Всех с наступившим Новым годом!  Здоровья, удачи, прибылей!

В новом году параллельно действующей ТС, показавшей за 2015 г. +30% чистой прибыли, начинаю тестировать новую экспериментальную торговую систему.
Объем ее депо будет небольшим,  100 000 р.
От существующей система будет отличаться тем, что :

1. она будет чисто трендовой и, как и действующая ТС — среднесрочной,
2. будут использоваться стопы для ограничения убытков, то есть у меня появятся убыточные сделки. Подозреваю, что особую радость испытают те, кто искал и не нашел убыточных закрытий сделок в моих отчетах. Их реально не было, а теперь будут, ура! (Но только в экспериментальном портфеле),
3. в экспериментальной системе будет только четыре вида сделок: покупки-продажи, открытия-закрытия лонгов. Шортов не будет.
4. число одновременно используемых для торговли бумаг будет весьма ограниченным (не более 5).

( Читать дальше )

что не понятно спрашивайте, обсудим

Вообще рекомендую посмотреть все лекции Холопова, человек увлечен системными вопросами и самое главное занимается просвящением, за что ему большое спасибо. А смартлабу предлагаю покопаться в библиотеке, что Холопов рекомендует своим приспешникам мысли:

http://pycode.ru/2012/11/books/

Ведь рынок — это система и к нему применима вся информация касающаяся этой области



p.s. почти все книги скачиваются в форматах pdf, djvu, прочие

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, И УДВОЕНИЯ ДЕПО (как минимум) В НОВОМ ГОДУ!

Мой скромный итог 2015 г.:    +30% к депозиту,
см. график в профиле.


Предлагаю на Ваше рассмотрение результаты прошедшей торговой недели
(+6522 р.;  +46126 р.) и график прибыли, зафиксированной за 4 недели.

Более крупно и с пояснениями представленную ниже 
            таблицу, торговые сигналы и график изменения прибыли 
                             можно увидеть здесь.
                
                                   

( Читать дальше )

С депозитом до 5000 у.е. (для начала) какой брокер по вашему усмотрению самый лучший? Цель дэйтрейдить на NYSE, но не работать позиционно, т.к. и любой бы подошел. Спасибо за ответы.

Не смотря на провокационное название, видео раскрывает тему сигналов которые дает толпа.Ребята, не жлобьтесь нажимать кнопку «хорошо», потому что для меня это некая обратная связь, если ее не будет то и желание делать видосы тоже пропадет. Всем спасибо, за лайки и просмотры.

— Нефть, будет ли отскок?
— лучше $6 по тренду с вероятностью 80%, чем $24 против тренда с вероятностью 10%. Вам дуракам дупла целый год прочищают стальными вантузами, а вы все мечтаете. ©

Торговая стратегия проста, — надо перестать смотреть зомбоящик и читать зомболенты на новостных зомбосайтах. В принципе, на некоторое время… разгрузите голову от всей этой чепухи и посмотрите на 2 дневных графика.


( Читать дальше )

Приветствую всех участников СмартЛаба и мимо проходящих!
Продолжаю публиковать свою историю.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html

Февраль 2015. Подарки от биржи.  

   В начале февраля я изучал влияние на опционы последней кризисной ситуации. И, заметил, что цены сделок по опционам часто отличаются от теоретических цен. Разница была до 150 пт. Я не остался в стороне и запустил своего робота «Робот Скальпер», который действовал, как хитрый маркемейкер, выставляя заявку лучше теоретической цены на определённый отступ. Но, если в стакане была возможность выставить ещё лучше заявку, она переставлялась перед ближайшим бидом или аском. Такой метод называется фронтраннинг. Как ни странно, находились «дураки» которые били по моим, не выгодным для них/выгодным для меня, заявкам. Далее, я дополнил робота ещё одной важной штукой. В начальной версии, робот получал значение теоретической цены из биржи, но обновлялись они раз в минуту. Проблема была очевидна – работа с запаздывающими данными. Я решил проблему расчётом дельты от полученных данных, а потом расчётом собственно теоретической цены. Получилась такая незатейливая формула: Теор. цена нач.+(БА цена кон. — БА цена нач.)*Дельта. Таким образом, робот знал реальную теоретическую цену ежесекундно, которую многие не видели. При этом, торгуя опционами «на деньгах», их дельта была 0.5, это означало, что 100 пт. спреда бид — аск на опционе = 200 пт. спреда на самом фьючерсе RI. Как можно на этом не заработать, когда совершаются сделки?

( Читать дальше )