Уже полтора года здесь не писал, а только немного подглядывал со стороны за страстями, происходящими на СмартЛабе. )

Сейчас появилось свободное время от ведения своего микро- нище- бизнеса. Решил создать что-нибудь вкусненькое. QUIK предоставил возможность создавать пользовательские индикаторы. Интересно было опробовать. Не в восторге, но кое-что получилось. В общем, представляю...

Индикатор Арбитраж для QUIK

Страница программы: http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html

Видео:

Народ, я алготрейдер. Пишу в последнее время в основном на qlua. В своих программах особое место выделяю риску и манименеджменту. Считаю, что успех в торговле напрямую зависит от управления рисками.

Хотел обсудить с вами использование различных систем управления капиталом. В одном из своих роботов реализовал следующий модуль управления капиталом. Чтобы больше народа (не только те, кто понимают код) подключить к обсуждению этой темы решил выложить алгоритм в виде функциональной блок-схемы. Часть идей я подчерпнул в книге Кургузкина, часть пришли ко мне со временем сами.

Принимается и одобряется конструктивная критика. Цель сего топика не только показать часть своей системы, сколько перенять опыт других.

Думаю, начнем с описания входящих переменных, которые нам понадобятся.

use_mm = true Использование мани менеджмента (отключает использование ручного задания размера лота). Бывают разные ситуации, когда это необходимо, например, при тестировании стратегии.