Базис между USDRUB и фьючерсом SI

Я так полагаю все же от % ставок зависит
если дох российских бондов падает, то спред сокращается

потому что цб ставку поднял и выросли ставки ndf, от которых и пляшется дельта
вы вместо спреда, в доходность пересчитайте и все видно будет

это ставка валютных свопов

3.14 — расчитывался исходя из других ставок по рублям

Контрагентский риск в динамике

чо и то не уменшается то-
я када фтарился 18мар по 37398 — 36,529 = 869
седня 36380 — 35,675 = 705

щас снова на 29 сходим, ну может не в этом году конечно
ууууууххххххххххххх заработаю…

я так и подумал: ставку поднимут — базис взлетает, на следующей неделе ставку понизят — падает, и так несколько раз в квартал, так вот дельта пляшется, пацаны
PS вообще это не спред, а базис называется

Спред не может быть выше 12% в пересчёте на годовые под эти деньги кредитуют брокеры спот, сейчас это около 900 пунктов примерно,
а всё что между 0-12% это просто ожидания рынка выстрелит или нет, те локальные всплески на графике приурочены к какой нибудь новости не более.
Поэтому график строго вниз до 0 так как с каждым днём дней до экспирации всё меньше. Поэтому если вложился в арбитраж не волнуйся, выше уже непойдёт до 900 максимум. Ну а схлопнутся до 0 да может и раньше.

а это не тот спред (базис), который надо высиживать: не забывайте что ногу на USDTOM брокер вам каждый день ролирует за скромную плату 6-8% годовых, поэтому схлопнется то он схлопнется, но вряд ли что на этом заработаете в стратегии buy (sell) & hold