Прошло 9 месяцев, как в полном бою тестируются высокочастотные стратегии, на сколько они могут быть высокочастотными на существующих популярных биржах крипты. Девять месяцев хороший срок все лучшее происходит на таких сроках, чтобы что-то уже сказать по этому поводу. Исходные данные снимались с, примерно, двух десятков счетов, почти все они не зависимые друг от друга и управляются трейдерами и фондами совершенно разных подходов к торговле. Общее одно, почти все — арбитражеры (одноногие, парные, баскет, календарные и все какие только можно). Но группа делится на склонных рисковать и наоборот, задалбливать биржу большим количеством заявок и наоборот, мейкеры и тейкеры и т.д. Такая разношерстность группы позволяет исключить специфику подхода отдельно взятого трейдера к торговле и сделать объективный срез по roundtrip на разных биржах:
В обзор попали пять бирж (в скобках количество транзакций за эти 9 месяцев):
Bitmex (ФЬЮЧИ) (54,8 млн)
Bitfinex (СПОТ) (6,8 млн)

( Читать дальше )