти вопросы в салоне сотовой связи, думаю, бесполезно. А Финам у нас в Ярославле не спешит продвигать свои продукты (пытался у них узнать про TSLab – абсолютно не компетентны).

Вход в лонг/выход шорт при робитии верхней границы ценового канала, вход в шорт/выход лонг при пробое нижней границы, инструмент — акция Сбербанка, таймфрейм — 15 минут, подобрал параметры, получил в районе 100-150% годовых на четырехлетнем периоде.
Стратегию опять же создал с помощью конструктора в Tradematic. На мой взгляд, довольно удобная вещь, чтобы быстро проверять свои идеи. Особенно для новичка. Мне пока хватает его возможностей, а там посмотрим. До этого писал о роботе, который входил в позицию после направленного движения цены в течение трех баров. Сделал с десяток вариантов этого робота. Лучший результат показывает стратегия с ограничением по времени на вход в позицию. Тестирую его на демо-счете. В стратегии на основе пробоя ценового канала тоже использовал временные параметры, но теперь, ради интереса, применил в качестве условия на выход.

( Читать дальше )

 
 
Сегодня ровно год, как я открыл реальный счет у брокера и начал торговать. Подводя итоги этого года, с радостью для себя могу констатировать, что поставленные цели на этот год достигнуты. К слову сказать, изначально они были поставлены очень размыто и более четко были сформулированы только спустя 2 месяца, когда из введенных на счет 150 тысяч остались только 25.
 

( Читать дальше )

Запускаем проект «Лига трейдеров», потихоньку добавляем всех желающих. Все сделки и позиции первое время доступны для всех в режиме реального времени, чуть позже это будет доступно только для участников, а для всех остальных сделаем задержку. Пока для теста завёл небольшую сумму в 250000 рублей, которой поторгую пару недель и поупражняюсь в скальпинге. http://www.itinvest.ru/trader-liga/
Также в течении дня иногда буду писать мысли по рынку под своим именем. http://www.itinvest.ru/trader-liga/blogs/oleynik/8/
Вечерние обзоры только на смартлабе.

Меня тут реально веселит реакция на схлопывание пираМММиды — неужели кто-то реально надеялся на чудо и верил, что можно всем выплачивать бесконечно 40% в месяц? ....

Ну да ладно — пост не про это )

Я тут подумал — а ведь проблема в том, что трейдингом занимаются люди ) Именно обычные люди понесли в пирамиду деньги, зная что будет дальше — она уже была раньше — с тем же названием и тем же идейным лидером — ничего не поменялось.

На рынке именно люди набивают одни и те же шишки — раз за разом повторяя негативный сценарий.

Это какой то бред — но это практика...

У меня было достаточно много учеников — хочу поделится своими наблюдениями:

Большинство учеников приходит с негативным опытом — сливы. Мы начинаем менять мировозрение и изучать новую схему. Кому-то удаётся быстро перестроется и торговать по-новому, но большинство имеют один и тот же алгоритм — как только начинают поднимать деньги на новой системе — постепенно возвращаются к старой схеме торговли. Какой то инстинкт самоуничтожения.

( Читать дальше )

Наткнулся на интересное апрельское, но актуальное и сейчас, интервью Дэвида Стокмана (David Stockman), бывшего конгрессмена-республиканца и главы Административно-бюджетного управления 1981–1985 гг (в годы правления Рейгана). Подготовлено Карен Роше (Karen Roche) и JT Long из The Gold Report.
 
 
The Gold Report: Дэвид, вы говорили и писали о влиянии, которое оказывают на фондовый рынок подогретые долгом расходы за счет бюджета. Каковы будут реальные последствия количественного смягчения?

David Stockman: Мы наблюдаем завершающий этап очень плохой игры. Мы имеем дело с окончанием 30-летнего долгового супер-цикла и последствием нежизнеспособного пузыря.

Количественное смягчение усугубляет ситуацию, стимулируя увеличение заимствований государственного сектора и предотвращая ликвидацию долга в частном секторе – на мой взгляд, эти оба шага ошибочны. Федеральное правительство не наводит порядок в своих финансах. Мы находимся на грани кризиса на рынках облигаций. Это уже случилось в Европе, скоро дойдет и до нас.

( Читать дальше )

Наконец то решил я этот вопрос.

Начинал с того, что сделал выборку данных — тиков.
За последние 4 года система давала 6000 сигналов. таймфрейм у меня 4мин.
Сделал набор из 6000 пар:  сигнал — тики за последущие 12мин.
Анализ дал, что мат ожидание за последущие 4мин после сигнала = 5 пунктов в сторону куда показал сигнал. Стандартное отклонение 300 пунктов.
Пытался эту инфу использовать:
нужно было найти как выставлять заявки(распределить депозит) в соответствии с сигналом. Применил все свои математические знания — получил результат, но на практике оказалось немного сложнее.

Вобщем остановился на алгоритме котирования.
Наилучшее соотношение параметров оказалось на моей выборке из 6000 сигналов: ставить заявку на 10 пунктов лучше сигнала и переставлять её каждые 2 секунды. мат ожидание = -1.35 пункта на сигнал.

Но на практике передвигать заявки каждые 2 секунды мне брокер врядли позволит. Уже пробовал — задержки с выставлением((

( Читать дальше )