Добрый день. Появилось немного свободного времени и мне захотелось поделиться некоторыми своими мыслями, кторые возможно смогут помочь Вам в торговле, так как они помогли мне.

  Почему так мало людей добиваются успеха в тоговле на финансовых рынках? Глобально, дело в том что в любом из нас (людей), есть гинетически заложенные стереотипы поведения, которые диаметрально противоположены необходимым действиям, для того чтобы быть успешным в торговле (да и вообще в жизни).

   Прежде чем читать дальше эту статью, я хочу чтобы вы посмотрели следующее видео, которое как нельзя лучше отражает разницу между успешным и среднестатистическим человеком; я не видел ни одного подобного видео, настолько точно отражающего разницу между "трейдером+" и «трейдером-»:

www.youtube.com/watch?v=rMkn4J_l9uU
(Для тех кто не понимает английский, вкратце объясню смысл видео:
  Детям дают конфету, и ставят перед ними условие: или они ее могут съесть прямо сейчас, или если они продержатся некоторе определенное время, и не съедят конфету, то получат второю, и потом смогут съесть их обе).

 
  Ну как, узнали себя на видео во время открытой сделки? :)

Очень часто мне встречаются такие высказывания(цыфры гепотетические): «Я спокойно управляю 100 000, но не могу управлять суммой в 1 000 000 (2м, 3м, 5м, не принципиально психологический потолок у всех разный), я просто психологически не могу видеть что теряю столько денег, когда позиция идет против меня, впадаю в ступор и не могу зарезать лося...»

Совет1 — исключите из вашей торговли понятие — деньги.
КАК это сделать?
Переведите все ваши расчеты в пункты, во время открытой сделки у Вас не должно быть ткого раздражителя как меняющаяся маржа. Когда вы видите эту цифру, мозг подсознательно начинает ее сравнивать с вашим текущим материальным состоянием, выдавая при этом мысли основанные на эммоциях, которые убивают в Вас успешного трейдера.
Вы закрываете сделку, эммоции уходят на второй план и Вы начинаете анализировать совершенныю сделку уже с точки зрения здравого смысла, попутно вырывая волосы на всех интимных местах, и покрывая себя «на чем свет стоит».

Совет2 — напишите себе на бумаге план ваших действий, во время торговых операций. Когда торговля уже началась, нужно иметь ответ на большинство возможных возникших вопросов, и четко прописанные действия при тех или иных торговых ситуациях.

Извеняюсь, нужно срочно уехать, если вам интересно продолжение допишу позже…

«Трейдинг — это не игра, трейдинг — это бизнес». С этим постулатом согласно большинство профессиональных трейдеров. Но чтобы эта фраза не оставалась просто красивой фразой, необходимо раскрыть детали этого утверждения, нужно не только думать, что, торгуя, ты занимаешься бизнесом, необходимо всю свою деятельность выстраивать соответствующим образом. В этом посте я постараюсь описать свое понимание этого выражения и какие действия в связи с этим совершаю.
Я уже говорил, трейдинг по своей структуре напоминает ритейлерский бизнес. Разница только в том, что ритейлер покупает и продает в разным местах пространства, обеспечивая баланс спроса и предложения, а трейдер покупает и продает в разных местах времени, так же обеспечивая этот баланс. Поэтому в своих сравнениях я буду приводить именно этот вид бизнеса.
Итак, чтобы Ваш трейдинг стал бизнесом...
 
У вас должен быть бизнес-план.
Без этого документа не возможно представить бизнес. Он должен быть обязательно прописан на бумаге, быть часто перечитываемым и редко корректируемым. Он должен содержать в себе полное описание устройства вашего бизнеса. 
Основные разделы:

• Основные положения: миссия, цель, род деятельности, способы достижения цели...
• Организация, управление, персонал: как организована деятельность (где, когда итд), количество штатных единиц (даже если все их занимаете Вы) и их оклад, программы развития персонала, ступени развития бизнеса
• Финансовая информация: самая главная часть. Здесь собрана информация об основном капитале, единичных расходах (техника, программное обеспечение), постоянных расходах (аренда, зарплата персонала, интернет, телефон итп), резервах, правилах их формирования и использования (резервов должно хватить как минимум на полгода обеспечения постоянных расходов), планируемой прибыли, проработанных сценариях возможного развития событий (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
• Торговая стратегия: ну тут понятно.
   
  Описание того как правильно составить бизнес-план не входит в рамки данного поста, для этого необходима отдельная статья (если интересно, могу написать). Но думаю, сейчас не должно возникнуть проблем при составлении бизнес-плана. Интернет переполнен руководствами как его правильно составить. Однако большинство подобных статей — это сокращенный материал книг Ван Тарпа «Трейдинг- ваш путь к финансовой независимости» и особенно «СуперТрейдер».

( Читать дальше )

Итак, некоторые трейдеры пропагандируют следующий способ входа в сделку: намечается «цель», которую цена должна достичь и выбирается стоп, который как бы «гарантирует» минимизацию убытков, если цена пошла не к цели, а ровно другую сторону. Якобы, если отношение возможного дохода от достижения цели и убытка от стопа достаточно велико (здесь называются разные цифры, больше единицы, два, три, пять), то такая сделка хороша с точки зрения соотношения доходности и риска.
            Пока не будем разбирать из каких соображений выбираются цель и уровень стопа, это не слишком важно. Попробуем понять, что будет происходить при использовании такого способа входа в сделки и выхода из них. Для этого нам понадобится некоторая  модель рынка, слегка упрощенная, но достаточно адекватно описывающая его в частности для внутридневных данных. В модели будет три предположения, опирающиеся на наблюдательные данные.

1. Вероятность движения цены вверх равна вероятности движения цены вниз и равна 0,5 в любой точке.
2. Если цель (TakeProfitили TP) расположена на том же расстоянии от текущей цены, что и стоп (StopLossили SL), то вероятности достижения ценой и TPи SLодинаковы
3. Вероятность достижения ценой какого-либо уровня (не важно вверху, или внизу) тем меньше, чем дальше уровень от текущей цены.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров пытаются найти так называемый грааль на графике цены. Истинный грааль находится совсем в другом месте. Дело в том, что практически для любой торговой системы есть рынок, на котором она заработает огромные проценты. Что нужно трейдеру? Лишь дожить до того периода, в который его система сделает деньги. К сожалению, многие капиталы так и не доживают до этого периода. Есть ещё одна серьезная причина, почему риск-менеджмент не в почете. «Математика управления капиталом» Ральфа Винса куда сложнее в понимании, чем любая книга по тех. анализу. Да и вообще, среди трейдеров алхимия до сих пор остается в намного большем почете, чем теория вероятностей и статистика. 

По сути, все торговые системы и методы можно разделить на два типа.

1. Первый — системы работающие на отбой от уровня, экстремума и т.д.
2. второй-трендовые системы или системы работающие на пробой и безоткатные движения.

Некоторые фазы могут длиться достаточно долгое время и единственное, что может спасти ваш счет в период неудач — это грамотный риск-менеджмент. Совсем необязательно чтобы он был слишком сложным. Один из простейших вариантов — это выбор размера позиции с точки зрения риска. Я не стал изобретать велосипед и взял так называемую методику черепах. То есть риск на каждую сделку с учетом проскальзывания и комиссионных  = 1%. В случае просадки счета на 10%, риск по всем сделкам автоматически срезается до 0.5% на сделку. В случае продолжения серии убытков еще на 10% снова риски делятся пополам и становятся 0.25% на сделку. Возвращение к прежним рискам происходит, только при возвращении депозита на прежний уровень (если была резка рисков до 0.5% на сделку, то только при достижении максимумов по счету, можно вернуть риск 1%). Чем удобен данный подход?

Во-первых, в каждой сделке вы потеряете точно известную сумму, вне зависимости от временного масштаба и инструмента, которым вы торгуете, во-вторых, если у вас трендовая система, а на рынке боковик, вовремя уменьшенный размер позиции поможет вам дождаться жизненно-необходимого тренда, который вытащит Ваш депозит на новые высоты. 

( Читать дальше )

 
1. Запись из дневника трейдера N. 

Золотое правило трейдинга «Сокращай убытки — давай прибыли течь». 

«…Есть формула ПРОФИТ = А * В – С * D

где:

А — средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?


( Читать дальше )