Про ЗОЖ, про то как Путин рубль уронил, Яндекс продает ЯндексТакси, Отчеты за 1 квартал, 4-я промышленная революция.

http://www.donationalerts.ru/r/timmartynov  — поддержите канал рублем!:)


( Читать дальше )

два цикловых эксперимента большого масштаба не претендующих на значимость.
Два построения биржевых крахов на гановском квадрате — одно от года первой краш — паники с тюльпанами
Второе  от создания NYSE.
Фиолетовым — биржевые крахи, серым депрессии после них. Красным войны.







Хорошо видно что частота повторения биржевых крахов ускоряется.
2017 год в зоне биржевого краха по обоим циклам. 



( Читать дальше )

Уже много лет веду таблицу в экселе, которая учитывает ВСЕ доходы от инвестиций скажем так в разных таймфреймах от часового(!) до годового. Самое интересное в этих данных — заработок в час в интересующей валюте по текущему среднемесячному курсу. Можно сравнивать свои успехи с официальной статистикой в регионе проживания или с показателями в развитых странах. Эффект от такой таблички трудно переоценить. Вместо эфемерных предположений о будущей возможной годовой доходности, буквально в любой момент своей жизни ты знаешь свой текущий конкретный финансовый потенциал. Имея на руках такие данные уже лишний раз подумаешь по карману тебе кофе на вынос, попкорн в кинотеатре или этой парой баксов стоит «укрепить» своё ближайшее финансовое будущее.

По этой причине давно перестал считать расходы, ибо это действо морально угнетает и опустошает. Обязательные ежемесячные платежи всегда известны и автоматизированы, а вот «радости жизни» ты уже сам контролируешь исходя из своих текущих показателей заработка. Совершённые расходы — это скучный факт из прошлого, ничего кроме сожаления не вызывающий, аналогично акциям Газпрома по 360 руб. за штуку. :) Гораздо интереснее и комфортнее на сэкономленные деньги обдумывать будущие покупки. Этот эффект хорошо известен пользователям автомобилей Тесла, когда буквально сам контролируешь запас хода путём изменения стиля вождения от агрессивного к спокойному.

По ФА…

На предстоящей неделе:


1. Выборы президента Франции, 1 тур, 23 апреля

Влияние результата выборов президента Франции на финансовые рынки сложно переоценить, два кандидата из основных четырех, имеющих шанс выхода во 2 тур, так или иначе намерены пересмотреть договора с ЕС/Еврозоной.
Невзирая на то, что выход Франции из ЕС/Еврозоны сомнителен в любом случае, т.к. около 70% французов выступают за сохранение евро, вероятность победы Марин Ле Пен или Меланшона приведет к бегству от рисков, движение по силе будет сравнимо с крахом Леман Бразерс.

Финальные опросы, опубликованные в пятницу перед началом периода тишины, указывают на высокую вероятность выхода во 2 тур Марин Ле Пен и Макрона, Фийон и Меланшон отстают от них на 4%-5%.
Трекер Блумберга указывает на максимальный шанс выхода Макрона во 2 тур:


( Читать дальше )

Есть факты… против них не попрешь. Есть косвенные признаки, но они в определенных условиях важнее чем факты. Есть мнения авторитетных независимых(подчеркиваю) аналитиков, которые заставляют обратить внимание на факты и признаки.
Факты..(Это все про американский рынок).
«Коэффициент P/E для индекса &P 500 равен 26,44, и это его самое высокое значение за всю историю, за исключением двух эпизодов: канун краха 2008 года и канун краха 2000 года.»
«Коэффициент P/E Шиллера равен 28,93. Напомним, что этот коэффициент учитывает скорректированные на инфляцию прибыли компаний за последние 10 лет. Его теперешнее значение было превышено лишь дважды: накануне краха 2000 года и накануне краха 1929 года.»

«Отношение цены акций к выручке компаний находится на самом высоком уровне как минимум за 50 лет.

Отношение цены акций к активам компаний находится на самом высоком уровне с краха 2008 года.

И отношение рыночной капитализации к ВВП находится на самом высоком уровне с краха 2000 года»
Вопрос… кто толкает эту машину (без тормозов) в крутую гору…

( Читать дальше )

Процесс изменения цены един.
Различные таймфреймы — это просто разные точки зрения на этот процесс, с разными фильтрами. Это нужно понимать, чтобы вы ни делали.
Нет отдельного рынка для графика М5 и для графика Н1 и т.д. Рынок един.

Теперь посмотрим, что делает с этим единым процессом таймфрейм.
С точки зрения математики при замене непрерывного во времени графика изменения цены дискретным графиком таймфрейма происходит два процесса.
Первый — фильтрация исходного графика фильтром, представляющим собой простую скользящую среднюю с интервалом таймфрейма, что приводит к подавлению уровня высокочастотных компонент изменения цены за пределами полосы пропускания фильтра. Чем больше интервал таймфрейма, тем уже полоса пропускания этого фильтра и тем больше динамических составляющих графика цены исчезнут из поля зрения, будучи сглаженными этим фильтром.

( Читать дальше )

По моим ощущениям все готово для небольшого конфликта в Азии. В следствии чего жду далейшей девальвации юаня выше 7 за бакс, падения китайского фондового рынка. Думаю и основные мировые индексы отреагируют адекватно.
юань

Китайская фонда


( Читать дальше )