Добрый день, Николай!

Хорошая работа! Молодец.
С интересом всё посмотрел.
Не хватает комментария к видео.
Музыка — хорошо, но было бы лучше услышать твой голос, пояснения к действиям, происходящим на экране.

xp-trade, я покупаю/продаю волатильность, так что пут/колл — все едино. сейчас мне нужна небольшая положительная дельта. покупка 105 страйка сейчас перегрузит позу. хотя если начнется движняк, то конечно можно покупать

kamrad, по формуле Блейка-Шоулза — единственной нетривиальной момент — я работаю в нелинейном времени — задаю веса разным временным отрезкам (рабочее время, нерабочее, праздники). по моему в вебинаре (см. ссылку выше)про это говорил.

bozon, да, 1000- период расчета волатильности.
также у меня учет событийной неоднородности, а проще — я задаю вес времени при расчете волатильности. рабоче время — это один вес, нерабочее — другой. также есть рабочее специальное- например в америке выходной а мы работаем — это третий вес. в результате утренние гэпы невелируются или понятней насколько обосновано народ занижает волатильность перед выходными.

берете свою стратегию и заказываете робата. вам аго пишут и вы торгуете ботом.