На собственном примере хочу показать, как биржа борется с уменьшением спрэдов в стаканах.

Предыстория.
Несколько месяцев назад я начал работать с различными видами арбитража, хорошо просчитывались, имели отличную стабильную доходность, но возникла проблема, многие инструменты, которые были нужны в работе имели просто гигантский спрэд в стакане, 100-200 пунктов, хотя за весь день хождение цены могло составить 50-100 пунктов, думаю тем кто занимается опционами не надо объяснять, как сложно продавать/покупать, не на ближних страйках.
Делалось всё это через плазу с хорошим пингом, поэтому видя это безобразие, появилась идея, начать маркетить стаканы, логично что если спрэд в стакане 200 пунктов а цена за день не уйдёт никуда, то можно купить и тут же продать и получить профит. Технически это оказалось тоже очень просто. Можно даже не жадничать, а сокращать спрэд в 2 в 3 в 10 раз и всё равно получается отличная прибыль.

Вроде бы выходило хорошо всём, спрэд в стакане сокращался, в результате начиналась торговля, я получал прибыль, биржа комиссию, а люди могли начинать применять свои стратегии и очень активно применяли — это я видел сразу.

( Читать дальше )

Выкладываем видео прошедшего вебинара для тех, кто не был!

Можно ли торговать на финансовом рынке без стоп-ордеров? Как в таком случае соблюдать риск-менеджмент? Представляем авторский вебинар опытного трейдера и преподавателя Александра Ситника, который поделится личным опытом и расскажет, как вставать после «нокдауна» на бирже и что ждет тех, кто не соблюдает правила риск-менеджмента.

Вебинар предназначен для всех, кто торгует или только собирается торговать на бирже. По итогам занятия участники получат представление о том, что чувствует трейдер при огромных потерях, и как с ними справляться.



Приятного просмотра!

Не забывайте, в United Traders проводится набор на курсы дейтрейдинга и скалпинга от лучших трейдеров! Успей записаться по специальным ценам!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на наш канал на 

( Читать дальше )

Ещё раз пересмотрите (кто не видел — посмотрите обязательно) этот фильм и сопоставьте с событиями, которые происходят сейчас. Любопытно. На мой взгляд мы находимся на одном из витков цивилизационного процесса — очень важном моменте. Они происходят периодически, начиная с Романовых. В последние 2 раза мы видели нечто похожее во времена правления Александра 2 и после второй мировой войны (ВОВ)...

 

Видимо блокирует Гугл (Ютюб) эту информацию на Россию )) Качаем отсюда  Фильм 12

На мой взгляд великая империя всё-таки существовала — очень чётко выстроена теория Фоменко по поводу хронологии истории, и у меня наконец то кубик-рубик собрался — к 30 годам. Начиная с 5 класса было очень много вопросов, было мало ответов на противоречия — и вот наконец сошлось…

Сейчас понятно, откуда появилась доктрина сдерживания развития России — почему так много внимания уделяется России и почему так оказалось, что на рубеже средних веков у нас оказалась огромная территория, при этом нас всегда называли молодым этносом, дикарями с дубинками, 3 века под игом торчали — сейчас всё складывается.

( Читать дальше )

Средний бар (Хейкин Аши, англ. Heikin Ashi) – это техника представления ценовых свечей со снижением рыночного шума, предназначенная для облегчения процесса идентификации трендов и уменьшения общего количества ложных сигналов.

Параметры свечей рассчитываются по следующим формулам:
H_Low = минимальное значение в наборе Min(Low, H + Open, H + Close);
H_High = максимальное значение в наборе Max(High, H + Open, H + Close);
H_Open = предыдущий бар, средняя точка [H_Close(Previous Bar) + H_Open(Previous Bar)]/2;
H_Close = текущий бар, средняя цена (High + Open+ Close + Low)/4.
Автором графиков среднего бара является Dan Valcu. Отличительная особенность графиков – при восходящем тренде большинство белых свечей не имеет нижней тени, а при нисходящем тренде у большинства черных свечей отсутствует верхняя тень.

Вот так сейчас выглядит картинка по индексу ММВБ:




На графиках Хейкин Аши нет разрывов, открытие каждой новой свечи происходит на уровне середины предыдущей. Непосредственно сами свечи, по сравнению с традиционными,

( Читать дальше )

Запись на конфу: smart-lab.timepad.ru/event/100396/

Традиционно, участником всех наших Питерских встреч является РОКИБИТ.


Стейтмент Рокибита:

5 апреля на нашей конференции РОКИБИТ обещал рассказать про торговлю в первые 300 секунд после открытия рынка.

Выступления РОКИБИТА на конференциях смартлаба в Питере:

март 2012
https://www.youtube.com/watch?v=DAZkD9qjixw
 
апрель 2013
https://www.youtube.com/watch?v=3hOGjWAEy1s

 
блог РОКИБИТА на смартлабе 

Продолжаем недавно заведённую нами традицию периодической публикации интересной инфографики, хоть она и пользуется, к сожалению, меньшим спросом, чем политические склоки. Ну, попробуем «взять» громким заголовком :)
Ниже представлена структура владения всем известных брендов и компаний.



( Читать дальше )

Никогда не понимал, по какому принципу устанавливается базис между фьючерсом и базисным активом. Понятно, что к концу срока фьючерса базис должен уменьшаться. Но вот сравнивая базис с текующим фьючом и предыдущим, что можно сказать? Почему базис у текущего фьюча даже не собирается уменьшаться?
 

( Читать дальше )

Арбитраж — неэффективность во фьючерсе SBRF-6.14 и SBRP-6.14 — дивиденды в сентябрьском.

Годовое собрание акционеров Сбербанка — 6 июня 2014. Отсечка на дивиденды — не ранее 17 июня (+10 дней).
Значит SBRF-6.14 и SBRP-6.14 должны торговаться без дивидендного дисконта, в контанге, а не в бэквордации.
Дивидендный дисконт д.б. в сентябрьском фьючерсе. Шортим спот/покупаем 6 фючерсы.

Доходность в SBRP-6.14 — 4,2%.

Кто тарит просто для себя Сбер -на Споте покупать вообще смысла нет Сбер — фьючерс на 3-5% дешевле, и при этом тоже с дивами.

UPD:
Отбой! Если экспир 16 и отсечка 16 — тема перестает быть арбитражной
smart-lab.ru/blog/174201.php

 
 Практикум управления эмоциями в трединге. Часть 4.
      Многие трейдеры начинали торговлю на бирже, используя торговые системы, которые кто-то когда-то публиковал в интернете;  некоторые  обучались на семинарах или в проп-компаниях.  О проблемах, возникающих при торговле по чужой торговой системе, идет речь в четвертой части Практикума управления эмоциями в трейдинге: «Кто укладывал твой парашют?»


( Читать дальше )