Я далек от того, чтобы провозгласить свой взгляд на торговлю самым правильным. Более того, я абсолютно не озабочен тем, насколько правдивы или ложны мои утверждения, как бы это не звучало парадоксально. Вполне возможно, что то, что для меня очевидно, вы сочтете ошибочным в корне; конечно я приведу свои аргументы, но моей целью не будет вас переубедить или оставить за собой последнее слово.

К каждому своему необычному утверждению я бы мог применить фразу: «не столь важно так это или нет на самом деле, но было бы полезным исходить из того, что… „

Как правило для разгона фишки создаются денежные пулы — то есть в основе каждого тренда обязательно наличие специально саккумулированных под разгон денег, а следовательно наличие инициатора тренда/хозяина денег/хозяина тренда.

1. Тренд обычно начинается с закупа, длительное удержание цены в узком диапазоне, возможно с понижением, с безуспешным тестированием верхней границы (будущим покупателем, а не продавцами (!) специально создается мощное сопротивление, чтобы к нему привыкли и все у себя нарисовали канальчики), после чего в какой-то момент резко пробивается верхняя граница ставшего уже привычным диапазона. На этой границе и сразу за ней покупается большой объем, т.к. все начинают продавать и ждать теста этой границы сверху в качестве поддержки, помогая покупателю купить много и как выясняется впоследствии, дешево.

2. После этого цена уводится дальше БЕЗ ОТКАТОВ агрессивно вверх так, чтобы последовательно вышли из лонгов все младшие таймфреймы и при этом не имели шансов перезайти ниже цены продажи, обычно через +5% в лонгах по растущей бумаги уже нет интрадейщиков и свинг-трейдеров, через +10% нет краткосрочников, через +20% нет среднесрочников, которые все вышли на безоткатном росте, чтобы перезайти пониже, плюс панически начинают откупаться шортисты, плюс появляются маржин-колы у шортистов-плечевиков.

3. Когда появляется слишком разреженные участки цены в обе стороны, потому что продавцов уже нет и крупных бидов тоже, инициатороми тренда агрессивно вбрасываются в СМИ различные информационные бычьи поводы, якобы объясняющие фактически прошедший рост, и начинается консолидация у хаев, то есть продажа/передача инициатором тренда лонгов, купленных им внизу, тем игрокам/деньгам, покупательную способность которых инициатор изначально имел ввиду, начиная разгон (это его обязательная страховка) — обычно “терпилами» выступают деньги вкладчиков интервальных пифов, или пенсионные деньги, или деньги западных фондов и прочих долгосрочников, то есть деньги, приход которых на рынок ожидался и планировался заранее, и которые входят с далеким горизонтом и не волнуются из-за колебаний +-20%.

4. Далее цена держится еще некоторое время до появления спроса от тех, кто вышел рано и видит что цена не падает и готов уже брать при малейшем откате. В это время выкупаются все откаты, вызванные продажами инициатора тренда, но сливает тот на объемах, когда видит биды, а вздергивает агрессивно на соплях, чтобы повторить эти небольшие сливы снова и снова, засаживая в лонги тех, кто торопится войти на откате, ожидая продолжение роста после консолидации.

5. Сдав свой объем, увидев, что новых денег толкать цену выше нет, а спрос на достаточно высоких уровнях сформирован (потому что не сразу люди привыкают к текущим высоким ценам) инициатор тренда НАЧИНАЕТ СЛИВ, потому что у него прибыль будет реальной когда он не просто купит низко и продаст дорого, а когда после этого он снова дешево возьмет лонги — тогда его прибыль можно будет считать реальной, т.е. он торгует тренд по схеме кэш-акции-кэш-акции. Так что тренд это не просто движение снизу вверх, это устойчивое, ПОДКОНТРОЛЬНОЕ преобладающему игроку движение, в котором он старается не дать перезайти в лонги тем, кто выходит не у верхних краев движения цены, и поэтому резко выкупает любые проливы, и по окончании которого он продает свои лонги старшим таймфреймам-долгосрочникам согласно их лимитам, а сам устремляет цену вниз для восстановления проданных лонгов по более низким ценам.

6. Таким образом у тренда всегда есть хозяин, как и у корнера, как и у любого выноса. Ничего на рынке не происходит просто так, ничего не происходит без сговора крупных игроков (именно про сговоры и придумана пословица «деньги любят тишину»), на рынке торгуют люди, которые купив хотят продать дороже, а потом снова откупить дешевле, и в этом суть фондового рынка — в возвращаемости и повторяемости уровней. Если есть значительные денежные ресурсы, то специально создаются соответствующие колебания рынка, потому что инициаторы таких колебаний всегда будут впереди всех игроков, они не гадают, а ЗНАЮТ, что произойдет в любой момент времени во время тренда и имеют гарантированную прибыль.

Классический тренд — это рост ГМК в 2010 году в марте-апреле к с 4600 до 5800, с последующим вертикальным сливом к 4600 (рост закончился аккурат в день опубликования новости, что акции ГМК включены в котировальный список «А» и что их теперь можно покупать на пенсионные деньги, которыми управляют те же управляющие компании, которые под эту новость и начали разгон, цена за неделю упала на — 1000 рублей; рост ГМК в конце 2010 года с 6500 до 7700, с вертикальным сливом к 6500 (последовательно были озвучены в СМИ версии про выкуп акций с рынка (пошел вынос), и про запрет акций с рынка по решению суда (все слили обратно). Также в 2010 вздернули ВТБ с 8 копеек, объясняя это якобы возможной успешной продажей 10%-го пакета, а потом после 10 копеек все вернулось обратно к 8, хотя пакет так и не продали. Часто такие тренды (с последующим возвратом) устраивают перед дополнительной эмиссией акций, включением акций в индекс, приватизацией госпакета акций данного эмитента, заключением крупного контракта, открытием месторождения и прочих подобных событий, иногда имеющих фундаментальное, а иногда чисто спекулятивное значение.

Такое понимание тренда полезнее, чем все разноцветные трендовые линии наемных аналий, их восходящие канальчики и прочая ТА-муть. Тренд заканчивается тогда, когда инициатор тренда сам начинает продавать свои лонги — и кстати этот момент можно увидеть. На хаях обычно заходят не несчастные физики с тремя копейками, поддавшись эйфории, как лепечет нам Элдер, а самые крупные деньги — деньги институциональных инвесторов, которые и должны были купить в это время эту бумагу, а они всегда покупают дорого, чтобы продать еще дороже когда-нибудь потом, и именно под них эту бумагу и поднимают в цене, чтобы гарантированно на таком подъеме заработать. Именно поэтому на хаях и проходят обычно повышенные или огромные объемы, а потом цена возвращается назад к началу тренда. Когда люди присоединяются к тренду на уровне +20+30% от начала подъема, не вызванного внятной причиной, то они должны понимать, что их будущая прибыль зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от одного игрока — инициатора тренда, и что нужно приличное время, чтобы на таких уровнях появились новые массовые покупатели и восстановилась рыночная торговля. И что вероятность получить слив как минимум на половину от подъема чрезвычайно высока.

( Читать дальше )

У себя в терминале наткнулась на индекс AEX AMSTERDAM, решила узнать что за индекс, погуглила и вот нашла его историю… может кому тоже будет интересно почитать.
Индекс AEX (Amsterdam Exchange index)
Амстердамская фондовая биржа – прадедушка мировых фондовых бирж
Будет правильно, если сказать, что Амстердамская фондовая биржа (Amsterdam Stock Exchange) является настоящим прадедушкой всех сегодняшних фондовых бирж. Это единственная биржа, которая вот уже более 400 лет функционирует в полном объеме. Именно с Амстердамской фондовой биржи берет начало вся деловая этика, методы торговли ценными бумагами и основы биржевой спекуляции. Например, обязательными правилами поведения на бирже было рукопожатие после завершения сделки или запрет на сквернословие.
 Основана биржа была в 1602 году компанией под названием Verenigde Oostindische Compagnie (Голландская Ост-индская компания), одной из первых акционерных обществ наряду с Левантской, Балтийской и другими.


( Читать дальше )

Коллеги, сегодня хотела продолжить свой детализированный обзор по российским акциям.
 
Итак, рассмотрим акции с квартальным оборотом более 1 млрд. Смотрим табличку:

Опять же отрицательные значения «Разница между max. 2011 и min. 2011, в %» и «Разница между max. 2011 и последним значением, в %» в общем-то, очевидны.
 
Единственное на что хотела бы обратить Ваше внимание, что проценты падения по «голубым фишкам» от максимумов заканчивались на цифре -66,15%.
 
Со вторым эшелоном всё «веселее», максимально с хая у нас спустились акции РБК ао, Мечел ао, ММК и Распадская, которые потеряли более 70% своей стоимости в 2011 году.
 
Далее БОЛЕЕ 70% рассматриваемых акций потеряли более 30% стоимости на текущий момент.

Акции РБК ао, Мечел ао, Распадская, ММК, Мечел ап, Аптеки36и6, ТГК-1 и ЛСР ао до сих пор стоят более чем на 50% дешевле нежели на пике своей стоимости в 2011 году

( Читать дальше )

 



Оригиналы тут:
www.marketwatch.com/optionscenter/calendar?dist=10rt
www.cboe.com/AboutCBOE/xcal2011.pdf
 

Сегодня я разобрался с тем, что такое Level 2:

Level 2 — это книга заявок на покупку/продажу акций (биржевой стакан) в системе Nasdaq. Когда участники торгов подают заявки, они приходят на рынок через множество маркет-мейкеров и других участников рынка. 
Level 2 — это очередь заявок, отсортированная по лучшим ценам спроса/предложения (биржевой стакан), с обозначенными маркет-мейкерами. 

Level 2 — это способ отражения информации 
Level 2 дает информацию о том, какие типы трейдеров сейчас продают или покупают акции на американском рынке, поэтому считается, что Level 2 дает дополнительную подсказку о том, в каком направлении акция вероятно пойдет в краткосрочной перспективе.

Подробнее я описал в финансовом словаре смартлаб: Level 2

Теперь у меня возникло еще пара вопросов:

• Какие горячие клавиши используют профессионалы?
• Какую информацию профессионалы получают из стакана?
• Где смотреть график акции с возможностью наложения индикаторов?

А еще посмотрел вот это видео, где чел делает $200,000 в течение часа. Тоже возникли кое- какие непонятнки. Нанес их на рисунок:



Главная непонятка — это чо ваще тут происходит.
Заявки хаотично отправляются лимитниками в стакан.
При этом чел, похоже ориентируется только на три открытых стакана и график фьючерса S&P500
 
А вот само видео. 


p.s. В комментах неадекватные товарищи завели разговор о том, что это какой-то пиар и т.п., полностью проигнорировав саму тему топика и его задачу.

Для тех, кто любит искать какой-то скрытый смысл сообщаю:
1. Мне интересно разобраться в американском рынке акций чтобы попытаться и на нем сделать денег.
2. Смартлаб вырос из моего ЖЖ. Мой ЖЖ стал читаем благодаря тому, что я всегда писал о своих открытиях. Если я, к примеру, соберусь когда-нибудь зарабатывать деньги на опционах, то я тоже буду шаг за шагом писать об этом на смартлаб. Потому что смартлаб для меня — это библиотека накопляемых мною знаний по трейдингу.

Итак, посмотрев на крутых челов из United Traders, я решил расширить диапазон своей профессиональной квалификации и посмотреть на американский рынок акций.

Почему мне интересен американский рынок акций?

• Его можно торговать, находясь в америке.
• большое количество нескоррелированных инструментов
• Относительно высокая ликвидность
• Его можно торговать 30 минут утра НЙ, и 30 минут перед закрытием.

Скачал вот эту фигню: 

( Читать дальше )

Это перепост из моего микробложика, который я решил завести для себя с целью стать намного дисциплинированнее, чем сейчас. Его я планирую вести как дневник сделок и наблюдений. Но всё же, считаю некоторые материалы, в данном случае —  этот пост, будут полезны таким же новичкам как я. 

Теоретические материалы по фракталам я пробежал глазами очень поверхностно и всё, что написано ниже — в основном результаты моих наблюдений. Так что не кидайтесь тапками, господа, а лучше поделитесь опытом по данной теме в комментах...

Поехали.....

О фракталах написано довольно много. И из своего пока небольшого опыта, я хотел бы выделить некоторые свойства образования фракталов, которые так или иначе были замечены мною на маленьких таймфреймах. (2М, 5М).

Но для начала разбавлю своё повествование определением этого незатейливого индикатора.

Фракталы  — это локальные экстремумы на отрезке, состоящем как минимум из пяти свечей, где средняя выше/ниже остальных. ©

( Читать дальше )