SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Сергей cms
Дмитрий Кулешов и Максим Орешкин на финам-fm. Итоги недели
- 20 января 2013, 15:14
- |
- Тимофей Мартынов
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 1 )
Запись Вебинара "работа с облигациями"
- 17 января 2013, 18:38
- |
www.filebox.com/d0908bkuf4gy
www.filebox.com/embed-d0908bkuf4gy.html
описание http://education.zerich.com/events/detail.php?ID=196415
www.filebox.com/embed-d0908bkuf4gy.html
описание http://education.zerich.com/events/detail.php?ID=196415
Исследование на нормальность распределения
- 17 января 2013, 13:21
- |
Стало тут интересно, какое на самом деле распределение у нашего фьюча на RTS. По теории у цен логнормальное распределение, а у доходностей нормальное. Посидел пару дней в инете и вот что получилось. Может кто заинтересуется. Ну конечно – может ошибки, кто найдет.
1. Думал вначале скачать с финама склееный фьюч за 12 год. Он мне как-то сразу не понравился, там какие-то скачки между экспирациями – ну его. Пришлось для начала довольствоваться значениями индекса RTS с на часовых интервалах.
2. Посчитал доходность каждого часа:
3. Получилось 3564 значения доходности. Выбрал из них максимум, минимум. Посчитал разброс, как var = Max – Min. Ввел шаг step = Var/200.
( Читать дальше )
1. Думал вначале скачать с финама склееный фьюч за 12 год. Он мне как-то сразу не понравился, там какие-то скачки между экспирациями – ну его. Пришлось для начала довольствоваться значениями индекса RTS с на часовых интервалах.
2. Посчитал доходность каждого часа:
3. Получилось 3564 значения доходности. Выбрал из них максимум, минимум. Посчитал разброс, как var = Max – Min. Ввел шаг step = Var/200.
( Читать дальше )
ответы на вопросы по опционам (фуршет)
- 16 января 2013, 12:21
- |
- Алексей Каленкович
я решил регулярно отвечать на вопросы по опционам (пока раз в месяц после очередной экспирации).
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике.
вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.
сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»?
Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. „
( Читать дальше )
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике.
вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.
сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»?
Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. „
( Читать дальше )
Мини-анализ волатильности
- 15 января 2013, 15:37
- |
Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.
Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.
Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..
Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.
Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.
Вот что получилось..
%
То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.
Диаграммка...
Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))
( Читать дальше )
Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.
Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..
Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.
Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.
Вот что получилось..
%
То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.
Диаграммка...
Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))
( Читать дальше )
История нефти с 1861 года по наши дни
- 08 января 2013, 16:46
- |
Закончил читать на днях книгу Д. Ергина «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» спешу поделиться выводами, которые сделал, а также привожу хронологию исторических событий, повлиявших на мировой рынок нефти. Ну а после хронологии, исторический график нефти в номинальных и реальных ценах- оцень интересен!
Выводы:
На протяжении всей истории нефти с определённой периодичностью возникали опасения относительно истощения запасов нефти в мире. Так называемая проблема «Пика добычи». Однако, разведка новых месторождений и создание новых технологий добычи откладывали эти опасения до следующего раза
Американский нефтяник Джон Рокфеллер стал миллионером благодаря созданию Standart Oil, а миллиардером благодаря антитрестовскому закону и последующему дроблению Standart Oil
Во второй половине 20 века 2/3 роста потребления нефти в мире удовлетворялось за счёт Ближнего Востока
( Читать дальше )
Курсы по рынкам на Coursera
- 06 января 2013, 23:21
- |
Недавно стал проходить курсы по статистике на сайте coursera.org
c 11 февраля стартует интересный курс
Financial Engineering and Risk Management
от Колумбийского универститета
в составе курса
Курсы бесплатные, после успешного прохождения и сдачи онлайн-тестов дается сертификат Колумбийского университета.
Нужно знать английский для просмотра видеолекций и прохождения тестов
Записывайтесь тут: https://www.coursera.org/course/fe
Будем проходить вместе!
c 11 февраля стартует интересный курс
Financial Engineering and Risk Management
от Колумбийского универститета
в составе курса
- Introduction to derivative securities and option pricing.
- The binomial model and martingale pricing.
- Equity derivatives in practice.
- Asset allocation and portfolio optimization.
- The Capital Asset Pricing Model.
- Statistical biases and portfolio selection.
- Risk management I: VaR, CVaR and coherent risk measures.
- Risk management II: scenario analysis and stress testing.
- Term structure models and fixed income derivatives.
- Mortgage mathematics and mortgage-backed securities.
- Credit derivatives, structured products and the Gaussian copula model.
- Other topics including real options, commodities and energy modeling, and algorithmic trading.
Курсы бесплатные, после успешного прохождения и сдачи онлайн-тестов дается сертификат Колумбийского университета.
Нужно знать английский для просмотра видеолекций и прохождения тестов
Записывайтесь тут: https://www.coursera.org/course/fe
Будем проходить вместе!
Любителям истории... 10 веков за 5 минут
- 06 января 2013, 16:04
- |
- Александр Шадрин
Интересное видео встретилось — как менялись границы европейских стран с времен Киевской Руси по сей день. Счетчика дат нет, но кто знает историю легко догадается где какой год.
Качество поставьте 480
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс