Макеев Евгений, Давайте упростим задачу. Только один опцион 80 пут -22 штуки. Стоит такой пут 960 руб каждый. Теперь мы синтезируем свой пут, но длинный. Мы смотрим на дельту, она 4,12. Мы продаем 4 фьючерса с дельтой 1 за каждый получаем -4 и общая дельта по позиции 0,12. У нас вега -1500, а это значит если вола будет рости у нас эти деньги будут брать. Компенсируем ее еще одним проданным фьючом. Теперь, если цена пойдет вниз наши путы будет дешеветь, а фьючерсы будут дорожать. Путы дешевеют по БШ и вам это видно. Просто допродаете фьючей компенсируя дельту и вегу, а тетту оставляете себе. Проблема в том, что цена может развернутся и тогда вам надо будет откупать проданные фьючи. Это принесет потери. И эти потери не должны превысить 960 рублей за которые мы продали путы. То есть мы делаем опцион, только ручками.

«1. Берутся минимумы\максимумы за 4 разных периода, вычисляется среднее.
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.
Выход по пробобою в другую сторону умнож на другой коэф. Сишка 30мин.
» здесь на мой взгляд есть некое правильное зерно

Добрый день, Николай!

Хорошая работа! Молодец.
С интересом всё посмотрел.
Не хватает комментария к видео.
Музыка — хорошо, но было бы лучше услышать твой голос, пояснения к действиям, происходящим на экране.

xp-trade, я покупаю/продаю волатильность, так что пут/колл — все едино. сейчас мне нужна небольшая положительная дельта. покупка 105 страйка сейчас перегрузит позу. хотя если начнется движняк, то конечно можно покупать

kamrad, по формуле Блейка-Шоулза — единственной нетривиальной момент — я работаю в нелинейном времени — задаю веса разным временным отрезкам (рабочее время, нерабочее, праздники). по моему в вебинаре (см. ссылку выше)про это говорил.

bozon, да, 1000- период расчета волатильности.
также у меня учет событийной неоднородности, а проще — я задаю вес времени при расчете волатильности. рабоче время — это один вес, нерабочее — другой. также есть рабочее специальное- например в америке выходной а мы работаем — это третий вес. в результате утренние гэпы невелируются или понятней насколько обосновано народ занижает волатильность перед выходными.

берете свою стратегию и заказываете робата. вам аго пишут и вы торгуете ботом.