Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

Открытая Конференция по Скальпингу 3-го тысячелетия!

• Андрей Чарыков, трейдер
• Михаил Сапенюк, трейдер Трейдматик


• Дмитрий Ладошкин, генеральный директор Трейдматик
• Александр Яковлев, директор по развитию бизнеса (ООО CoFiTe)
• Игорь Неунывакин, трейдер (ООО CoFiTe)
• 
  

Торговая система номер 4. Интрадей паттерн на RI.




На SI работает тоже, но с небольшими поправками:


( Читать дальше )

Добрый вечер.

Приведу пример отработанных дивергенций/конвергенций. Из всех НЕотработались всего 2. И те с  небольшим риском. 



( Читать дальше )

Занимательный трактат о роли случайности в работе трейдера с точки зрения математической науки

Как выяснилось на «финансовом супермаркете», хозяин данного заведения очень любит математику. (Правда рассуждает о ней так, как подобает истинному гуманитарию :-) Поэтому думаю, не будет оффтопиком, если я опубликую некоторые результаты своих упражнений в математике. Обещаю изложить всё максимально популярно, доступно, не грузить энтропией, принципом неопределённости, и прочими заумными штучками :-) Только старая добрая теория вероятностей и математика уровня выпускного класса средней школы. Но сразу хочу предупредить, я – старый графоман и букв будет много!

На самом деле, надо сказать Тимофею спасибо за саму идею поднять математическую тему. Я, знаете ли, ещё не настолько крут в трейдинге, чтобы писать на извечную тему «куда пойдёт рынок» (хотя у меня такое впечатление, что многие из пишущих знают о рынке даже меньше, чем я ;-). А вот по математике я вроде ещё что-то помню со школьно-институтских времён :-)


( Читать дальше )

 
Интервью Ларри Вильямса опубликованное в журнале TRADERS’ в номере за июль-август 2004 года.

Как и когда вы начали торговать?

Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю.
Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

Мне очень повезло в свое время работать с таким человеком
Набираться правильных мыслей о рынке
Обидно, что сейчас люди бояться говорить о рынке рабочие вещи