Базис между USDRUB и фьючерсом SI

Никогда не понимал, по какому принципу устанавливается базис между фьючерсом и базисным активом. Понятно, что к концу срока фьючерса базис должен уменьшаться. Но вот сравнивая базис с текующим фьючом и предыдущим, что можно сказать? Почему базис у текущего фьюча даже не собирается уменьшаться?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

usdrub Si

Мурен(а)

Москва

265

15 736

с 8 мая 2011

16 Комментариев

Тимофей Мартынов
25 марта 2014, 13:40
Я так полагаю все же от % ставок зависит
если дох российских бондов падает, то спред сокращается
+1
Александр Строгалев
25 марта 2014, 13:41
потому что цб ставку поднял и выросли ставки ndf, от которых и пляшется дельта
вы вместо спреда, в доходность пересчитайте и все видно будет
+1
Артур Селезнев
25 марта 2014, 13:44
это ставка валютных свопов
0
Shredder
25 марта 2014, 13:54
3.14 — расчитывался исходя из других ставок по рублям
0

Читайте на SMART-LAB:

Совкомбанк начал покрытие акций ДОМ.PФ

Совкомбанк приступил к аналитическому покрытию акций ДОМ.PФ с рекомендацией — ПОКУПАТЬ и включением акций в топ-пик в финансовом секторе Главное, что отмечают аналитики Совкомбанка: 🔵У...

ДОМ.РФ

17:18

Префы Сургута вновь по 40: какие дивиденды можем ожидать за 2026 год в зависимости от курса на конец года?

Здравствуйте! Привилегированные акции Сургутнефтегаза вновь опустились к уровням около 40 рублей за акцию — диапазону, на котором осенью прошлого года мы присваивали бумагам рейтинг 4. После...

Mozgovik

20.05.2026

Сетки. Лекция 2. Сетки для маркетмейкинга

Привет, друзья! Во второй лекции нашего сборника мы переходим от общих понятий к созданию в терминале OsEngine маркетмейкерских сеточных алгоритмов. В этом практическом видео мы поочередно...

OsEngine

20.05.2026

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...