Избранное трейдера dragson
VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.
VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд, вы можете думать, что VWAP — это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP — это нечто большее.
Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.
г-н Мартынов, можно всего пару дней обойтись без бана? Я просто хочу выслушать мнение, о том, насколько это доступно для понимания и мне больше ни чего не нужно.
- Обещаю покинуть ваш сайт наасегда. Не трону ни одну вашу звезду и мне вообще кроме мнения ни чего не нужно, ради бога не расценивайте это как пиар ход, книга не расчитана на Россию, будет на буржуйском языке, одна себестоимость ее просто не по карману половины сайта, а цена реализации вызовет нервный тик у всего сайта.
- _--_---_--_--------_--_---------_------------------_-----_-_----_------------------------------л
- Собрать разрозненное в единое целое, увидить обьективную картинку настоящего и реальные перспективы будущего в век компьютеров всего лишь вопрос времени.
private List<KeyValuePair<int, string>> listArray; private Dictionary<int, string> dictArray;
// Переменные для замера времени выполнения sw1 = new Stopwatch(); sw2 = new Stopwatch(); // Инициализация переменных listArray = new List<KeyValuePair<int, string>>(); dictArray = new Dictionary<int, string>(); // Стартуем замер производительности sw1.Start(); for (int i = 0; i < 1000000; i++) { //Добавляем переменную в массив listArray.Add(new KeyValuePair<int, string>(i, "test")); } // Останавливаем замер производительности sw1.Stop(); // Выводим результат Print("List: " + sw1.ElapsedMilliseconds); // Очищаем список listArray.Clear(); // Стартуем второй счетчик производительности sw2.Start(); // Запускаем второй цикл for (int i = 0; i < 1000000; i++) { dictArray.Add(i, "test"); } // Останавливаем счетчик sw2.Stop(); // Выводим результат Print("Dictionary: " + sw2.ElapsedMilliseconds);
Всех приветствую! Возможно эта статья сэкономит вам очень много денег/времени и поможет понять как наиболее оптимально действовать на рынке акций. Я изложу ее в простом виде, но в ее простоте заключена большая ценность.
Речь пойдет об одном крайне интересном исследовании, в котором авторы проанализировали действия 77 000 американских инвесторов. Сейчас вы узнаете, как действуют (в среднем) индивидуальные трейдеры и инвесторы!!! Это одно из самых ценных исследований про фондовый рынок, что я читал за последние годы. Делюсь с вами, за плюсы в карму :)
Авторы исследования получили в свое распоряжение данные о сделках всех инвесторов одного из самых крупных брокерских домов США за много лет. И посмотрели, как реагируют инвесторы в зависимости от того, наблюдают ли они прибыль на своем счету или убыток. Вот итог исследования:
Вот за что я люблю открытые профильные форумы трейдеров, за то, что на них сидят «профессиональные» зомби. в голове у которых сплошные шаблоны, от постов до торговли.
Ранее уже говорил, что бросил кого-либо учить, а в ответ по-прежнему -
«Ник вижу впервые, а пи… дёж и околорыночная хитрожопость шибко знакомые)))
просто вас тварей (в хорошем смысле) органически презираю...))))»
Vanuta говорю, что он просто лох с его ТС в 50-70% годовых а он это и понять, и принять не хочет.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свои реальные ТС «хитрожопасть» трейдинга никогда не палит, можно только догадаться как она работает, но всегда будет какая то фишка, понять которую возможно только теоретически да и –на хрен это вообще нужно?, Это чисто авторская «наработка» потому трудно даже понять, сколько она может и реально стоить и сможет ли по ней кто то работать так же эффективно, как ее автор. Потому, любая сумма за такую ТС смехотворна, для ее автора.
Цели, которые вы ставите перед своей торговой системой, влияют на все, что вы делаете в процессе разработки такой системы, а также на эффективность самой торговли впоследствии.
Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что пытаются воспользоваться чужой системой или советами вместо того чтобы полагаться на собственные силы и принимать ответственность за результаты торговли на себя. Такой подход к трейдингу является ущербными, поскольку не учитывает ваших целей.
Ваши цели так же уникальны, как и вы сами!
Больше, чем что-либо еще, вам потребуется на 100% четкое понимание своих целей, если вы хотите стать успешным трейдером. Без четко поставленных целей вы не добьетесь успеха!
Сформулированные в письменном виде цели дадут вам существенное преимущество перед другими трейдерами.
Порядком надоели обвинения в шарлатанстве.
Покажу первый и последний раз
.
Любой, повторяю, любо график состоит из подобных построений.
Что это дает.
1 Количество текущих построений на любом графике всегда соответствует количеству предыдущих построений, расхождений ни когда не бывает. Проверено более 250 графиков и ни разу сбой не происходил.
2 Знания лишь азов волнового или патерного анализа позволяют только предполагать цель к которой стремиться актив, а зная количество предыдущих построений можно точно знать, войдет инструмент в цель или нет.
3 У каждого этого построения есть начало и его завершение, где именно начало, а где завершение становиться понятно уже на 10 графике, когда лопатишь историю
4 Любой график состоит из нескольких таких построений, где малые формируют целое и пока малые не завершат целое ни отката ни смены тренда не произойдет. Не было такого ни на одном графике раньше, и не будет такого ни сейчас, ни в будущем.