Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
  


( Читать дальше )

Всем привет. Давным давно обещал выложить подборку скриптов для ускорения рутинных процессов, например быстрое закрытие всех ордеров, разворот позиции, очистка графика от нагромождения трендовых линий и т.п. Словом, простенькие скрипты, расширяющие торговые функции Metatrader 4, и делающие трейдинг чуть удобнее)
 

Что такое скрипт?

( Читать дальше )

 
Сегодня( пятница) была беседа с тем, кто только начинает :
 
Я: Что тебя останавливает делать сделки?
Ответ: иногда боюсь
Я: Чего боишься? убытка?
Ответ: боюсь, что убытки умножаться....
 
А У него всего 5 сделок:) так мало сделок и такой глобальный страх, который парализует. У нас за два месяца на 8 человек 100 сделок у него шесть.и он боиться:)… И это нормально!
 
Мы Все воспринимаем успех на рынке с логики экспертности.успешен значит — эксперт. А эксперт в нашем обществе никогда не ошибается, так принято. Вот сознание и пытается выстроить обратную цепочку: стань эксперто и получишь Успех.
 
Работа интрадеем это не экспертная работа, это работа поиска Мощных возможностей. Вот и получается разрыв: хочу понимать рынок, но с позиции Безошибочности своих выводов. Это тупик, тк убыточные сделки становятся аргументов о том, что ты еще не эксперт. И новичок старается их избегать всеми правдами и неправдами ( стопы не ставит, добавляет в убытки и тп ). Но это только начало:)...


( Читать дальше )

Как правильно отфильтровывать ценовые зоны спроса и предложения?

Соотношение активов в бычьих фондах к медвежьим. В чт (когда Сипи падал почти на 1.5%) народ решил прикупить дно (соотношение выросло на 8% и достигло нового исторического максимума)

★ Статистически, после того как Сипи устанавливал новый 52-недельный максимум и снижался затем по крайне мере на 1% за день, в то время как соотношение выростало за день как минимум на 5%, последующие 2 недели были позитивны только в 27% времени.

____________________________________________________________________________________________

Более глобальный чарт-:))  Соотношение активов инверсных фондов к общим активам ETF-:)) Хэдж??? Не, не слышал -:))




( Читать дальше )

В данной статье я хочу рассказать о свое опыте создания управления роботом. В конце заметки вы найдете полностью рабочий алгоритм (робот) для QUIK, который работал у меня на реальном счете в 2012 году.
В рамках создания робота передо мной стояла задача разработки торгового алгоритма и его программирования. В свою очередь данная задача делится на следующие подзадачи:
1)      разработка идеи торгового алгоритма
2)      формализация торгового алгоритма с помощью языка программирования (в том числе и выбор платформы и языка программирования)
3)      тестирование алгоритма на исторических данных
4)      оптимизация параметров торгового алгоритма
5)      принятие решения о возможности применения алгоритма
6)      программная реализация робота и применение на реальном счете
7)      организация инфраструктуры для робота
Рассмотрим все эти этапы подробно.
Разработка идеи торгового алгоритма


( Читать дальше )

Как прогнозировать с уверенностью, и почему стадное  мышление превалирует.
www.youtube.com/watch?v=ePNDd3GEo1Q
Материал продвинутый и только для трейдеров. Ура-патриотам смотреть бесполезно — почему, разжеванно в ролике. «Сказочка на ночь» в чате Delta Discovery Group.