Статья "портфель лежебоки", которая взорвала интернет :), побудила меня провести некоторый анализ. Но меня опередили. Евгений Кузнецов  http://ekuznetsov.com/?p=255 провел исследование, но оно малость усложнено. Он задался вопросами «Что будет если я вложу деньги не в 1997 года, а в 1998, 1999, 2003, 2008…? Что будет, если я буду ребалансироваться не раз в год, а раз в квартал, месяц или каждый день? Что если доли активов будут не 33-33-33%, а например 70-25-5% или вообще произвольными?»
некоторые лишние, так как:
-балансировку нужно делать раз в год (sell in may ang go away)
-на то она и балансировка, чтобы на начало «финансового» года было восстановлено равновесие, а не 70-25-5%

Недостаток исследования:  здесь не учтены налоги.

1. Входные данные:
-Индексы ММВБ
-Российский индексный ПИФ акций (с наиболее близким к <1> Альфа и наибольшей историей) и российский облигационный ПИФа (той же Управляющей компании, чтобы можно было ребалансироваться по заявке без налоговых последствий). В качестве российских ПИФов использовал уже знакомые «Добрыню Никитича» и «Илью Муромца», т.к. у них наибольшая история.

( Читать дальше )

  Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )

Сам торгую с 2008г.  перепробовал много разных систем...
Данная система показалась очень любопытной… думаю можно использовать не только для торговли на форекс но и на ММВБ









( Читать дальше )

Доброго времени суток всем!
 
Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.
 
Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)
 
В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.
 
Вот ее результаты:



( Читать дальше )

 
 
Чтобы раз и навсегда постараться закрыть аргумент либерастов «Россия вылезла благодаря ценам на нефть» приведу такой вот текст, написанный года 4 назад, но до сих пор актуальный.

Это настолько частый аргумент, что решил проверить, так ли это. С помощью сравнения с другими нефтедобывающими странами.

Читайте также: Коррупция тает 


 
 
 
Допустим, берём Россию и Саудовскую Аравию образца 1999-го года. Аравия резко, колоссально просто, отличается — в лучшую сторону:

Добывает намного больше нефти (в 1.5 раза больше РФ), первая в мире по экспорту. И продаёт её дороже (цены не саудовсукую нефть выше чем на urals).

Плюс к тому же саудиты грузят нефть в супертанкеры и сами везут к потребителям, а Россия вынуждена качать через трубы и кучу посредников-клещей в лице: Украины, Польши, Белоруссии, прибалтов и тд, причем у каждого свой гонор и предьявы.

Опять же, у саудитов вообще нет внешнего долга, а Россия лежит под грузом долга СССР и младореформаторов, в $150 миллиардов долларов, если не больше. Делаются ежегодные ставки, решит ли Россия проблему выплат %% по долгу в 2001-м, 2002-м, 2003-м и так далее годах, все эксперты сходятся что «не решит и опять будет дефолт».

У саудитов уже есть развитая нефтяная промышленность и супер-современные НПЗ, в отличие от России начала 00-х — т.е. они могут продавать нефтехимию и нефтепродукты, получая бОльшую добавленную стоимость и прибыль

Себестоимость добычи нефти в пустыне и Сургуте сравнивать тоже не будем, да? Как бы там — копни песок и фонтан брызжет уже, а у нас надо на морозе в -50 полгода вкалывать, через тысчекилометровые болота протаскивая технику...

У саудитов полностью национализирована нефтянка и никаких тебе грабительских СРП нет и в помине. В России же, благодаря Немцову, Явлинскому и Ко — процветает грабительские Соглашения о Разделе Продукции, где нефть прямо забирается западными ТНК, оставляя нам шиш с маслом ( с условиями «РФ начнет получть доход только тогда, когда западные нефтебонзы окупят расходы, т.е. никогда ибо расходы завышены до самых небес»). Ах да, наша нефтянка вся прихватизирована Ходорковскими с бандой, набивающими себе офшорные счета нефте-миллиардами. Саудиты не имеют частной собственности в нефтяном секторе — все идет в бюджет.
Надо ли напоминать что Ельцин, младореформаторы, американские советники и МВФ вынудили Россию вообще отменить вывозную пошлину, и РФ начала 00-х не получала денег от продажи нефти в нищий бюджет? Стоит ли напоминать, что Ходорковский и компания с помощью купленной коммунистической Думы принимали выгодные им законы о Недрах? Собирались строить частные нефтепроводы с таким рачетом, что государство даже не могло бы узнать, сколько ресурсов они вывезли, не то что обложить их налогом?

Помните ли вы, что даже Газпром почему то оказался в руках олигархов и олигархят чуть менее чем полностью, которые грабили компанию так, что продавая на десятки миллиардов долларов Газпром был убыточен и не платил вовремя з/п? Доход от газа получали посредники и украинские подельники, — все кроме российского бюджета. Газпром, как компания, стоил жалкую сотню миллионов $, был убыточным, не мог привлекать кредиты на развитие, а почти 95% его акций оказались в руках каких-то темных фирм и иностранцев. Помните ли вы, как президент Путин, одним из первых своих дел, сместил Вяхирева/ Черномырдина, а затем несколько лет почти ежедневно встречался с новым директором, распутывая весь этот невероятный клубок фирмочек, схем, дочек и посредников. В итоге 51% акций компании перешли под государственный контроль, а затем компания вышла на IPO, а затем вышла на 3-е место в мире по капитализации. Как следствите возвращения Газпрома под гос-контроль — фирма перестала продавать газ Украине по бросовой цене и вообще разогнала посредников. Сейчас Газпром не только компания мирового уровня по капитализации, но и один из столпов российской экономики, он платит налоги в бюджет, газифицирует страну, спонсирует Олимпиаду и даже считается частью инструментов влияния на европу. Напомню, в 99-м газпром принадлежал непонятно кому и был глубоко убыточен.

( Читать дальше )

1. «7 навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови

2. «Искусство заключать сделки» — Дональд Трамп

3. «Как делать большие деньги в малом бизнесе» — Джеффри Фокс

4. «Баффетология» — Мэри Баффет

5. «Думай и богатей» — Наполеон Хилл

6. «Монах, который продал свой Феррари» — Шарма Робин

7. «Дорога в будущее» — Билл Гейтс

8. «10 заповедей, которые должен нарушить каждый бизнес-лидер» — Дональд Кью

9. «21 неопровержимый закон лидерства» — Джон Максвелл

10. «К черту все! Берись и делай — 2» — Ричард Брэнсон

11. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» — Дейл Карнеги.

( Читать дальше )

Я планировал этот пост уже давно. Наконец появился повод: в четверг я достиг, наверное, второго знакового успеха в своей карьере трейдера-любителя. В ноябре были первые деньги с рынка: ну то есть так, чтобы «заработал – вывел – потратил». И вот теперь первое удвоение – заработок 100%.
По этому поводу я хочу поделиться одной из сторон своего взгляда на жизнь, успех, работу, трейдинг, ну и другие вещи.
 
Мне с детства были не чужды приставочные и компьютерные игры. Я не только играл, но и пытался создавать свои собственные игры (на бумаге, т.к. от программирования я как был, так и остаюсь очень далек). Это был творческий процесс, который мне очень нравился. До сих пор есть мечта сделать в будущем хорошую игру. Но сейчас не об этом.
 
Со временем «игровые» взгляды переносились на реальность. Мне стало очевидно, что жизнь – это ролевая игра (RPG), в определенный момент, переходящая в стратегию (удивительно, но пошаговую, а не RTS). Стратегия – это преимущественно построение бизнеса или другая работа в коллективе, в котором ты выступаешь главным. Те моменты, когда ты должен распоряжаться не только собой, но и подчиненными.
 


( Читать дальше )

Порылся в Lab-е по ходу этого небыло...
Думаю будет интересно посмотреть.........