Избранные топики / Профиль bek65 / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Опционные роботы дельта хеджеры

21 марта 2013, 15:17
|
Denis-ka

Всем привет! Очень часто натыкаюсь на всякие предложения по роботам дельта хеджерам. А так как пальцами управлять позицией уже поднадоело задумался… У кого такие прибомбасины стоят поделитесь опытом? Буду рад рекомендациям. =)

Жизнь в Англии: квартирный вопрос

09 декабря 2012, 19:37
|
1234

Сегодня напишу об особенностях жилищного фонда в Англии

Прописка? -нет, не слышали
Начнем с того, что понятие «прописка» в Британии не существует. Подтверждением места жительства являются счета за коммунальные услуги или из банка, присланные на определенный адрес. Но это не значит, что легализоваться очень просто. Для эмигрантов это часто становится проблемой. Чтобы открыть счет в банке, без которого невозможно устроиться на работу, нужно подтверждение адреса, а жилье не снимешь без банковского счета. Но и на работу едва ли устроишься без банковского счета. Если нет друзей, у которых первое время можно перекантоваться, то получается замкнутый круг.

Агентства и частные лэндлорды требуют от жильцов рекомендации от предыдущих арендодателей и справку с работы. Без рекомендаций и справки трудно снять приличную комнату/квартиру у хорошего агентства. Можно конечно снимать жилье за наличку у всяких ушлых постсоветских деятелей, которые дают о себе знать через русские газеты, им никакие подтверждения не нужны, но это чревато разного рода проблемами.

( Читать дальше )

Формулы для метастока

05 декабря 2012, 15:21
|
Ruslan_Loginov

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров на этом ресурсе, ещё оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и писать только по делу. Пост тупо информационный.

AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
2. ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));

( Читать дальше )

Трейдинг и геморрой

27 ноября 2012, 15:06
|
Айкен Флаев

Всем привет. В миру я врач-проктолог, поэтому вместе с другим лекарем-смартлабовцем Гугенотом мы решили написать несколько советов, следуя которым вы сможете избежать этой неприятной болезни — ГЕМОРРОЯ.

Профессиональные болезни трейдера коррелируют с болезнями офисных работников. Но скажите спасибо, что ваша профессия не водитель, вот где настоящий геморрой. А потому как мы — трейдеры, то нам всего лишь стоит придерживаться нескольких простых правил и лайфхаков. И это не пресловутые «больше физических упражнений», а элементарные легкие приёмы. Внимание! Если вы чувствительны описанию естественной человеческой физиологии, то дальше лучше не читать. Начнём:

( Читать дальше )

Доказательство Бога...

17 августа 2012, 21:00
|
Александр Шадрин

Воскресная школа. Опционы.

22 июля 2012, 22:06
|
margin

В серии статей я намерена познакомить с базовыми понятиями об американских опционах. Цель статей - дать представления о том, как практически использовать опционы для получения прибыли на рынке ценных бумаг в США.
Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы. Статьи нигде больше автором не опубликованы.
Часть первая.

Опцион (option)– это контракт, дающий покупателю опциона право купить (Call) или продать (Put) определенный актив в определенный срок по определенной цене. Опционы являются деривативами, то есть производными, потому что их стоимость зависит от цены другой ценной бумаги – базового актива.

Следовательно, опционы определены по следующим параметрам:

( Читать дальше )

Видео: Алексей Каленкович отвечает на вопросы смартлабовцев

29 января 2012, 13:00
|
Тимофей Мартынов

Снимали в субботу вечером.
Записали видео на MarkII 5D.
Три файла .MOV (4+4+1.3 Гб).
Сначала конвертировал в AVI (Прога Pazera Free)
Склейка AVI в программе киностудия Windows Live.
До файла 1 Гб.
Ютюб удалил видео из-за длительности (1:01)
Пришлось закачивать на Vimeo. Закачка заняла около 6 часов.
Выкладываю.

С нетерпением ждем ваших комментариев, вопросов и пожеланий здесь внизу:)

Спасибо.

Открыл опционную позицию "СИСЬКИ" по РТС

10 февраля 2011, 15:37
|
Дмитрий Солодин

Открыл такую вот конструкцию почти на пол депо. 130000 рублей примерно ГО. Счёт сейчас 220 000 рублей примерно.

Расчёт на то, что цена не выйдет до середины марта 2011 года за пределы уровней 167000 — 203000 пунктов по индексу РТС. Это мои точки безубыточности — там я буду активно хеджировать конструкцию, либо увеличу убыточную позу в 2 раза — запас ГО есть — имхо всё равно волатильности не хватит для выхода за пределы этих уровней.

Параметры сделки тут: uptrade.ru/project/millioner/deal

← туда 123 124 125126сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги