Торгуем на основе объемного анализа данных, или безиндекаторная торговая система на основе ценообразующих факторов.

До того как перейти в нормальный, адекватный трейдинг (имею ввиду алготрейдинг), я торговал руками. Много времени посвятил тому, что изучал движение цены и искал закономерность для того, чтобы определить точки входа в рынок.

Одна из главных закономерностей — в разворотных точках всегда проходят крупные объемы. Значительно больше, чем средний дневной объем на выбранном таймфрейте.

Визуально определить это легко, но как объяснить это роботу?
 

Для того, чтобы собрать робота необходимо:

• Выбрать объем, больше которого мы рассматриваем точку для входа.

• Убедиться, что объем не моментальный. Его должна спровоцировать толпа участников, а не крупняк. Для этого считаем количество пройденных сделок. Чаще всего количество сделок в разы меньше объема на свече. Сделать это просто — складываем тики входящие в состав одной свечи.

• Важно, чтобы на разворотной свече объем был в сторону движения цены. То есть, если рынок растет, необходимо, чтобы большое количество сделок произошло в покупку для открытия позиции в шорт. Лучше соотношение — минимум ¼ от общего объема свечи.

• Этот объем должен пройти на единичной свече. Если рядом будет сравнимый объем в направлении движения рынка, то рынок направлен по тренду и входить в разворот еще рано.

• Объем не должен сильно измениться, иначе это будет означать набор или сброс позиции. Когда он прекратится никто не знает, а значит — вновь неверный вход против тренда.  

• Свеча должна быть импульсной. То есть, величина свечи на разворотной свече выше нормы, при этом наличие хвоста или тени свечи не является важным для входа в сделку.

• Перед открытием позиции нужно убедиться, что мы не находимся на локальном хае, чтобы открыть позицию в лонг и наоборот — для шорта.

• Необходимо понимать, что мы пытаемся поймать разворот рынка, а значит стоп не должен быть больше, чем 1-5%. Говоря языком РТС — это обычно стоп в размере от 200 до 500 пунктов на сделку.

• Необходимо учитывать, что все объемы проходят на каждом, даже минимальном развороте. Если мы не используем стоп, то имеет смысл постоянно усредняться на каждом локальном экстремуме.

Как все это собрать? Велком!

Наткунулся на интересную статейку «Автомобильные бренды в рейтинге Interbrand 2012» , решил заделать такой вот топик:)

Кто решит включить в свой портфель акции компаний автопроизводителей, наиболее интересны акции Volkswagen, также стоит присмотреться к Nissan, Hyundai, Kia. Обратите внимание, что почти у всех компаний этого сектора, высокий уровень долга. 

Немного субъектива:Корейские компании технологически менее продвинуты, отставание в технологияхна 3-5 лет, на мой взгляд. Для себя рассматриваю, только VW и Nissan. Кто работает среднесрочно, ждите коррекции по SnP500 на 200-300пунктов, там покупать.


Если есть, интересные предложения или идеи пишите в личку.

Давайте немного поразмышляем. Вот один из сценариев поведения РТС.



Вопрос: что должно происходить в мире, чтобы так завалиться?

Моя версия:

1) Очень большой стресс в Европе — банкротство 1-2 банков крупных, или дефолт по гособлигациям. В этом случае евро сильно ослабнет против доллара, что обычно приводит к снижению фондовых рынков.

Вероятность: средняя

2) Не решение проблемы фискального обрыва в США. В этом случае мы скорее всего увидем рецессию мировой экономики.

Вероятность: низкая

3) Резкое снижение стоимости нефти. Причины могут быть следующие: резкое увеличение добычи — в том числе за счёт сланцевой нефти в США, повсеместное распространение новой технологии, замещающей нефтепереработку (очень маловероятный сценарий — и к тому же, это будет происходить медленно), другие.

( Читать дальше )

Вот вам и «быки» и «медведи» и «куклы»


* Ежемесячный доход одной особи (исходя из закупочных цен).
** Доход за вычетом издержек на содержание. В случае с оленем издержек фактически нет, поскольку работники живут на природе, питаются подножным кормом и сами сбрасывают продукт — рога.

Источник: Esquire
 

Если у кого есть ссылочка на формулы индикаторов  для excel, поделитесь пожалуйста. Спасибо.

Сезон корпоративной отчетности в США продолжается. Сегодня мы оценим финансовые результаты за третий квартал 2012 г. одного из мировых гигантов высокотехнологического сектора – Intel. Дела у компании идут плохо, технологический прогресс, судя по всему, обходит Intel стороной.
 
Динамика финансовых показателей

Выручка компании в июле-сентябре 2012 г. сократилась на 0,3% до 13,5 млрд. долл. в квартальном выражении, и на 5,5% в годовом. Операционная прибыль в третьем квартале составила 3,83 млрд. долл., что на 0,2% выше значений второго квартала и на 20% ниже уровня годовой давности.


Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла на 5,1% до 2,97 млрд. долл. против 2,82 млрд. долл. во втором квартале и рухнула на 14,3% против 3,46 млрд. долл. годом ранее.
 


( Читать дальше )

Очередная порция индикатора опционных дисбалансов.

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrcUdhT1V2QUUyYlE

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrZkFKN0xaVTZjb28

СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден заплатить штраф, после того как американский регулятор уличил его структуры в манипулировании на рынке ценных бумаг. В России такое сложно себе представить: страна остается «тихой гаванью» для любителей нерыночных сделок, а ФСФР до сих пор не смогла найти ни одного инсайдера. Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ.
 
АКЦИИ В СУНДУКЕ МЕРТВЕЦА
Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие. Просто покупается реестр приглянувшегося акционерного общества. Причем это может происходить как у сотрудников эмитента, так и у регистратора. Широкую огласку получил случай с сотрудницей регистратора Р.О.С.Т. Романа Абрамовича — Анастасией Адельшиной. Ее уличили в «неправомерном использовании конфиденциальной информации». Несмотря на угрозу уголовного преследования, она отделалась штрафом в 150 тыс. руб., хотя реестр на черном рынке можно продать гораздо дороже.
 


( Читать дальше )

Начало тут

Итак, после долгих тестов и мучительных раздумий, в начале октября была запущена в реал вторая система под названием NeoGapDown, она описана в первой части описания моих систем.

А в данный момент я начинаю предреальное тестирование другой системы, которую написал очень давно, года 2-3 назад и благополучно забыл. И вот недавно решил посмотреть что можно в ней улучшить с учетом полученного за эти пару лет опыта. Кое что подправил но идея осталась та-же. Наверно как и все мои системы, идея украдена из постов Neo, Атамана и др. на форумах Паука и Инвесто.
Итак, главная фишка этой системы под названием "Накопление оборота" в том, что мы считаем оборот в деньгах, т.е. на дневках я умножаю вчерашний клоуз на сегодняшний вольюм. И этот параметр считаю в моменты, когда цена например идет вверх. Каждый клоуз выше предыдущего. Оборот накапливается:

( Читать дальше )