Engi, жена — совсем не мелочь.

Vanuta, Тестил я одну систему. В ручную за 2016 и 2017 год. На фьючерсе нефти. Учитывал все комиссии. Начинал с 3000$ в январе 2016. К сегодняшнему дню депо показало около 300 000$. Могло быть и больше тысяч на 20-50 и меньше тысячь на 100. Я держал риски умеренно. Так вот, система была настолько проста, что даже не приходилось график смотреть. Просто я выбрал один день недели и делал ставку в лонг. Плюс к тому, если на бумаге какой то из других дней недели показывал минус, я так же заходил на следующий день. Итого в неделю было от одной до 3 сделок. С тейком в 15п всего. На конец 2016 года система дала примерно 80 тыс.$ А в 2017 я уже заходил каждый день, тупо ставя в лонг в определённой точке. Тейк был 2900$ а стоп 10 000$. Так вот и дошел до 300 000$. Благодоря тому, что 2900 тейка случалось гараздо чаще, чем 10 000$ стопа. Минус системы в том, что в начале можно слить за одну — две сделки. Главное например с 3 тыс уйти до 15-20. 
Ну и 2015 год слил например с 3000$. Хотя если б начальный депо был 20, то может тоже вытянул.

Такие результаты только благодаря манименеджменту 

Sergiovy, Ну вообщем портфель хороший. Вы хотите волатильность зажать. Но без волатильности у вас не будет рисков, а без рисков не будет прибыли. Это должны быть безрисковые активы типа ОФЗ трейжерсы, EFT на облигации. Там или экви ровное или джамп ту дефолт. Я не знаю опционов с такой волатильностью. Опционы именно хеджируют риски сильного падения. Стоимость опциона S@P 14% На квартал. Просто он съест вашу прибыль от облигаций. Ваше Каско будет стоить 90% от стоимости машины. 
Опционы оцениваются в волатильности и эта волатильностть годовая. Хоть один день до исполнения. Тут все таки надо Ильинского просмотреть:) 
На трейжерсы есть отдельные страховки от джампа. Бонд ту дифилт, кажется. Это надо в спецификации смотреть. Наверняка есть фонды которые этим занимаются. 

Sergiovy, Сразу оговорюсь, что талантов и искуства тут ни каких не надо. Надо некоторое понимание и правила. Тут больше статистика. Первый пример такого хеджа продажа опциона пут -3 стайка, покупка в 2 опционов -5 страйка. Еще можно дальних колов продать. С одной стороны это не будет вам ни чего стоить, с другой стороны, при резком движении вниз вы успеваете продать свои акции. Вы знаете, что ваш портфель не упадет ниже 20%. Все падение ниже будут компенсировать опционы. Ну раз в неделю будете двигать эту конструкцию. Знаменитый «Черный Гусь) это когда рынок валится, а биржа торги останавливает и вы продать даже по любой цене не можете. Вот хедж нужен для этого. На колебания +-10% хеджа я не знаю, кроме предать акции и купить облигации. 
То что у вас есть математический аппарат, пусть и забытый, хорошо. Возьмите эксел, скачайте туда формулы, цены лет за 10, и сделайте тесты. Вы все это увидите своими глазами. Так купленный перед кризисом 2008 года пут, покрыл бы всю вашу просадку, но в следующие 8 лет забрал бы все обратно в виде премий. 
Вам надо искать вопросы. Думаю, не мудро, идти на курсы, что бы узнать что такое кол и пут. Вам ни чего не мешает сделать сей час портфель вставить туда опционы и протестировать на истории. Вот тогда у вас будут правильные вопросы.
Готовые решения не берите. Вы не будите понимать когда они работаю, когда нет. Торговля на бирже это статистика берете и считаете:)
Если есть вопросы пишите.